Я не шарю в рынке.
И вот почему:
1. Я узнал из видео на ютубе что есть процентный своп на деньги (Между банками и фондами), Rusfar, и что можно по нему увидеть по каким процентам банки закладывают стоимость денег, а значит и процентную ставку цб.
Таким образом для меня не было удивлением что рынок заложил 15-ти% ставку, потому что я увидел это в видео, а если бы не посмотрел?
2. Путы и колы по рынку акций, опционы.
Я держу длинную позицию по таким инструментам как МТС и Газпром, считая что рынок их недооценил. К тому же опционы кол на эти активы закладывали рост.
Ожидания этого рынка я отразил линиями по цене страйка на графике. Результат меня удивил. Я отметил опцион Пут по Газпрому, и я даже не думал что он отработается, но чем ближе был час ИКС, тем ближе мы к нему приближались, и тем больше рос мой убыток со временем, и в итоге рынок спикировал на опционный уровень и оставил гэп.
А вот кстати и страйки по опционам кол на некоторые активы из нефтянки и доллару (и Сберу, и МТС).
3. Контанго и Бэквордация.
По тому же примеру с опционами на Газпром я увидел большое количество лонговых позиций, и заподозрил неладное когда коллега сказал мне что бэквордация большая во всех фьючерсах газпрома (толпу к прибыли не везут).
По утру рынок обвалился. И те кто был в лонгах - закрывали(а скорее даже переворачивались в шорт) позиции, оставляя гигантский шип на графике в момент падения.
На тот момент фьючерсы были выше базового актива (контанго), что говорило о том что фьючерс пойдет ЗА ценой базового актива, а не подтянет базовый актив. Так и вышло, рынок отыграл снижение, отыграв опционы пут, отыграв снижение под давлением всех скользящих МА над ценой. Рынок поехал вниз не имея стимула ни по дивам, ни по событиям, ни по устойчивому росту курса валют.
Чувствую себя обезьяной на рынке. Сижу в ракете, в приборной панели которой даже не разбираюсь.
