Последнее время я много внимания уделяю облигациям и рынку ОФЗ в частности. Я люблю покупать облигации с минимальным накопленным купонным доходом (так получается слегка выгоднее в плане доходности первого купона). Однако, я не нашел какого-то удобного сервиса для отображения дат выплат купонов всех ОФЗ. Раз нет готового - решил сделать самостоятельно, на базе google-таблиц
Основная задача стояла в том, чтобы в удобной и максимально лаконичной форме выводить актуальную информацию о годе-месяце погашения каждого выпуска ОФЗ-ПД, а также о месяцах выплат купонов, и обязательно два нужных мне вида доходности: купонную и к погашению.
Для справки:
- Купонная доходность = сумма купонов в год/цена облигации * 100%
- Доходность к погашению = (сумма купонов за весь срок + дисконт к цене в рубля) /цена облигации / срок до погашения в годах * 100%
МосБиржа дает возможность в гугл-таблицы подгружать через rss-сервис параметры торгуемых бумаг, а также информацию о результатах торгов за предыдущий торговый день. Цена там будет, возможно, слегка отличаться от рыночной, но для меня такая погрешность приемлема.
Купонную доходность я считал самостоятельно исходя из ставки купона и цены бумаги. Доходность к погашению МосБиржа отдает через rss уже готовую, использовал ее.
Вот как выглядит таблица (кликните для увеличения):
В строках - годы погашения. В столбцах - месяцы выплаты купонов.
На пересечении - облигации, который платят в этот месяц купон и будут погашены в этом году.
Под названием облигации:
- слева - купонная доходность к текущей цене бумаги
- справа - доходность к погашению
ВАЖНО! Все доходности указаны без учета налогов и комиссий.
С помощью зажирнения выделены месяц и год, в который эта облигация будет погашена. Также можете заметить у некоторых таких записей символ *.
С его помощью я пометил облигации, в которых происходит "перескок" месяца выплаты купона ближе к концу срока из-за особенностей нашего недесятичного календаря. Попробую кратко объяснить: период купона 182 дня, а в високосном году 365 дней, плюс февраль имеет только 28 дней, а июль и август подряд по 31 дную. Из-за этого у некоторых длинных выпусков происходит "смещение" месяца выплаты купона, если купон изначально был назначен на начало месяца.
Так как это только по длинным выпускам такая особенность, а не по всем облигациям, то я решил их просто выделить, чтобы учитывать при составлении стратегии.
Все равно по мере приближения года погашения такие сдвиги месяца выплаты купона рано или поздно останутся в прошлом.
Это самое важное в моей таблице: она обновляется целиком в автоматическом режиме в первом часу ночи (после завершения торгов). Когда появится новый выпуск ОФЗ-ПД на бирже - он обязательно автоматически отразится и в моей таблице.
Так что добавляйте эту статью в закладки и пользуйтесь таблицей на здоровье. Вот ссылка на нее:
Если будут какие-то предложения и комментарии - пишите здесь, постараюсь реализовать.