В опубликованном годовом аналитическом обозрении Нацбанка, посвященном состоянию финансовой стабильности в стране, центробанк сообщил о результатах стресс-тестирования финансовых организаций.
Для оценки устойчивости банков к изменению внешних факторов Нацбанк рассмотрел развитие событий в рамках трех сценариев. Базовый сценарий предполагает рост экономики на 2,8% и ослабление рубля на 10,7%, сценарий умеренного шока предусматривает снижение курса рубля к доллару на 15% и рост ВВП на 2,5%. Сценарий сильного шока – снижение ВВП на 0,2% и курса белорусского рубля к доллару на 30%.
Стресс-тестирование проводилось Национальным банком и всеми системно значимыми банками в 2023 и 2024 годах.
«Результаты стресс-тестов показали, что банковский сектор обладает определенным запасом прочности, крупные банки смогут поддержать экономику даже при условии реализации негативного сценария», – говорится в аналитическом обозрении Нацбанка.
Данные стресс-тестирования также свидетельствуют, что наибольшая уязвимость банков в случае возникновения негативных явлений традиционно остается к шокам кредитного риска.
Воздействие условий сценария сильного шока может существенно снизить качество кредитного портфеля банков, предполагают аналитики Нацбанка.
Вместе с тем, отмечают они, банковский сектор сохраняет определенный запас прочности и обладает способностью противостоять системным шокам.
«Оценивается, что в целом по банковскому сектору норматив достаточности капитала будет выполняться, однако в сценарии сильного шока некоторым банкам может понадобиться докапитализация», – говорится в аналитическом обозрении Нацбанка.
Больше статей:
