Мы планировали сделать глобальное исследование стратегии в одной статье, но материалов по внешнему бару оказалось значительно больше. И чтобы не путать вас, делим исследование паттерна “поглощение” на несколько частей.
В первой части:
- Формализация и описание паттерна.
- Тест и результаты первой версии стратегии.
Полезные материалы, которые хорошо бы изучить перед продолжением:
Видео о стратегии "Внешний бар"
Как формируется внешний бар (Outside bar) — свеча поглощения
Внешний бар (или свеча поглощения — это одно и то же) — паттерн, который указывает на гипотетическое изменение направления тренда (или же на разворот от уровня поддержки/сопротивления). Этот паттерн формируется, когда текущая свеча полностью охватывает предыдущую свечу, выходя за её пределы (нет разницы, какой график вы используете — свечной или барный).
Бычье поглощение (Bullish outside bar)
Текущая свеча имеет максимум выше и минимум ниже по сравнению с предыдущей свечой, а закрытие текущей свечи больше открытия (то есть свеча закрывается в рост).
Медвежье поглощение (Bearish outside bar)
Текущая свеча имеет более высокий максимум и более низкий минимум по сравнению с предыдущей свечой. Закрытие текущей свечи ниже, чем ее же открытие.
Стратегия на основе внешнего бара без фильтра тренд/флэт
Мы подходим к созданию стратегий по принципу наименьшего сопротивления — делаем торговую логику максимально простой. То есть создаем MVP (Minimal Viable Product) — лаконичный первоначальный алгоритм, который без долгих разработок дает нам первые результаты (плохие или хорошие). Так мы экономим время, деньги и когнитивные ресурсы.
Поэтому первый вариант стратегии подготовили без фильтра тренд/флэт, то есть алгоритм просто искал внешний бар и открывал лонг или шорт в зависимости от формации. Инструменты для теста — 28 валютных пар.
Псевдокод стратегии для лонг сделок такой:
- Закрытие сигнальной свечи > открытия — то есть свеча закрылась в рост
- Максимум сигнальной свечи > максимума предыдущей свечи, минимум сигнальной свечи < минимума предыдущей свечи
- Открываем лонг сразу после подтверждения сигнальной свечи
- Есть выход по обратному сигналу, если формируется встречный паттерн — паттерн в шорт
Для сделок в продажу все зеркально.
Ок, далее псевдокод переводится в полноценный код и проверяется на баги с визуальной проверкой.
Проверив алгоритм на баги и ошибки, отправляем его в бэктест с 2007 года. Было несколько комбинаций стратегии с разными параметрами стоп-лосса и тейк-профита. Какое соотношение лучше и нужны ли вообще тейк-профиты — об этом недавно рассказывали в статье Как системно выставлять стоп-лосс и тейк-профит, или же можно посмотреть видео ниже:
Ок, вот какое количество комбинаций в итоге было:
Мы отдельно проводим тесты для крупных таймфреймов (H4, D1) и для мелких (от М15 до H1). Для крупных тест начинается с 2007, для мелких — с 2016.
Аналогично мы сделали и со второй настройкой — с тейк-профитом.
Как всегда, анализ стратегии проводится на основе форвард-тестов. Если не знакомы с этим методом, вот статья: Почему алгоритмы торгуют по-разному на истории и в реальном времени и какую ценность дает форвард-тест. Или можно посмотреть видео ниже:
Ок, переходим к анализу форвард-тестов, и сначала посмотрим на результаты без тейк-профита на крупных таймфреймах (H4, D1).
Результаты стратегии без тейк-профита на таймфреймах H4, D1
Расшифруем:
- Каждая ячейка — определенная настройка форвард-теста
- N/A — настройки, которые не прошли по нашим минимальным критериям (например, по коэффициенту Шарпа или фактору восстановления)
- Красные ячейки — результаты по форвард-тесту закончились убытком. Зеленые — прибылью
- На что обращаем внимание: на количество зеленых ячеек. В идеале их должно быть не менее 50% от всего количества ячеек
- Все это называется матричный форвард-тест, или еще проще — кластер. Кластеры помогают выбрать робастные, то есть устойчивые к рыночным изменениям стратегии.
Теперь резюмируем это кластер: стратегия “внешний бар” без тейк-профита на крупных таймфреймах — неустойчивая стратегия. Такие стратегии мы в лайв-трейдинг не берем. Мало зеленых ячеек.
За 1 час поможем разобраться с факторами успеха и причинами неудач на финансовых рынках. Бесплатно 🔥
Результаты стратегии без тейк-профита на таймфреймах M15, M30, H1
Проделываем все то же самое, только на мелких таймфреймах.
Не прошло ни одного результата. Идем дальше.
Результаты стратегии с тейк-профитом на таймфреймах H4, D1
Теперь посмотрим что будет, если добавим тейк-профит.
Так, а вот здесь уже что-то есть. Видим небольшие скопления положительных результатов. Можно посмотреть, какие валютные пары и лучшие настройки туда прошли.
Одна из настроек, которая прошла через все тесты. Вот ее данные:
- валютная пара: GBP/JPY
- таймфрейм: дневной
- прибыльных сделок: 40,78%
- соотношение стоп-лосс к тейк-профит: 1 к 2
- коэффициент Шарпа: 0.15
Кривая доходности нестабильная, есть сильные просадки. В таком виде стратегию включать в живой трейдинг не хочется.
Есть еще варианты, прошедшие все тесты. На этот раз EUR/JPY.
Что по этой настройке:
- валютная пара: EUR/JPY
- таймфрейм: дневной
- прибыльных сделок: 43,91%
- соотношение стоп-лосс к тейк-профит: 1 к 2
- коэффициент Шарпа: 0,08
Тоже достаточно слабая стратегия. С 2016 года по начало 2023 стагнирует и не дает прибыли.
И заключительная настройка из этого же набора данных.
- валютная пара: USD/JPY
- таймфрейм: дневной
- прибыльных сделок: 40,77%
- соотношение стоп-лосс к тейк-профит: 1 к 2
- коэффициент Шарпа: 0,14
Все аналогично предыдущим валютным парам — стратегия имеет сильные просадки и стагнирует с 2016 года.
Результаты стратегии с тейк-профитом на таймфреймах M15, M30, H1
Здесь все пусто. Изучать нечего.
Заключение
Из 1-ой версии — самой примитивной — ни одна настройка в живой трейдинг не прошла. Стратегия явно требует улучшения и доработок. Напоминаем, что тестировались только валютные пары.
Так как паттерн “поглощение” — разворотный сигнал, мы решили добавить фильтрацию тренда и флэта, чтобы алгоритм точнее ловил точки разворота преимущественно в боковых движениях. И именно это мы исследуем во 2-ой версии алгоритма, о которой расскажем позже.
