В данном материале подробно разберем эффективный индикатор Relative Strength Index (RSI) – «индекс относительной силы». Этот инструмент поможет определить оптимальные точки входа или выхода на рынок, выявить точку разворота тенденции, зафиксировать начало изменение тренда. Основная ценность RSI в том, что он отображает перекупленность или перепроданность рынка. Остановимся на этих понятиях более детально на примере графика с индикатором.
RSI показан под основным графиком в виде непрерывной линии,
минимальное значение которой – 0, а максимальное – 100. Нулевой
показатель соответствует полной перепроданности на рынке, а значение 100 –
полной перекупленности. В трейдинге фокусируются на трех базовых
значениях – 30, 50, 70.
На графике пунктирной линией показан средний уровень 50, если линия
индикатора расположена выше этого уровня, то на рынке доминируют
покупатели и цена возрастает. Если линия индикатора ниже 50, значит, на
рынке доминируют продавцы и цена уменьшается. Трейдеры внимательно
следят за пересечением показателей 30 и 70. Если линия ниже 30, то рынок
получает статус перепроданного, а если линия выше 70, то рынок считается
перекупленным. При перепроданности цена динамично скатывается вниз и
есть реальные шансы на ее последующий рост. При перекупленности цена
возрастает, но активность покупателей может прекратиться и весьма вероятно
снижение цены.
На графике TRX/BTC (см. рисунок выше) хорошо наблюдается момент, когда
линия RSI долгое время колеблется около уровня 30 и после этого курс
увеличивается. Это информативный пример того, как индикатор сигнализирует
о развороте тренда, но не фиксирует время начала этого изменения.
Также на графике можно заметить несколько моментов, когда индикатор
достиг уровня 70 и после этого тренд на возрастание затормозился, а цена
активов немного уменьшилась.Опытные трейдеры советуют применять уровни 30 и 70 для получения сигналов при боковом тренде. При убывающем или возрастающем тренде рекомендуется смещать границы индикатора. Для возрастающего тренда нужно фокусироваться на линиях 40 и 80, а для убывающего – на линиях 20 и 60.
1. Цели использования RSI
Индикатор очень удобно использовать для определения времени входа на
рынок или выхода с него. К примеру, достижение линией уровня
перепроданности в 30 и последующий возврат – это четкий сигнал для входа.
Уверенности в этой ситуации добавят новости и показания других индикаторов.
Если RSI показывает 70 и выше, а потом начинает уменьшаться – нужно или
сбрасывать актив, или сокращать позицию. Особенно ценны показании этого
индикатора, когда цена застряла в узком «флэте».
2. Дивергенция и конвергенция
Нередко RSI не движется синхронно с ценовым графиком. Это показывает еще одно ценное свойство индикатора – фиксация дивергенции и конвергенции (расхождения и схождения). Рассмотрим эти явления более подробно. Если при возрастающей тенденции наблюдается образование очередного максимума на ценовом графике, а индикатор RSI такой максимум не отображает (дивергенция) – это говорит о том, что текущая тенденция завершена и следует ожидать «разворота» цены в другую сторону. Если при убывающей тенденции появляются минимумы на графике цены, а RSI такой минимум не фиксирует (конвергенция) – это свидетельствует об ослаблении текущей тенденции и начала роста цены. Естественно, полной гарантии такого развития ситуации никто не даст, но такие результаты возможны при резких изменениях тренда.
3. Фильтр
RSI можно использовать для фильтрации большого числа разнонаправленных сигналов, если трейдер не может принять окончательное решение о покупке или продаже актива. Рекомендуется не покупать на перекупленном рынке и, соответственно, не реализовывать активы на перепроданном рынке, результаты сделки могут разочаровать.
4. Оценка силы тренда
Задача подтверждения возрастающего или убывающего характера тренда никогда не была простой. Серьезную помощь в этом вопросе может оказать индикатор RSI. Если линия индикатора прошла уровень 50 и не остановила движение – тренд однозначно силен. В подобных ситуациях уровень 50 может играть роль специфической линии поддержки или сопротивления. Если RSI показывает больше 50, это явный признак возрастающего тренда, можно отрывать позиции на покупку. Если значение RSI меньше 50, оптимальны сделки на продажу.
5. Понятие «неудавшегося размаха»
Индикатор RSI может зафиксировать интересный паттерн, который автор индикатора Уэллс Уайлдер назвал «неудавшийся размах» (failure swing). В ситуации перекупленности «неудавшийся размах» - это когда на возрастающем тренде линия индикатора не достигает очередного максимума ценового графика, а затем падает ниже уровня предыдущего минимума. В ситуации перекупленности «неудавшийся размах» заключается в том, что при показаниях RSI меньше 30 его линия не опускается ниже предыдущего минимума, а при подъеме превышает предыдущий пик.
6. Связь с фигурами
При работе с индикатором RSI полезно отслеживать формирование классических паттернов: «прямоугольник», «голова и плечи», «вершина» и пр. Они неплохо функционируют на графике индикатора и могут подсказать дальнейшее движение цены.
7. Настройки индикатора
По умолчанию индикатор RSI настроен на 14 периодов. Если нужно огрубить его чувствительность, то можно увеличить диапазон охвата до 21 и 25 периодов. Для повышения чувствительности нужно уменьшить количество периодов до 9 или 7. Но при повышенном уровне чувствительности у RSI повышается число ложных показаний. Периоды индикатора нужно настраивать с определенной синхронизацией с таймфреймом торгов. Как правило, чем меньше таймфрейм, тем больше должен быть период индикатора. На разных таймфреймах нужно использовать разные настройки RSI. Нужно отрегулировать периоды таким образом, чтобы характерные развороты ценового графика примерно соответствовали динамике RSI, а остальные движения не охватывались индикатором.
