Я расскажу тебе правду про биржевую индустрию, если ты готов её узнать.
Пожалуй одна из самых интересных особенностей биржевой сферы в том что несмотря на всю серьёзность темы, огромное количество информации о ней носит характер досужих домыслов. Информация, казалось бы общепринятая опирается не на надёжные экспериментальные доказательства, а на мнение неких авторитетов, которые пишут книги, статьи, проводят семинары и прочими разными способами доносят свою точку зрения до широких масс. Оттуда это всё распространяется по форумам и тематическим группам в социальных сетях. Не говоря уже про копирайтеров и им подобных которые в вопросе не разбираются даже приблизительно. Люди просто переписывают друг за другом расхожие клише.
Одним из таких клише являются пресловутые "типичные ошибки трейдера". По всему интернету можно найти списки из 5-10-20-50 пунктов которые-де и отвечают за бОльшую часть проблем начинающих и не очень трейдеров. Но если существуют десятки хитрых ловушек, как психологических так и рыночных, которые приводят к регулярному сливу подавляющего большинства депозитов физических лиц, то путь к миллионам прост как огурец: зеркалить убыточных трейдеров или, если ты сам убыточный трейдер, самому действовать наоборот. Просто закажи скрипт на QUIK, который бы зеркалил твои сделки. Например торгуй на мини-контракте, а скрипт пусть зеркалит на больших контрактах. Если ты реально сливатор, то сольёшь 3 копейки на мини-контракте, зато поднимешь кучу денег на больших. Этакие поддавки.
Только представь: все эти тонны книг и мудрых статей которые говорят что нечто приводит к регулярным убыткам, будут работать наоборот. Каждая психологическая ловушка, сто раз набившие оскомину страх и жадность, заставляющие покупать по хаям и продавать по лоям. Всё перевернётся. Можно будет игнорировать все эти мудрые советы "даже не приближаться к скальпингу и интрадею": приближайся! Используй самые порочные торговые практики и богатей. Сложность, конечно, в том что сам-то ты знаешь что сделки зеркалятся и это знание может существенно мешать процессу.
Так же решили когда-то и мы. Для решения этой проблемы был сделан ход конём: набрали 20 начинающих трейдеров, раздали им по реальному депозиту и дали торговать как заблагорассудится. Ну разве что требовали соблюдения риск-менеджмента. Чего они не будут знать, так это то что все их сделки зеркалятся на нашем сервере через 1 секунду после их совершения с увеличенным коэффициентом. 1 к 10. Поэтому люди торговали искренне, без всяких задних мыслей. И сливали. А мы зеркалили. Идеальная стратегия. Была бы. Если бы во всех этих биржевых книжках было хоть что-то правдивое.
Каков же результат и выводы? Делюсь бесплатно. Было совершено более 22 000 сделок за 11 месяцев торговли на 20 счетах. Под сделкой понимается один контракт, поэтому реально позиций было открыто несколько меньше, кроме того открытие и закрытие считаются разными сделками. Но люди торговали по-разному. Кто-то внутри дня, а кто-то внутри недели. Эксперимент изначально задумывался на более длительный срок. Мы прервали его когда стало совершенно очевидно, что причин слива не десятки и даже не единицы. Причина слива на длинной дистанции ЕДИНСТВЕННАЯ: транзакционные издержки. На дистанции в тысячи сделок при любом стиле торговли можно довольно достоверно предсказать результат. Он будет отрицательным на величину комиссии и спредов с некоторым разбросом вверх и вниз. Усреднение же нескольких десятков счетов даёт результат чрезвычайно близкий к простому учёту издержек на единицу времени. Вот так просто, уныло и прозаично.
Какие выводы тут можно сделать?
- Да, хотя этот и подобные эксперименты не говорят о невозможности заработка активным трейдингом, они показывают то как сливают те самые пресловутые 95% трейдеров. Перефразируя известную поговорку, все убыточные трейдеры убыточны одинаково, а каждый прибыльный трейдер прибылен по-своему.
- Биржа почти случайна. График никого не "обманывает", хитрые маркетмейкеры не строят козни и вообще большая часть рыночной мифологии существует только в головах людей. Даже новички в среднем не теряют деньги иначе как через торговые издержки. Они просто играют в случайную игру платя по копеечке за каждый бросок кубика.
- Вся трудность краткосрочного трейдинга заключена банально в более высоких торговых издержках на единицу времени, значит чем более длительные сделки заключает средний человек, тем лучше будут его долгосрочные результаты.
- Для среднего человека лучший вариант - инвестирование или долгосрочные трендовые системы. И совершенно неспроста в топе богатейших трейдеров идут долгосрочные трендовики и долгосрочные же инвесторы.
- Большая часть популярных книг по биржевой торговле - барахло.
Если ты трейдер и не мог понять почему у тебя не получается, то добро пожаловать в реальный мир.