Испытание торговых стратегий на исторических данных является наиболее распространенным подходом к проверке эффективности торговых систем. Многие участники рынка знают о возможности автоматизированного тестирования стратегий.
Тем не менее, на рынке Форекс большинство трейдеров предпочитает ситуативный подход к торговле, для которого автоматическое тестирование не всегда подходит. Этот метод не полностью отражает особенности ситуативной торговли, которая широко распространена среди трейдеров.
Существуют также некоторые причины, по которым трейдеры избегают автоматического тестирования:
- Множество интерпретаций торговой системы у людей, что автоматизированное тестирование не способно учесть.
- Некоторые переменные, влияющие на торговую систему, не отражаются на ценовом графике (например, новости, экономические показатели).
- Невозможно полностью автоматизировать торговую систему из-за нечеткой логики или сложности определения параметров.
- Не всегда можно однозначно сформулировать принципы работы торговой системы, что затрудняет ее автоматическое тестирование.
Большинству трейдеров рекомендуется воздерживаться от использования автоматического тестирования на исторических данных, особенно если они работают с дискреционными системами торговли. Этот метод подходит для тех, кто использует автоматические торговые системы, такие как торговые роботы или советники-эксперты. Однако большинство предпочитает дискреционные подходы. Автоматическое тестирование не обеспечивает накопления опыта торговли с системой и не всегда выявляет ее слабые стороны.
Хотя автоматическое тестирование имеет свои преимущества, такие как быстрая проверка стратегии, оно не способствует развитию понимания рынка и уровня комфорта, как это делает ручное тестирование. В общем, автоматическое тестирование подходит только для автоматических систем, в то время как для дискреционных трейдеров оно может быть менее полезным.