Достаточно ли хорошо вы понимаете, почему цена движется? Чем больше трейдер понимает причины, по которым меняется цена, тем больше у него шансов на успешные сделки.
Торговый софт продолжает эволюционировать и помогать анализировать цены на микроуровне. О таком софте и пойдет речь в статье.
Полезные материалы, которые хорошо бы изучить перед продолжением:
Как и почему движется цена. Небольшое предисловие
На протяжении вот уже 13-ти лет мы занимаемся исследованием поведения цены: что, куда и почему. VSA анализ — один из лучших методов, который может отвечать на некоторые из этих вопросов.
Продолжая углубляться в принципы взаимосвязи цены и объема, мы открыли для себя микромир, как и в начале 20-го века физики стали создавать и изучать квантовую механику. Этот микромир (микроструктура финансовых рынков) дал нам больше знаний о причинах движения цены, чем какие-либо паттерны, стратегии или другие наработки. Так появился метод VSA 2.0.
VSA 2.0 изучает поведение цены на микроуровне и все те процессы, которые происходят в книге ордеров. Как оказалось, эти процессы иногда важнее, чем объем, усилие/результат или какой-то другой паттерн классического VSA анализа.
Подробнее — в вебинаре ниже:
ATAS — платформа для трейдинга и ее преимущества
Основное преимущество — возможность увидеть практически все, что происходит с ценой в моменте:
- откуда приходит объем
- кому принадлежит объем
- какой состав книги ордеров и т. д.
Это дает максимальную прозрачность для трейдера, тем самым он может анализировать ценовые движения рациональней.
Дополнительное преимущество — это удобный интерфейс и юзабилити: все под рукой и все понятно даже начинающему трейдеру. Привыкаешь к платформе быстро, а отвыкать уже не хочется.
Объемный и кластерный анализ вместе с торговой платформой ATAS. Доступ к 26 торговым площадкам на 14 дней бесплатно. Установить демо-версию ATAS 📈
Виды графиков
В настройках вы можете выбрать один из 5 видов графика:
- Прозрачные свечи
- Линейный график
С первыми 4-мя все понятно, а вот на кластерах остановимся.
Объемно-кластерный анализ в трейдинге. Кластеры в платформе ATAS
Объемно-кластерный анализ позволяет видеть всё, что происходит с ценой на определенном таймфрейме. Под “всё” мы имеем в виду поток ордеров — объемы быков и медведей на любых ценовых уровнях.
Такой анализ может дать представление о составе участников в моменте, а также видеть микрогэпы — ценовые разрывы, которые могут влиять на ценообразование.
Доступ к кластерам происходит либо в два клика через верхнее меню, либо с помощью клавиши Ctrl и колесика мыши. Все данные будут доступны в реальном времени.
Настроить кластеры каждый сможет под себя индивидуально, так как всего доступно 25 различных видов — от объемных кластеров, заканчивая дельта-кластерами (дельта — это разница между покупателями и продавцами, измеряемая в объемах. Мы о ней еще поговорим позже).
Статистика алгоритмического трейдинга + новые статьи и новости финансовых рынков в нашем Telegram канале ➡️
Кластерный график на основе объемов
Всего в кластерах на основе объема доступно 6 видов:
- Graduated Volume.
- Delta Colored Volume.
- Volume Histogram.
- Volume Digital Histogram.
- Delta Colored Volume Histogram.
- Volume X Trade.
Все они строятся, соответственно, на объемах, измеряемых в контрактах.
Кластерный график на основе количества трейдов
Их доступно 5:
- Graduated Trades.
- Delta Colored Trades.
- Trade Histogram.
- Trade Digital Histogram.
- Delta Colored Trades Histogram.
Строятся такие кластеры на основе количества трейдов, проторгованных на каждом ценовом уровне.
Кластерный график по времени
- Graduated Time.
- Delta Colored Time.
- Time Histogram.
- Time Digital Histogram.
Кластерный график на основе Bid x Ask
- Bid x Ask.
- Bid x Ask Ladder.
- Bid x Ask Histogram.
- Bid x Ask Digital Histogram.
- Bid x Ask Volume Profile.
- Bid x Ask Delta Profile.
- Bid x Ask Imbalance.
Кластерный график на основе Дельты
- Delta.
- Volume x Delta.
- Delta Profile.
Горизонтальные объемы в платформе ATAS
Если вертикальный объем показывает динамику цены только на заданном участке (например, если наш рабочий таймфрейм H1, то вертикальный объем будет показывать объем сделок за 1 час), тогда горизонтальный объем показывает скопление объемов на выбранном участке. Это помогает увидеть наиболее активные зоны борьбы между быками и медведями.
У нас есть отдельная статья: Горизонтальные объемы в трейдинге: разгадка рыночной динамики или можно посмотреть видео ниже:
Вот какие настройки горизонтального объема есть в платформе ATAS:
- На основе объемов.
- На основе количества трейдов.
- На основе дельты.
Торговля на финансовых рынках — это про преимущество перед другими трейдерами. Получайте это преимущество по ссылке 🔥
Горизонтальные объемы на основе объемов
Тавтология, но иначе не назвать.
Такие ГО строятся по объемам, проторгованным на определенном ценовом уровне. Измерения идут в контрактах. Вот как это выглядит на графике.
Горизонтальные объемы на основе количества трейдов
Этот вид ГО имеет очень приближенную структуру с ГО на основе объемов. Разница в значениях минимальна.
Горизонтальные объемы на основе Bid x Ask
Наверное, самый подробный и удобный вид горизонтального объема. Удобность заключается в том, что помимо максимальных уровней ГО, еще можно видеть кто именно открывает сделки на определенных ценовых уровнях — быки или медведи. Это, в свою очередь, даст представление о том, куда может двинуться цена дальше.
Горизонтальные объемы на основе дельты
Дельта — разница между покупателями и продавцами, измеряемая в контрактах. Анализ горизонтальной дельты подскажет, куда и где были открыты позиции быков и медведей.
Индикатор вертикальной дельты
Помимо горизонтальной дельты, есть дельта вертикальная. Их отличия такие же, как и у объемов — горизонтальная дельта показывает разницу в контрактах на определенном ценовом уровне, вертикальная — на заданном таймфрейме.
Индикаторы потока ордеров
Всего в платформе ATAS представлено 8 индикаторов, которые помогают видеть и анализировать поток ордеров. Вот полный список:
- Big Trades.
- Dom Levels.
- Market Power.
- Multi Market Powers.
- Order Flow Indicator.
- Speed of Tape.
- Spread Volumes Indicator.
- Tape Patterns.
Мы рассмотрим несколько из них, которые кажутся нам наиболее полезными.
Big Trades — крупные трейды
Этот индикатор показывает ценовые уровни, где прошли крупные объемные сделки. Big Trades может помогать с выявлением паттернов классического VSA анализа, такие как “Останавливающий объем” или “Атака на уровень”.
Order Flow Indicator — индикатор потока ордеров
Любопытный и важный индикатор для анализа поведения цены. В реальном времени вы получаете данные о заявках на покупку или продажу прямо на графике.
Speed of Tape — скорость поступления заявок в книгу ордеров
С помощью этого индикатора можно видеть активность книги ордеров на разных ценовых уровнях. Полезно при работе с уровнями поддержки и сопротивления. Анализ паттернов VSA “Атака на уровень” или “Отсутствие спроса или предложения” будет проще и быстрее.
Smart DOM — умный стакан цен
Стакан цен позволяет анализировать ликвидность финансового инструмента, видеть рыночные ордера и отслеживать микрогэпы в книге ордеров. Полезный инструмент для краткосрочных трейдеров.
Алгоритм Footprint Patterns
Доступен в двух форматах:
- Индикатор.
- Торговый бот.
Алгоритм индикатора подсвечивает кластерные паттерны зелёной или красной стрелкой. Эти стрелки можно использовать как сигнал для входа в рынок.
Индикатор также имеет несколько фильтров в виде уровней для паттернов. Эти уровни основаны на профиле объёма и канале волатильности.
Кроме того, вы можете включить модуль бэктеста, чтобы подобрать оптимальные параметры для каждого инструмента.
Заключение
В итоге, платформа ATAS позволяет видеть весь микромир финансовых рынков. На вопросы “откуда берется объем”, “кому принадлежит объем” или “в какую сторону выставлять ордера” отвечать становится чуть проще.
