Пару дней назад, разбирая технический паттерн - обратные тесты действий, на очень показательном примере фьючерса на индекс РТС и фьючерса на доллар рубль, я позволил себе порассуждать о будущем (любимое занятие трейдеров).
Порассуждал я следующим образом, приведу цитату:
Конечно в трейдинге всех интересует вопрос - а что дальше? Отвечать на этот вопрос однозначно - вверх или вниз - может только новичок в трейдинге. А вот порассуждать и построить свой торговый план, исходя из имеющихся вводных, будет полезно. На приведенном выше графике мы видим еще одного продавца (маленькая красная стрелка) и ему уже удалось продавить цену ниже - это первый факт. Второй факт - в самом низу у нас появлялся зеленый бар покупателя, собственно именно он и толкнул цену вверх. Его теста еще не было, а это тоже своеобразная точка притяжения. Вот исходя из этого и будет построен мой торговый план.
График в то время выглядел так:
Оба тезиса на которых строился торговый план отработали. Продавец проявил себя, обратный тест покупателя состоялся.
Сейчас график выглядит так:
Стоит обратить внимание на большой количество продавцов и почти полное отсутствие покупателей.
При анализе графика спот доллар рубль, можно обратить внимание на контекст (синяя линия) - изначально именно от этого уровня я предполагал возможность движения вверх, и оно состоялось (зелена стрелочка, график спот ниже).
В пятницу цена подошла опять к нижней границе контекста, и это движение можно считать показом намерения (по фьючерсу это движение удалось отработать, я об этом писал). Это тоже признак того, что движение по укреплению рубля может продолжиться.
Итак, что мы имеем?
- На фьючерсе Си одни продавцы и у них есть результат,
- на споте показ намерения и цель на тест ниже (причем ни одна, их там много накопилось).
Вывод - рубль будет укрепляться дальше?
Посмотрим на ситуацию чуть шире. Наложим на график доллар рубль спот график индекса доллара.
Из сопоставления графиков видно, что с 12го числа индекс доллара рос (т.е. доллар укреплялся в мире), а курс рубля снижался (т.е. рубль укреплялся относительно укрепляющегося доллара). Это красная линия на графиках.
Пик укрепления рубля совпал с локальным экстремумом ослабления доллара 25го октября. С этой даты доллар начал слабеть (синяя линия) и свой минимум он показал в пятницу. Рубль на ослаблении доллара не обновил свои минимумы и подрос (синяя линия на графике доллар рубль). Исходя из этого мы видим, что с 25го числа рубль был слабее слабеющего доллара, что будет (в такой корреляции) если доллар начнет укрепляться - полагаю все знают ответ.
В дополнение хочу добавить вот такую картинку, это все тот же индекс доллара, но уже дневной график.
На этом графике есть модель с довольно далекими целями выше, а сейчас цена вышла в зону перепроданности. Возможен сценарий прохода на тест точки вращения с последующей отработкой модели. Тест точки вращения будет хорошим местом для продажи всего, что измеряется в долларах, так как доллар будет слаб. Если пойдем на этот тест, то рубль еще укрепится, а, к примеру, биткойн подорожает. А когда (и если) будет отрабатываться цель по модели, то рублю может сильно не поздоровиться. Уровень отмены модели - красная линия на графике.
Несколько слов о биткойне. Несомненно, у криптовалюты есть внутренние драйверы роста, так же изучая график можно находить хорошие точки входа, но, взглянув на этот актив с точки зрения индекса доллара, можно предположить, что хорошим местом для долгосрочной инвестиции будет уровень отработки модели.
Все выше сказанное не является ИИР, но несомненно является поводом для размышлений.