Всем привет!
Обновил подборку ОФЗ с постоянным купоном на 20 мая 2024г.
Перед тем как смотреть на конкретные бумаги, давайте посмотрим:
1. На индекс RGBI.
2. На кривую доходности ОФЗ в зависимости от срока.
В обзоре:
- Ультракороткие до 1 года
- Короткие от 1 до 3 лет
- Средние от 3 до 5 лет
- Длинные от 5 лет
Ультракороткие до 1 года
ОФЗ-26222-ПД
Коды: SU26222RMFS8 , RU000A0JXQF2
Полное наименование: МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26222
Номинал: 1000 ₽
Цена 97.26% от номинала: 972.59 ₽
Уровень листинга: 1
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 16.10.2024, до погашения 151 дней, 0.4 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 7.10 %
Купон: 35.40 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 6.42 ₽, дата выплаты: 16.10.2024
Купонов до даты погашения: 1
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 35.40 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 972.59 ₽ + НКД 6.42 ₽ + Комиссия брокера 0.58 ₽ = 979.59 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 14.70 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Простая доходность к погашению** 13.77 % = ((Номинал 1000 ₽ + Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов 35.40 ₽) - Полная цена покупки 979.59 ₽) / Полная цена покупки 979.59 ₽ * (365 / Дней до погашения 151) * 100
** Не учитывается реинвестирование купонов, НДФЛ.
ОФЗ-26227-ПД
Коды: SU26227RMFS7 , RU000A1007F4
Полное наименование: МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26227
Номинал: 1000 ₽
Цена 98.98% от номинала: 989.80 ₽
Уровень листинга: 1
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 17.07.2024, до погашения 60 дней, 0.2 лет
Досрочный выкуп: Да
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 7.40 %
Купон: 36.90 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 25.14 ₽, дата выплаты: 17.07.2024
Купонов до даты погашения: 1
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 36.90 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 989.80 ₽ + НКД 25.14 ₽ + Комиссия брокера 0.59 ₽ = 1015.53 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 14.42 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Простая доходность к погашению** 12.80 % = ((Номинал 1000 ₽ + Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов 36.90 ₽) - Полная цена покупки 1015.53 ₽) / Полная цена покупки 1015.53 ₽ * (365 / Дней до погашения 60) * 100
** Не учитывается реинвестирование купонов, НДФЛ.
Короткие от 1 до 3 лет
ОФЗ-26234-ПД
Коды: SU26234RMFS3 , RU000A101QE0
Полное наименование: МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26234
Номинал: 1000 ₽
Цена 89.85% от номинала: 898.46 ₽
Уровень листинга: 1
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 16.07.2025, до погашения 424 дней, 1.2 лет
Досрочный выкуп: Да
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 4.50 %
Купон: 22.44 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 15.29 ₽, дата выплаты: 17.07.2024
Купонов до даты погашения: 3
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 67.32 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 898.46 ₽ + НКД 15.29 ₽ + Комиссия брокера 0.54 ₽ = 914.29 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 14.84 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Простая доходность к погашению** 14.41 % = ((Номинал 1000 ₽ + Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов 67.32 ₽) - Полная цена покупки 914.29 ₽) / Полная цена покупки 914.29 ₽ * (365 / Дней до погашения 424) * 100
** Не учитывается реинвестирование купонов, НДФЛ.
ОФЗ-26207-ПД
Коды: SU26207RMFS9 , RU000A0JS3W6
Полное наименование: МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26207
Номинал: 1000 ₽
Цена 87.22% от номинала: 872.23 ₽
Уровень листинга: 1
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 03.02.2027, до погашения 991 дней, 2.7 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 8.15 %
Купон: 40.64 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 23.00 ₽, дата выплаты: 07.08.2024
Купонов до даты погашения: 6
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 243.84 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 872.23 ₽ + НКД 23.00 ₽ + Комиссия брокера 0.52 ₽ = 895.75 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 14.45 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Простая доходность к погашению** 14.31 % = ((Номинал 1000 ₽ + Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов 243.84 ₽) - Полная цена покупки 895.75 ₽) / Полная цена покупки 895.75 ₽ * (365 / Дней до погашения 991) * 100
** Не учитывается реинвестирование купонов, НДФЛ.
ОФЗ-26226-ПД
Коды: SU26226RMFS9 , RU000A0ZZYW2
Полное наименование: МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26226
Номинал: 1000 ₽
Цена 88.20% от номинала: 881.99 ₽
Уровень листинга: 1
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 07.10.2026, до погашения 872 дней, 2.4 лет
Досрочный выкуп: Да
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 7.95 %
Купон: 39.64 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 8.71 ₽, дата выплаты: 09.10.2024
Купонов до даты погашения: 5
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 198.20 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 881.99 ₽ + НКД 8.71 ₽ + Комиссия брокера 0.53 ₽ = 891.23 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 14.41 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Простая доходность к погашению** 14.42 % = ((Номинал 1000 ₽ + Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов 198.20 ₽) - Полная цена покупки 891.23 ₽) / Полная цена покупки 891.23 ₽ * (365 / Дней до погашения 872) * 100
** Не учитывается реинвестирование купонов, НДФЛ.
Средние от 3 до 5 лет
ОФЗ-26232-ПД
Коды: SU26232RMFS7 , RU000A1014N4
Полное наименование: МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26232
Номинал: 1000 ₽
Цена 79.32% от номинала: 793.24 ₽
Уровень листинга: 1
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 06.10.2027, до погашения 1236 дней, 3.4 лет
Досрочный выкуп: Да
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 6.00 %
Купон: 29.92 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 6.58 ₽, дата выплаты: 09.10.2024
Купонов до даты погашения: 7
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 209.44 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 793.24 ₽ + НКД 6.58 ₽ + Комиссия брокера 0.48 ₽ = 800.30 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 14.34 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Простая доходность к погашению** 15.10 % = ((Номинал 1000 ₽ + Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов 209.44 ₽) - Полная цена покупки 800.30 ₽) / Полная цена покупки 800.30 ₽ * (365 / Дней до погашения 1236) * 100
** Не учитывается реинвестирование купонов, НДФЛ.
ОФЗ-26236-ПД
Коды: SU26236RMFS8 , RU000A102BT8
Полное наименование: Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные документарные, серия 26236
Номинал: 1000 ₽
Цена 75.80% от номинала: 758.00 ₽
Уровень листинга: 1
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 17.05.2028, до погашения 1460 дней, 4.0 лет
Досрочный выкуп: Да
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 5.70 %
Купон: 28.42 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 28.11 ₽, дата выплаты: 22.05.2024
Купонов до даты погашения: 9
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 255.78 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 758.00 ₽ + НКД 28.11 ₽ + Комиссия брокера 0.45 ₽ = 786.56 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 14.25 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Простая доходность к погашению** 14.91 % = ((Номинал 1000 ₽ + Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов 255.78 ₽) - Полная цена покупки 786.56 ₽) / Полная цена покупки 786.56 ₽ * (365 / Дней до погашения 1460) * 100
** Не учитывается реинвестирование купонов, НДФЛ.
Длинные от 5 лет
ОФЗ-26243-ПД
Коды: SU26243RMFS4 , RU000A106E90
Полное наименование: Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные документарные, серия 26243
Номинал: 1000 ₽
Цена 75.98% от номинала: 759.84 ₽
Уровень листинга: 1
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 19.05.2038, до погашения 5114 дней, 14.0 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 9.80 %
Купон: 48.87 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 44.57 ₽, дата выплаты: 05.06.2024
Купонов до даты погашения: 29
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 1417.23 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 759.84 ₽ + НКД 44.57 ₽ + Комиссия брокера 0.46 ₽ = 804.87 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 14.17 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Простая доходность к погашению** 14.30 % = ((Номинал 1000 ₽ + Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов 1417.23 ₽) - Полная цена покупки 804.87 ₽) / Полная цена покупки 804.87 ₽ * (365 / Дней до погашения 5114) * 100
** Не учитывается реинвестирование купонов, НДФЛ.
ОФЗ-26240-ПД
Коды: SU26240RMFS0 , RU000A103BR0
Полное наименование: Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные документарные, серия 26240
Номинал: 1000 ₽
Цена 60.91% от номинала: 609.07 ₽
Уровень листинга: 1
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 30.07.2036, до погашения 4456 дней, 12.2 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 7.00 %
Купон: 34.90 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 18.41 ₽, дата выплаты: 14.08.2024
Купонов до даты погашения: 25
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 872.50 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 609.07 ₽ + НКД 18.41 ₽ + Комиссия брокера 0.37 ₽ = 627.85 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 14.13 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Простая доходность к погашению** 16.24 % = ((Номинал 1000 ₽ + Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов 872.50 ₽) - Полная цена покупки 627.85 ₽) / Полная цена покупки 627.85 ₽ * (365 / Дней до погашения 4456) * 100
** Не учитывается реинвестирование купонов, НДФЛ.
ОФЗ-26242-ПД
Коды: SU26242RMFS6 , RU000A105RV3
Полное наименование: Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные документарные, серия 26242
Номинал: 1000 ₽
Цена 82.83% от номинала: 828.25 ₽
Уровень листинга: 1
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 29.08.2029, до погашения 1929 дней, 5.3 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 9.00 %
Купон: 44.88 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 18.49 ₽, дата выплаты: 04.09.2024
Купонов до даты погашения: 11
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 493.68 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 828.25 ₽ + НКД 18.49 ₽ + Комиссия брокера 0.50 ₽ = 847.24 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 14.13 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Простая доходность к погашению** 14.44 % = ((Номинал 1000 ₽ + Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов 493.68 ₽) - Полная цена покупки 847.24 ₽) / Полная цена покупки 847.24 ₽ * (365 / Дней до погашения 1929) * 100
** Не учитывается реинвестирование купонов, НДФЛ.
ОФЗ-26241-ПД
Коды: SU26241RMFS8 , RU000A105FZ9
Полное наименование: Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные документарные, серия 26241
Номинал: 1000 ₽
Цена 79.66% от номинала: 796.56 ₽
Уровень листинга: 1
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 17.11.2032, до погашения 3105 дней, 8.5 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 9.50 %
Купон: 47.37 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 45.03 ₽, дата выплаты: 29.05.2024
Купонов до даты погашения: 18
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 852.66 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 796.56 ₽ + НКД 45.03 ₽ + Комиссия брокера 0.48 ₽ = 842.07 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 14.07 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Простая доходность к погашению** 14.11 % = ((Номинал 1000 ₽ + Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов 852.66 ₽) - Полная цена покупки 842.07 ₽) / Полная цена покупки 842.07 ₽ * (365 / Дней до погашения 3105) * 100
** Не учитывается реинвестирование купонов, НДФЛ.
ОФЗ-26244-ПД
Коды: SU26244RMFS2 , RU000A1074G2
Полное наименование: Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные документарные, серия 26244
Номинал: 1000 ₽
Цена 87.39% от номинала: 873.87 ₽
Уровень листинга: 1
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 15.03.2034, до погашения 3588 дней, 9.8 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 11.25 %
Купон: 56.10 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 16.65 ₽, дата выплаты: 25.09.2024
Купонов до даты погашения: 20
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 1122.00 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 873.87 ₽ + НКД 16.65 ₽ + Комиссия брокера 0.52 ₽ = 891.04 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 14.07 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Простая доходность к погашению** 14.05 % = ((Номинал 1000 ₽ + Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов 1122.00 ₽) - Полная цена покупки 891.04 ₽) / Полная цена покупки 891.04 ₽ * (365 / Дней до погашения 3588) * 100
** Не учитывается реинвестирование купонов, НДФЛ.
ОФЗ-26233-ПД
Коды: SU26233RMFS5 , RU000A101F94
Полное наименование: МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26233
Номинал: 1000 ₽
Цена 57.65% от номинала: 576.51 ₽
Уровень листинга: 1
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 18.07.2035, до погашения 4078 дней, 11.2 лет
Досрочный выкуп: Да
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 6.10 %
Купон: 30.42 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 18.39 ₽, дата выплаты: 31.07.2024
Купонов до даты погашения: 23
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 699.66 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 576.51 ₽ + НКД 18.39 ₽ + Комиссия брокера 0.35 ₽ = 595.25 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 14.03 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Простая доходность к погашению** 16.61 % = ((Номинал 1000 ₽ + Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов 699.66 ₽) - Полная цена покупки 595.25 ₽) / Полная цена покупки 595.25 ₽ * (365 / Дней до погашения 4078) * 100
** Не учитывается реинвестирование купонов, НДФЛ.
ОФЗ-26230-ПД
Коды: SU26230RMFS1 , RU000A100EF5
Полное наименование: МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26230
Номинал: 1000 ₽
Цена 62.91% от номинала: 629.10 ₽
Уровень листинга: 1
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 16.03.2039, до погашения 5415 дней, 14.8 лет
Досрочный выкуп: Да
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 7.70 %
Купон: 38.39 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 9.91 ₽, дата выплаты: 02.10.2024
Купонов до даты погашения: 30
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 1151.70 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 629.10 ₽ + НКД 9.91 ₽ + Комиссия брокера 0.38 ₽ = 639.39 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 14.03 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Простая доходность к погашению** 15.94 % = ((Номинал 1000 ₽ + Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов 1151.70 ₽) - Полная цена покупки 639.39 ₽) / Полная цена покупки 639.39 ₽ * (365 / Дней до погашения 5415) * 100
** Не учитывается реинвестирование купонов, НДФЛ.
ОФЗ-26238-ПД
Коды: SU26238RMFS4 , RU000A1038V6
Полное наименование: Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные документарные, серия 26238
Номинал: 1000 ₽
Цена 57.55% от номинала: 575.50 ₽
Уровень листинга: 1
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 15.05.2041, до погашения 6206 дней, 17.0 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 7.10 %
Купон: 35.40 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 32.29 ₽, дата выплаты: 05.06.2024
Купонов до даты погашения: 35
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 1239.00 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 575.50 ₽ + НКД 32.29 ₽ + Комиссия брокера 0.35 ₽ = 608.14 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 14.00 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Простая доходность к погашению** 15.77 % = ((Номинал 1000 ₽ + Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов 1239.00 ₽) - Полная цена покупки 608.14 ₽) / Полная цена покупки 608.14 ₽ * (365 / Дней до погашения 6206) * 100
** Не учитывается реинвестирование купонов, НДФЛ.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
✉ Telegram - дополнительная аналитика и анонсы выхода публикаций.
Я надеюсь, что статья была вам полезна и интересна. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить выхода новых статей.
