Скальперы во все времена любили период открытия торгов, который характеризуется наиболее высокой волатильностью. Но если раньше, куда открывается рынок и стартуют «поводыри», в ту сторону и совершались сделки с торгуемым активом, то сейчас подобный подход более рискованный. Уже в следующую секунду рынок может резко двинуться в противоположную сторону так, что скальпер рискует получить большое «проскальзывание».
Сейчас торги на утренней волатильности становятся более интеллектуальными, и об их основных паттернах мы и побеседуем в этой статье.
1/4. Утренние паттерны фьючерсов
Не забываем, что фьючерсы – это контракты, по которым ежедневно публикуются данные об открытых позициях юридических и физических лиц по лонгам и шортам на странице спецификации фьючерса на сайте МосБиржи. Мы стараемся совершать сделки в направлении действий профессионалов. Каждый новый день учитывает историю прошедшего дня, ну а далее он уже начинает вписывать свою историю в биржевой график.
В начале торгов лучше всего совершать сделки в сторону набора позиций юридическими лицами против закрытия ими же противоположных позиций (если такое было). Это как торговать признак силы одной группы участников, против признака слабости другой. Немного хуже будет работать, если обе группы участников набирали позиции (сила против силы).
Позиции физических лиц представляют скорее быструю ликвидность. Если в вечернюю сессию рынок выстроился в узкий боковик, велика вероятность, что физики подтянули свои стопы за его границу, и эти стопы можно «сорвать», пробив эту границу. Это логическая гипотеза на которой строятся паттерны.
2/4. Паттерн «импульс»
Паттерн импульса характеризуется мощной свечой, уверенно пробивающей какой-либо значимый уровень на хороших объемах. В свечном анализе это называется свечи «Марибозу», русскоязычный аналог – «ракета». Импульс обычно встречается после набора открытого интереса (ОИ) соответствующей группой участников против закрытия противоположной, либо при обоюдном наборе.
Этот паттерн может дать три сигнала на вход.
- Пробой самого уровня.
- Ретест уровня.
- Обновление экстремума свечи импульса после ретеста.
Так же импульс характеризуется высокой частотой крупных сделок в его направлении в ленте сделок, что подтвердит его выстраивание рыночными профи. Но стоит помнить, что после открытия торгов уже новый день начнет вписывать себя в график, и никто не может говорить, что динамика продолжится. Дальше рынок перейдет уже в следующую «фазу».
Оптимальные комиссии для торговли в АЛОР БРОКЕР. Открыть брокерский счет
3/4. Паттерн «добор ликвидности»
Паттерн реализуется как быстрое движение в сторону, противоположную тренду. Модель призвана сорвать стопы участников с последующим резким разворотом и началом мощного движения на пробой значимого уровня. Добор ликвидности обычно реализуется, когда физические лица набрали аналогичные юридическим лицам позиции, и физиков перед трендом нужно «высадить».
Обычно перед добором ликвидности рынок в период вечерней сессии выстраивается в узкий боковик, чтобы физики успели перенести стопы под его границы. Пробой этой границы не является значимым с точки зрения основных рыночных экстремумов. Логика паттерна – сначала отнять ликвидность, а после стартовать тренд.
Паттерн дает 4 сигнала.
- Трамплин (опасный сигнал ) – пробитие границы узкого тренда на низких объемах и появление в стакане гораздо больших объемов в противоположную сторону с аналогичными крупными сделками, разворачивающими рынок.
- Пробитие точки открытия рынка в противоположную сторону (точка открытия всегда значима для рынка в утреннее время).
- Пробой уже противоположной границы вечернего боковика (первый этап трендового импульса).
- Пробой значимого экстремума (начало тренда).
4/4. Паттерн «раздергивание»
Наиболее длительный по времени паттерн. Обычно встречается после того, как и юр лица и физ лица успели набрать лонги и шорты, и есть необходимость перераспределения позиций. Раздергиванию так же как и добору ликвидности часто предшествует вечерний узкий боковик, формирующий концентрацию стоп-приказов на границах.
Раздергивание начинается как добор ликвидности, но продолжается не импульсом, а просто пробитием противоположной границы боковика с последующим возвращением в тело боковика. Какое-то время цена пребывает в обновленных границах, после чего уже берет направление в какую-либо из сторон и пробивает свой экстремум. Цена срывает стопы у обоих групп участников, как бы отбивая им руки, а после уже берет направление.
Раздергивание на первых этапах сложно отличить от добора ликвидности, так как начало у них идентичное. Да и в сигналах разность в том, что раздергивание даст еще пятый сигнал – пробой границ раздергивания.
Вывод
Утро является весьма волатильным периодом, способным принести скальперу хорошую прибыль как «задел на успешный день». Но есть смысл не с самого открытия начинать совершать сделки, а понаблюдать несколько минут, какой паттерн начинает вырисовываться, а далее совершать сделки в соответствии с его алгоритмом и отслеживать стакан и ленту. Руководствуйтесь риск-менеджментом, так как контроль риска – самый важный из аспектов скальпинга!
Конечно, паттернов открытия торгов можно выделить еще много и в этой статье, мы привели основные и наиболее рабочие! Изучить все нюансы скальпинга и начать зарабатывать на биржевых торгах вы можете с помощью экспертов компании АЛОР Брокер при открытии брокерского счета в нашей компании!
Подготовлено Вадимом Федосенко
