Сегодня заканчивается срок действия значительного числа опционов на биткоин (BTC) и Ethereum (ETHUSD). Изучаем, как это может повлиять на цену этих криптовалют.
Опционы на криптовалюту представляют собой производные контракты, которые дают возможность трейдерам приобретать или отчуждать активы по заранее определенной цене в определенную дату. Если владелец опциона решает не использовать контракт, он не обязан этого делать, что делает опционы более гибкими по сравнению с фьючерсами, которые требуют закрытия позиции вне зависимости от результатов.
Суммарная стоимость 23 000 контрактов на BTC и 330 000 контрактов на ETH, которые истекают в ближайшее время, составляет $1,4 млрд и $1 млрд соответственно. Анализируем, может ли истечение срока спровоцировать повышенную волатильность на рынке и оказать влияние на цену двух крупнейших криптовалют по капитализации.
Сейчас рассмотрим топ-6 вариантов для торговли опционами на криптовалюту.
Недавнее ослабление рынка сказалось на настроениях трейдеров. По данным Greeks.live, соотношение между пут и колл опционами на BTC составляет 0,49, что указывает на то, что трейдеры по-прежнему предпочитают продавать больше колл опционов. Максимальная болевая точка, то есть цена, при которой актив принесет наибольшие финансовые потери для держателей опционов, находится на уровне $61 тыс. В случае опционов на Ethereum, соотношение пут/колл составляет 0,36, а максимальная болевая точка находится на отметке $3 000.
Аналитики из Greeks.live отмечают, что текущие перспективы рынка выглядят неоднозначно.
На этой неделе биткоин снизился с $64 000 до $57 000, а Ethereum также показал падение до $2 800.
Предсказать поведение рынка в день истечения срока большого количества контрактов довольно сложно, особенно если произойдут какие-либо события, влияющие на новостной фон. Тем не менее, трейдерам важно внимательно отслеживать ситуацию, чтобы избежать нежелательных срабатываний стоп-лосс ордеров или неправильных торговых решений.
Также стоит помнить, что влияние истечения срока действия опционов на цену базового актива обычно имеет краткосрочный характер. Обычно на следующий день рынок возвращается к своему обычному состоянию, и сильные ценовые колебания компенсируются.