Каким образом можно избежать потерь в воронке кредитования и поддержать необходимый уровень доходности бизнеса при внедрении системы контроля макропруденциальных лимитов (МПЛ), рассказывает Дмитрий Непутин, начальник управления портфельного анализа и отчётности Департамента розничных рисков Банка ЗЕНИТ.
— Какими были наиболее проблемные точки при внедрении системы контроля МПЛ и как вы их обошли?
Д. Непутин: Основной проблемой стало осознание необходимости вводить дополнительные ограничения в существующую риск-политику. Первичная оценка предстоящих изменений показала, что вероятна потеря до 9–10% новых выдач кредитов. Разумеется, бизнес был не слишком доволен такими перспективами.
Поэтому одним из первых шагов стало расширение полномочий службы управления рисками (СУР) в части оперативного управления макропруденциальным лимитом и регулирования риск-стратегии.
Также из первичных оргзадач я бы выделил:
— модернизацию систем мониторинга с возможностью оперативного получения данных из хранилища с насыщенными показателями;
— доработку систем принятия решений, в том числе с привлечением внешних вендоров.
Дополнительную сложность представляло наличие нескольких кредитных конвейеров с разными бизнес-требованиями.
— В итоге удалось избежать 10% потерь по выдаче?
Д. Непутин: Да, по итогам трёх кварталов в части продаж потерь зафиксировано не было, количество откликов на кредитное предложение осталось прежним, а такие показатели, как AR и средний чек, даже удалось немного нарастить за счёт калибровки риск-стратегии. Понятно, что на серьёзный рост кредитования из-за новых требований рассчитывать сейчас не приходится, но и заметной для бизнеса стагнации также не произошло.
В целом на одной чаше весов у нас сейчас контроль МПЛ, на другой — постоянная работа риск-подразделений над развитием стратегий, направленных на улучшение риск-воронки.
— Как работает система контроля МПЛ?
Д. Непутин: Во-первых, в части оперативного контроля настроили систему автоматических оповещений о текущем уровне лимита...
Продолжение читайте на https://futurebanking.ru/post/4053
28 ноября на Форуме риск-менеджеров 2023 Дмитрий Непутин поделится опытом внедрения системы контроля МПЛ риск-подразделениями и расскажет, какие именно механизмы позволили банку избежать стагнации кредитного портфеля. Сайт и программа Форума