В основе стратегии — осциллятор Money Flow Index (MFI), в логику которого зашит анализ объемов. В нашем портфеле есть 2 вариации стратегии на его основе.
Полезные материалы, которые хорошо бы изучить перед продолжением:
Тренд — почему это хорошо
Трендовые стратегии — самый доступный класс стратегий для разработки. Очень часто об этом говорим в наших статьях и в видео. Вспомнить о всех нюансах можно в статье Тренд — лучшее, что вы можете использовать в своей торговле. Исследования тренд-аномалий за 136 лет или же в видео ниже:
Конечно, они имеют свои отрицательные стороны (например, низкое количество прибыльных сделок — около 30-40%), но этот класс стратегий точно имеет право на существование.
Что показывает индикатор Money Flow Index (MFI)
MFI — это моментум-индикатор, который используется для измерения интенсивности торговых объемов за определённый временной промежуток. Он похож на индекс относительной силы (RSI), но в то время как RSI учитывает только цены, MFI учитывает и объёмы торгов.
MFI варьируется от 0 до 100 — то есть работает как классический осциллятор. Значения выше 80 обычно указывают на перекупленность рынка, а значения ниже 20 — на перепроданность. Это базовое правило осцилляторов, но которое можно (и даже нужно) нарушать. Подробнее об этом чуть позже.
В нашем Telegram-канале есть то, чего не публикуем в блоге 🙌
Формула построения MFI
Формула выглядит так:
Теперь разберемся, что такое Money Flow Ratio.
Где:
- Positive Money Flow — Положительный Денежный Поток. Или еще проще — бычий поток торговых объемов
- Negative Money Flow — Отрицательный Денежный Поток. Или же медвежий поток торговых объемов
Строятся они по формулам:
Где:
- Typical Price — Типичная Цена, которая высчитывается по формуле Typical Price = (High + Low + Close) / 3 за выбранный период (по умолчанию — за 14 дней)
- Volume — значение торгового объема
Пример построения
Предположим, у нас есть данные за последние 3 дня:
- День 1: Типичная Цена = 10, Объём = 1000 (10 * 1000 = 10 000 — положительный поток, так как нет предыдущего значения для сравнения)
- День 2: Типичная Цена = 12, Объём = 1200 (12 * 1200 = 14 400 — положительный поток, так как цена выросла по сравнению с Днём 1)
- День 3: Типичная Цена = 11, Объём = 1100 (11 * 1100 = 12 100 — отрицательный поток, так как цена упала по сравнению с Днём 2)
Тогда, за эти три дня:
- Positive Money Flow = 10 000 + 14 400 = 24 400
- Negative Money Flow = 12 100
Используя эти значения, можно дальше вычислить Money Flow Ratio:
24 400 / 12 100 = 2,01
И затем сам индикатор MFI:
100 – (100 / (1 + 2,01)) = 66,78.
Примеры использования MFI
Есть 3 базовых способа работы с индексом объема:
- в тренде
- в контртренде
- анализ потенциальных точек разворота на основе дивергенции
Все 3 варианта и разберем.
Перекупленность/Перепроданность (контртренд)
Если MFI > 80, актив может быть перекупленным, что может предвещать коррекцию цены вниз. Если MFI < 20, актив может быть перепроданным, что может указывать на потенциальный рост цены.
