В этой статье я поделюсь основными принципами моей стратегии инвестирования на бирже. Она основана на интересном и необычном подходе. Важно отметить, что при этом, эта стратегия демонстрирует стабильный положительный результат на протяжении длительного времени. В настоящее время она приносит примерно 84% годовых!
Все числа, приведенные в этой статье, выбраны мной для демонстрационных целей и не являются единственно возможными или оптимальными. Они служат лишь иллюстративным материалом для пояснения принципов и идей, описанных в тексте.
Информация, представленная в этой статье, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
Идея стратегии
Основная концепция данной стратегии лежит в отходе от традиционного взгляда на торговлю на бирже. Мы рассматриваем портфель как набор различных активов, фактическая природа которых не имеет для нас первостепенного значения. Вместо этого, ключевым показателем является общий процентный доход от каждого актива. Поэтому в данной стратегии нет необходимости углубляться в анализ графиков и новостной контекст.
Как я дошел до такой идеи?
После внимательного анализа графиков и проведения размышлений, я осознал, что мои текущие знания не достаточны для достоверного прогнозирования дальнейшего поведения рынка. Это привело меня к выводу, что единственно стопроцентно верным будет следующее заключение:
График цен либо будет расти, либо будет падать. Поэтому вероятность выбора одного из этих двух сценариев составляет 50%
Поэтому я и разработал математическую модель, основанную исключительно на числовых показателях. Путем следования принципу '50%' я обеспечиваю постоянную прибыль без необходимости анализа графиков.
Как работает стратегия
Необходимо собрать в портфель определенное количество акций по одному лоту. Через какое-то время некоторые акции в портфели будет расти. Как только рост замедляется, инициируется выход из позиции, продавая все лоты, стратегия позволяет получить максимальную выгоду. Если же цена акции наоборот снижается, необходимо докупать ее, ожидая следующего взлета. Благодаря тому, что портфель разнообразен и состоит из большого количества акций, мы не рискуем, связывая его с одной конкретной акцией, а систематически извлекаем прибыль с каждой позиции, обеспечивая диверсификацию и эффективное управление портфелем.
Далее я рассмотрю работу стратегии более подробно
Состав портфеля
Для минимизации рисков дефолта малоизвестных компаний стратегия составляет портфель из широко известных акций. В этом портфеле будет фиксированное количество активов, каждый из которых не должен превышать 5% от общей суммы портфеля. Начальный состав портфеля будет включать по одному лоту акций каждой выбранной компании. Однако не стоит вкладывать все средства портфеля в акции. Следует оставлять некоторую часть средств для дальнейшей торговли. Поэтому я рекомендую не расходовать более 30% средств портфеля на начальную закупку акций.
Для тестирования стратегии я выбрал 10 акций с ценой лота, не превышающей в среднем 1000 рублей.
Покупка / продажа
Важно внимательно следить за динамикой изменения доходности акций в процентах. Как только цена акции достигнет определенного уровня дохода, положительного или отрицательного, стратегия размещает соответствующие заявки на продажу или покупку акций.
Покупка акций
Если цена акции снижается более чем на 1%, необходимо докупить столько акций, чтобы общий доход был выше -1%. Изначально я придерживался стратегии покупки поштучно акций до тех пор, пока доход не превысил -1%. Однако, как видно на нижеприведенных графиках, такой подход оказался неидеальным, поскольку при продолжительном падении цен мы слишком часто приобретаем акции.
Синяя горизонтальная линия обозначает среднюю цену акции до падения
Оранжевые окружности это уровни покупки акции
Для улучшения процесса покупки акций я изменил тип выставляемой заявки. Теперь для покупки акций я использую заявку типа 'Трейлинг стоп'. Такая заявка следует за снижением цены акции и исполняется только в случае ее последующего роста.
На данном графике мы можем видеть что усреднение цены произошло почти на самой нижней точки падения цен.
Для расчета необходимого количества акций, которое нужно купить, чтобы общий доход после покупки был выше -1%, я вывел формулу.
Продажа акций
Если доход от акции превышает 1%, стратегия рекомендует продать все лоты акции и сразу же купить один лот. Чтобы избежать продажи акций слишком рано, мы также используем заявку типа 'Трейлинг стоп'.
На графике видно, как вела бы себя стратегия, если бы мы не использовали заявку 'Трейлинг стоп'
Для заявок типа "Трейлинг стоп" я использовал число отклонения в 0,25%
Зачем же нам после продажи сразу покупать один лот?
Это помогает упростить процесс работы с стратегией. После продажи акций и заключения новой сделки покупки, в портфеле обнуляется общий процентный доход от акции, возвращаясь к начальной точке.
Рассмотрим работу на примере
Предположим что мы собрали портфель из 10 акций различных компаний. Пусть изначальная цена покупки каждой акции у нас будет равна 100р.
Рассмотрим возможный сценарий, который может произойти с одной из этих акций.
Представим что цена акции упала до 98 рублей, то есть наш процентный доход с нее равен -2%.
Это означает то, что нам необходимо докупить некоторое количество лотов этой акции. Для этого мы выставляем заявку "Трейлинг стоп" с отклонением в 0.25%.
После чего цена акция уменьшается еще на 1 рубль, а затем начинает подниматься вверх. Поэтому наша заявка срабатывает при цене акции в 97.245 рубля.
И того у нас имеется два лота акции суммарной стоимостью 197.245 рублей. Средняя цена нашей акции составляет примерно 98.62, то есть процентный доход по ней будет равен -0.98%.
Предположим, что цена нашей акции продолжает расти и достигает уровня 99.6 рубля. Это приводит к процентному доходу около 1%.
Мы выставляем заявку "Трейлинг стоп" на продажу. Цена акции продолжает расти еще на 2 рубля, достигая отметки в 101.6. Затем начинается падение цены. Благодаря заявки "Трейлинг стоп" мы продаем наши два лота по цене 101.351 рубля, что приносит нам выгоду в размере 5.462 рубля.
После чего мы вновь покупаем один лот акции и процесс повторяется.
Заключение
Данная статья является вводной в стратегию. Я понимаю, что после ее прочтения, могут возникнуть вопросы или недопонимания. Поэтому в будущем я пранирую написать серию статей, посвещенных данной стратегии.
В последующих публикациях я поделюсь своим личным опытом использования данной стратегии.
Я рассмотрю и постараюсь объяснить выбор всех чисел и процентов, упомянутых в данной статье.
А также мы обсудим поведение стратегии в различных фазах рынка.
P.S.
Я буду рад получить ваши вопросы по данной стратегии. Я обязательно постараюсь подготовить ответы на них в отдельной статье.
А также мне будет очень интересно услышать ваши идеи по улучшению стратегии.
