Очередной раз наткнулся на утверждения, что Смартмани, это не Технический анализ. Умные Деньги уничтожают стопы трейдеров технического анализа, ведь это глупый ретэйл трейдер прочитавший два букваря о рынке. В интернете конечно же море информации это подтверждающее, но давайте посмотрим так ли это.
Сразу скажу, я отлично отношусь к тому что преподает Майкл Хадлстон (ICT), и сам использую некоторые его наработки. "Век живи, век учись." Я видел полностью МШ2022, 16-17, 2023 и кучу мелких видео. Он отличный Технарь, с огромной практикой торговли, это очень бросается в глаза по тому что он говорит. И новичкам я часто рекомендую именно его к изучению, т.к. проще посмотреть его, чем прочитать сотню книг по теханализу и самим их «переварить».
Итак. Начнем с банального, существует в принципе два вида анализа. Фундаментальный и Технический. К Фундаментальному анализу Смартмани никак не отнести, весь потенциал ICT в этом направлении начался и кончился в одном видео менторшипа 16-17 года, где он рекомендовал следить за громкими заголовками СМИ, и если что-то есть бежать смотреть график. А вот смотреть на график и анализировать колебания цены в определенные промежутки времени, это как ни странно и есть Технический Анализ. Но Смартмани смотрят на него другими глазами, глазами Умных денег, хорошо.
Давайте возьмем историю одного идеального тренда. Точнее его большую часть и момент разворота. Это тренд на паре EURUSD с января 2022 года по январь 2023. Таймфрейм Д1, но тут разницы нет, ведь сам ICT говорит, концепция работает везде, на старших только дольше по времени.
Ниже будут 2 картинки этого тренда, глазами трейдера Технического анализа и Трейдера Смартмани. И оба хороши в своем деле.
Трейдер Технического Анализа вовремя и правильно определил Тренд, четко следует установке не торговать против тренда, ведь «Тренд-твой друг». Открывается на уровнях Поддержки-сопротивления(П\С), сначала на трендовой линии, а потом уже и на трендовом канале, когда появляются два Лоу и есть его возможность построить.
Трейдер Смартмани тоже хорош. Он не определяет Тренд, он правильно определяет BIAS\предвзятость\контекст\нарратив (вроде все вспомнил). Отслеживает внешнюю и внутреннюю Ликвидность не умных трейдеров, и сделки совершает только там.
Понимаю, картинки перегружены информацией, упростил как мог, упростил даже некоторые не существенные вещи, например перестал писать паттерны Price Action, рисовать откаты по Фибо и т.д. Ну и прошу простить за иронию местами.
Давайте теперь просто посмотрим на пустом графике, где были бы входы по Техническому Анализу и Смартмани.
Красные стрелки входы по техническому анализу, Зеленые стрелки соответственно Смартмани.
Ой. Я честно не специально и ничего не подгонял. Похоже Умные деньги сговорились с Теханализом и подсказывали им входы в сделки.
Но это идеальные трейдеры которые торговали только по тренду и BIAS. Давайте посмотрим, где можно было бы накосячить, если пытаться развернуть тренд на каждом уровне П\С или уровне ликвидности BSL\SSL.
И опять ОЙ. Выводы есть на картинке. Вкратце, накосячить в равной степени можно при обоих подходах, практически в тех же местах. Вывод, Умные деньги и Алгоритм тоже почему-то косячат.
------------------------------------------------------------------------------------------
Ну а теперь небольшая экскурсия по основным тезисам, как фильтруют сделки Технический анализ(ТА) и Смартмани(СМ) , ведь никто не входит от «балды».
1. СМ - BIAS\предвзятость\контекст\нарратив старшего таймфрема(ТФ) или нескольких, отслеживая логику PDA массива.
ТА – Тренд старшего таймфрейма(ТФ) использую уровни ПС, трендовые линии и каналы.
Да, смотреть старшие ТФ они придумали тоже, на вскидку вспоминаются 3 экрана Элдера. Но и до него я думаю были такие «умники».
2. СМ – структура движения цены. Это опять же про контекст и Bias. Слом структуры по Bos.
ТА – обновление максимумов минимумов тренда. Смена тренда по обновлению максимума\минимума.
Ну, серьезно. Структура\внутренняя структура разжёвана уже всеми кому не лень сто лет назад. Вильямс, Вайкоф, Фулер и прочие «отцы» Теханализа.
3. СМ – Время. Сезонность, Килл зоны, Ликвидность прошлых торговых сессий.
ТА – Время. Сезонность, премаркеты и постмаркеты торговых сессий.
И тут опять похоже, откуда они знали про торговые сессии. Я думаю, это еще со времен создателей торговой стратегии Лондонский прорыв, Лондонский взрыв (у нее много названий), суть в которой пробой азиатского флета и движение в обратном направлении. А потом какие то умники догадались еще и границы Европейской сессии так смотреть. И время ничего не фильтрует, кроме вероятности, что именно с начала открытия сессии начнется какое-то направленное движение, а не флет, в котором можно нахватать стопов. И увы не секрет для ТА трейдеров.
4.СМ – уровни ликвидности BSL\SSL. Ожидание снятия ликвидности, или атаки ее.
ТА – уровни П\С. Ожидание Ложного пробоя уровня П\С или пробоя уровня П\С.
Оказывается у уровня ПС в ТА, есть не только 2 состояния отбой или пробой, есть еще третье ложный пробой. И он много кем описан, с разной подачей.
Тут кстати сделаю отступление. Кто изучал труды ICT, не раз мог слышать как он говорит, что у него проблемы с выходом из сделки. Он может идеально войти, но выйти нет. Поэтому кроется частями на ближайших уровнях SSL\BSL.
Все просто. Ни один «технарь» не знает будет ли пробит уровень П\С, или мы от него отскочим. А если будет ложный пробой, то как далеко. И выход только один, крыть все или частичная фиксация.
5. СМ – премиум\дискаунт цены после импульса.
ТА – после импульса растягиваем Фибо уровни и ждем откат к 23,6, 38, 2, 50% или 61,8%.
Очень интересное умение ICT делить все пополам, не помню МШ, но где-то он упоминал, что если не попадаете в премиум\дискаунт, можно их еще раз поделить пополам, и там буду свои премиум\дискаунт, т.е. зоны 25%, 50%, 75%. Которые конечно разительно отличаются от стандартных уровней 23,6%, 50% и 76,4%. (Сарказм)
6. СМ - Внутренние модели. Ордерблоки, FVG, брейкер блок, митигейшн блок.
ТА – зеркальные уровни ПС, уровни фибо.
Поясню. Тут дословно прицепиться не за что. У СМ, это все инструменты, куда ждать откат после импульса. После каждого импульса с сломом структуры остается 3 элемента модели минимум.
Импульс вниз, смотрим снизу вверх:
Брейкер блок(в ТА совпадает с зеркальным уровнем П\С),
FVG (один или несколько, часто как раз на какой то фибо),
Ордерблок(это если проскочили на откате первых два, то у нас не ТА отбой от уровня П\С при возврате, а уважение Ордерблока).
И четвертый это если импульс был совсем сильный и в нем был хоть какой то откатик, там можно найти за что зацепиться глазом это Митигейшн блок. Явление не частое да и рядом обычно пачка FVG, поэтому редко встречается в использовании на практике.
Как узнать к какому элементу откатим и начнем его уважать? Как и в ТА на какой из Фиб развернемся. Никак, где остановились и рисуем хвосты, разворотную модель, там и пробуем входить. А если нигде не остановились и прокатили все обратно, то не правильно определен BIAS\ Контекст.
7. АМД, PO3 черепашьи супы.
Не буду даже сравнивать. Эти модели описаны в сотнях книг, «боковое движение, ложный пробой границы, и разворот», «накопление\распределение» в VSA и т.д. и т.п.
Кстати на эту тему есть картинки, делал для другой статьи по разворотным моделям, но наверно закончу ими эту.
8. Логика – Алгоритм «бреет» толпу и двигается от ликвидности к ликвидности.
Как только не извращали фразу двигаемся от уровня поддержки к уровню сопротивления. Я выше уже писал, что ICT не знает что будет с ближайшим уровнем отбой или пробой.
Ну, а за толпой всю жизнь в разных сектах концепциях кто-то охотится. На моей памяти, акулы рынка, маркетмейкер, кукл, теперь еще и алгоритм. И как показывают картинки выше, в той или иной мере мы выполняем одни и те же действия как толпа.
Оговорюсь, я не спорю с тем что на рынке в нашем веке работают алгоритмы и не один. Банки, хедж фонды, брокеры, инвест-фонды. Тот же маркетмейкинг который обеспечивает ликвидностью, естественно построен весь на алгоримах. Но он не накапливает позиции в тысячи контрактов, что бы сходить куда-то в плюс. У них сброс взятых сделок зачастую происходит с небольшой разницей в спреде. Смысл копить и держать, там тысячи сделок как убыточных так и прибыльных, которые в итоге вывозят в прибыль. Да и они обязаны обеспечить ликвидность всем, и покупателям и продавцам, а не кому-то одному.
Все. Заканчиваю. Можно долго еще писать, про парный трейдинг с SMT, корреляциями, и т.д. и т.п.
Выводы. Никто на рынке Технического анализа ничего нового не придумал за много лет. Все новое, это хорошо забытое старое с «новыми» именами, «новой» сборкой опыта, «новой» логикой, и «новой» аудиторией. Все так же трактуется не однозначно, нужен «контекст», «насмотренность графика», другими словами опыт. Изучайте ICT, у него отличная собранная база по Техническому анализу в одном месте.
Я не сторонник какой то определённой концепции, в силу опыта успел побывать во всех "сектах". И справедливости ради хочу отметить концепцию Объемов. Это не только банальный VSA. А изучение всего профиля: поступающие объемы, отчеты СOT, опционы и все что с ними связано. Там кстати можно разобраться, что такое ликвидность на самом деле, почему покупателей и продавцов на рынке одинаково, но цена растет и падает и т.д.
Как говорит ICT в первую очередь важно «Время и цена»(это изучает классический ТА, PriceAction и т.д.), но есть третий независимый поток данных «объемы», это круговорот денег в рынках, которые все не хотят потерять и разным способом хеджируют. ICT затрагивал в своих МШ эти темы, но опять дальше дивергенций, и деления пополам индикаторов СОТ не ушел. Но это тема для другой статьи.
Обещал выше картинки, это опять же на тему «ничего нового» в ТА. Разворотные модели с разных концепций и методологий. Чудом похожие вещи. Где-то возможно притянуты за уши, но логики и сути, что все смотрят "одно и тоже", это не меняет.
