“Имя вы не зря даёте,
Я скажу вам наперёд:
Как вы яхту назовёте,
Так она и поплывёт.”
— М/ф "Приключения капитана Врунгеля"
Среди экзотических теорий время от времени всплывает гипотетическая зависимость рыночной динамики акций от названия компаний. Точнее, от места в алфавите первой буквы эмитента. Якобы, при прочих равных, акции компании "A" будут сильнее акций компании "B" и т.д.
Соблазнительно, черт побери! Как было бы здорово составлять опережающие рынок портфели на основе такого простого принципа!
Или это полный бред?
Вот как это выглядит для S&P 500 на текущий момент:
Как видно, никакой зависимости между ростом/падением акций и положением в алфавите первой буквы названия корпорации не наблюдается. Ну разве что чудится, что чем ближе к концу - тем выше величина изменения, но и тут тенденция неявная.
Если отсортировать данные не по алфавиту, а по изменению стоимости, то картина будет такой:
Половина "алфавита" продемонстрировала рост, половина - снижение, причем величина по модулю одного порядка.
Таким образом, то, что работает для яхт (не буду спорить с уважаемым Врунгелем), совершенно не работает на фондовом рынке.
PS. Подписывайтесь, будет интересно.
PPS. Заходите на мой канал FOOORK-trip - о поездках, но не так, как у других
