Базовые принципы набора позиции не меняются и следуют правилам, как я уже описывал ранее в предыдущей стратегии (https://dzen.ru/a/ZaQfVor0BxRnviZv?share_to=link). Здесь же речь пойдет по управлению рисками защиты портфеля от долгосрочных просадок акций в цене.
Идея стратегии заключается в страховке и извлечении прибыли на падении акций по фьючерсам, а полученную прибыль использовать для покупки акций помимо ежемесячных инвестиций. Для хеджирования дополнительные деньги не требуются, так как большинство брокеров разрешают своим клиентам открывать позиции по фьючерсам под залог акций.
Сценарий хеджа. На примере привилегированных акций Сбербанка. Как это делаю лично.
Один раз в день просматриваю бумагу перед закрытием дня, иногда через день. Неважно. Сам сигнал на короткую образуется только лишь на второй день. Когда акция день за днем закрывается ниже и ниже относительно своих максимумов и минимумов по отношению к предыдущим дням два дня подряд, вот тогда и появляется сигнал, что то здесь не так. Либо это коррекция, либо падение в акции продолжится.
Перед закрытием торговой сессии выставляется лимитная заявка по фьючерсу на базовый актив на продажу по Хаю текущего дня (т. е. по максимуму второго дня, который закрывается ниже предыдущего относительно своих минимумов и максимумов по отношению к предыдущему дню). А также сразу выставляется Страховка-Стоп по рискам. Можно корректировать заявки в соответствии своей торговой системы и управлению рисками.
Сценарии при срабатывании лимитного ордера. В шорт на фьючерсе.
1. Цена пошла против позиции. Кроется по заранее выставленному стопу в соответствии моих рисков.
2. Цена пошла в низ и подошла к минимумам дня перед закрытием вечерней торговой сессии. Кроется 2/3 или около 60% от сделки, а остальные 1/3 или около 40% от сделки перевожу в без убыток изначальной цены входа. Теперь остаток позиции закрывается в без убытке на подтягивающем стопе по хаю предыдущего дня.
Максимум 2 сделки в месяц.
Профит от страховки добавляется к ежемесячным инвестициям.
Затраты по времени составляют 5 минут в день. https://t.me/MarketCach
