В этой статье вы узнаете как трейдеры используют биржевой стакан для анализа рынка, что такое лента сделок и кластерный график, также увидите пример живой торговли с помощью стакана.
Оглавление
Что такое биржевой стакан?
Механика работы стакана
Лента сделок
Кластерный график
Разница между торговлей по графику и по стакану
Пример сделок по стакану
Что такое биржевой стакан?
Биржевой стакан (книга ордеров, ордербук) - это таблица всех заявок на покупку или продажу криптовалюты. В этой таблице мы можем видеть текущие заявки участников выставленные по определенным ценам, количество монет (лотов), которые хотят реализовать, а так же быстро оценить ликвидность инструмента.
Трейдеры, в основном торгующие скальперские стратегии, используют стакан как основной инструмент, на ровне с графиком, так как в стакане видно все лимитные заявки выставленные участниками, что позволяет грамотно оценить спрос и предложение на рынке.
Итак, подведем итог - стакан, это, то место, куда попадают все лимитные заявки на бирже.
В верхней части стакана размещены заявки на продажу, по умолчанию в красном цвете. Заявки на покупку расположены внизу, в зеленом цвете. В терминале Metascalp, вы можете настроить цветовую схему по своим предпочтениям.
💡 Как настроить цветовую тему, читайте в статье “Гайд по настройкам Metascalp”.
Стакан неотъемлемая часть торговли и интегрирован, практически в каждой торговой платформе. Самый простой пример - стакан на криптовалютной бирже. Но в интерфейсе биржи, стакан не заточен под комфортную торговлю и показывает только соотношение спроса и предложения, что не совсем подходит под торговлю “стаканных стратегий”. По этому профессиональные трейдеры торгуют через терминал Metascalp, который дает гораздо больше возможностей.
В списке продаж, и покупок вы увидите две строки, которые сразу бросаются в глаза – это лучшие цены bid и ask. Они, как бы выделены на фоне остальных. Bid – это самая низкая цена, по которой кто-то готов купить, а ask – самая высокая цена, по которой кто-то готов продать. Если bid и ask совпадают, они сближаются. Если нет, между ними, появляется спред. Это показатель того, насколько легко можно обменять актив на деньги. Если спред большой, ликвидность рынка невелика, а если маленький – значит, рынок ликвидный.
Механика работы стакана
Стакан
Стакан - ключевой инструмент любого скальперского терминала. Кроме анализа инструмента, позволяет открывать, или закрывать заявки в один клик мыши, что делает вас значительно быстрее, чем участники, торгующие через вэб-интерфейс, на котором трейдер должен вручную установить все параметры ордера. Для сравнения, чтобы выставить ордер на бирже Binance, нужно ввести цену, объем, тип ордера. А, в терминале Metascalp, достаточно просто кликнуть на требуемую цену.
Также в стакане много гибких настроек, которые, одновременно ускоряют и упрощают торговлю. Например, линейка - измеряет разницу цены в процентах относительно спреда, быстрая прокрутка, уведомления о крупных объемах, сигнальные уровни, и многое другое.
Лента сделок
Лента сделок – это своего рода, окно в мир рыночных сделок, где вы можете увидеть все ордера, исполняющиеся в реальном времени. Это очень полезный инструмент, для анализа активности трейдеров и общего настроения рынка. Например, если, лента сделок практически застыла, это может указывать на низкую ликвидность рынка, а, наличие бурной активности – на обратное.
В терминале Metascalp, все проходящие сделки представлены в виде кружков, которые окрашены в зеленый цвет, если это сделки на покупку, и в красный – если на продажу. Размер каждого кружка соответствует объему сделки, который указан внутри него. Чем больше объем сделки, тем больше кружок.
Отображение ленты сделок можно настроить. Например, отфильтровать мелкий объем, скрыть, отфильтрованные тики, суммировать тики за определенный период времени, также, установить уведомление на крупные объем.
Кластерный график
Кластер отображает количество монет проторговано по каждой цене. Анализируя кластер, можно определить, кого больше на рынке - продавцов или покупателей. Когда, сумма покупок превышает сумму продаж, кластер окрашивается в зеленый цвет. Если же, продаж больше, то кластер окрашивается в красный. Внизу находится сумма покупок за выбранный период времени, и дельта - разница между покупками и продажами.
Чтобы получить полную картину рынка, трейдеры читают информацию справа налево - стакан, показывает текущие заявки, которые могут быть исполнены, лента - то, что происходит на рынке в данный момент, и кластер, - по сути тот же свечной график, только в профиль.
Разница между торговлей по графику и по стакану
Как предсказать будущее
График - это следствие происходящего в стакане, на нем мы видим исторические движения. В тоже время стакан показывает текущую ситуацию, в виде, фактических участников рынка, их намерения и объемы. Исходя из этой информации, трейдер может предположить, что произойдет, если участник уберет свою заявку, или кинет по рынку. График не дает такую возможность, так как показывает лишь исторические данные. Можно сказать, что стакан помогает нам немного “заглянуть в будущее”.
Пример сделоки по стакану
Суть торговли по стакану лучше всего передаст видео реальной торговли. Автор видео показал, как использовал расскореляцию инструмента на двух разных биржах:
Заключение
Биржевой стакан – это как лупа для анализа рынка. С его помощью можно проникнуть глубже в суть торгов и более уверенно оценить, в какую сторону повернется рынок. В скальперских терминалах стаканы особенно удобны, потому что позволяют размещать заявки одним кликом, не заморачиваясь с расчетами и вводом цифр вручную. Они как волшебная палочка для скальпера – без них трудно представить успешный трейдинг.
➤ Бесплатный терминал для крипто трейдинга
➤ Youtube канал терминала MetaScalp
➤ Курсы по торговле на биржах
