Следишь за рынком? Лови инсайд!
Я выгрузил котировки фьючерса РТС за последние 5 лет.
Нанес ЕМА на график, задал параметры торговли и прогнал торговую стратегию.
Было: 10'000 рублей
Стало: 179'610 рублей
Как? Давай разбираться!
Что за скользяшка ЕМА и почему она?
EMA — это умная скользящая средняя, которая быстрее других реагирует на последние изменения цен, чтобы точнее улавливать тренды.
Почему экспоненциальная?
Потому что её формула включает экспоненциальное (или геометрическое) уменьшение веса прошлых значений: текущая цена имеет вес больше, чем цена 5 свечей назад.
Это дает нам отличное сглаживание: быстрое и более правдивое.
Какие параметры у торговой стратегии? Все просто!
1. Период ЕМА - 45 (это лучший период из диапазона 10-255)
2. Берем лонг: свеча закрылась выше ЕМА.
3. Берем шорт: свеча закрылась ниже ЕМА.
- Закрытие лонга - сигнал в шорт
- Закрытие шорта - сигнал в лонг
Быстро проторговали все 5 лет, каковы результаты?
Важно понимать:
Процент успешных сделок - далеко не самый важный параметр в торговле
Даже с низким WinRate стратегии могут быть невероятно прибыльными.
Как так получается?
- Скользящая средняя - трендовый "индикатор".
Есть несколько классов торговых стратегий. Один из них - трендовый класс.
- Он имеет необычное свойство: имея низкий WinRate, он хорош в доходности.
Имеем положительное мат ожидание:
на каждые потерянные 1'000 рублей мы зарабатываем 3'895
- Средняя прибыль = 1'129, средний убыток = 290
- Доход всех прибыльных сделок за 5 лет = 1'444'890 рублей
- Общий убыток = 1'265'280 рублей
Важно!
Мы много заработали и много потеряли, наш профит-фактор крайне низкий.
Есть над чем поработать... Но с чем?
Стратегию будем в дальнейшем улучшать: добавим стопы (посмотрим фиксированные и трейлинг), добавим процентное и фиксированное управление капиталом, привяжем стопы и тейки к волатильности (рынок изменчив, мы должны следить за ним ежеминутно), сравним доходности на разных классах активов (Индексы, фьючерсы, сырье, крипта, оценим ковариации и корреляции) и многое другое
И конечно же оценим возросшую доходность при уменьшенных рисках.
Резюме:
1. Скользяшки работают великолепно, если правильно ими пользоваться.
Даже с одной EMA можно иметь хорошие итоговые цифры, не говоря уже об их комбинациях.
2. Важно знать, как быстро прогнать сотни параметров, чтобы отобрать наилучшие.
3. Контроль рисков и управление капиталом - ключевые факторы вашего по-настоящему хорошего дохода.
Обо всем расскажу, все покажу. Подпишись, чтобы не упустить!
До скорой встречи!
