Начиная с мая 2024 года, индекс IMOEX стабильно падает на месячном таймфрейме. На момент написания этих строк он держится на уровне 2600-2750, что сопоставимо с показателями 2019 года.
Да, мы откатились куда-то в прошлое аж на 5 лет назад. Если смотреть только на числа, то мы никуда и не выросли за эти годы. Индекс даже не сделал иксов, хотя цены на многие товары и услуги серьёзно подросли.
За 1 год и 8 месяцев моего присутствия на российском рынке акций я в основном трейдил и быстро закрывал открытые позиции, но в этот раз почему-то не успел сообразить и превратился в долгосрочного инвестора.
Уже 4 месяца смотрю на свой убыточный портфель и практически ничего не предпринимаю. В июле только дивиденды собирал с некоторых компаний.
Конечно, мне не привыкать наблюдать за краснотой в портфеле, так как имею 8-летний опыт на другом рынке, но всё же. Лучше бы всё росло, а не падало в небытие.
Холодный расчёт
Если эмоционально смотреть на слив портфеля, можно принять много ошибочных решений. А оно мне надо?
На днях решил закопаться в числа и изучить показатели индекса IMOEX, начиная с 2007 года.
Первым делом открыл график, выставил месячный таймфрейм и начал искать все коррекции, длительность которых превышала 2 красных месячных свечи подряд.
Именно сейчас мы находимся в фазе такой коррекции, поэтому и искал все похожие по структуре кейсы за 17 лет. У меня получилось 10 таких коррекций.
В каждом временном периоде брал показатели «открытие IMOEX» и «закрытие IMOEX», чтобы посчитать % коррекции. Как видно из таблицы, самое глубокое падение аж на 68,26% было в 2008 году.
Длительность коррекции брал календарную между двумя датами начала и конца отрезка. Не стал заморачиваться с вычислением длительности исключительно рабочих дней, когда обычно работает биржа. Кстати, самая длительная коррекция была также в 2008 году, о чем свидетельствует табличка.
Чтобы разумно оценить происходящее, произвел расчёт агрегирующих значений (максимальное, среднее, минимальное) для всей выборки данных. Средняя длительность коррекции составила 112 дней. При этом в среднем мы снижались на 22,19% каждый раз.
Если сравнить средние значения с текущими показателями коррекции, можно сделать вывод, что мы где-то в завершающей фазе падения. Конечно, не факт, что в этот раз мы закончим корректироваться прямо на средних величинах, но шанс такой есть. Возможно, будут какие-то минимальные отклонения.
Если я ошибаюсь, тогда мы станем свидетелями одной из самых экстремальных коррекций индекса IMOEX за 17 лет.
Всем зелёных портфелей и прибыльных инвестиций. А ещё у меня есть Telegram, где на постоянной основе публикую динамику своего портфеля, а также делюсь различными мыслями и провожу финансовые эксперименты. Заглядывайте. Обнял. Ваш Накопитель.
