Приветствую в моем лайв-журнале по трейдингу и инвестициям 👋
Вот моя статистика по эффективности стратегии.
Я для себя лично формирую на каждую неделю прогноз по акциям и доллару, отрабатывая его в дальнейшем на своих деньгах. В какой-то момент появилось желания дополнительно монетизировать свои знания, и поэтому я начал вести свой отчет публично. Вот немного про меня и идею.
Для начала сравнение результатов прогноза по бумагам с прошлой недели 🕓
Сильные бумаги 💪
Сильные бумаги + сравнение коэффициентов корреляции и беты по отношению к индексу МосБиржи (MOEX) 💪
1. Интер РАО 13.10 - 4,41 руб. | 20.10 - 4,43 руб. | 0,45%
2. Алроса 13.10 - 76,7 руб. | 20.10 - 71,97 руб. | -6,16%
3. Газпром 13.10 - 170,2 руб. | 20.10 - 171,85 руб. | 0,96%
Слабые бумаги + сравнение коэффициентов корреляции и беты по отношению к индексу МосБиржи (MOEX)👎
На этой неделе шортов не было кроме доллара.
Индекс 13.10 - 3192 руб. | 20.10 - 3269 руб. | 2,4%
Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 13.10-20.10: -1,58%
Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 13.10-20.10: 0
Прогноз 👎 , общая результативность по сильным бумагам хуже Индекса Московской Биржи и хуже слабых бумаг.
А что если бы мы "шортили" слабых и "лонговали" сильных (строили безрисковую, нейтральную стратегию)
В этот раз были только лонги и шорты с середины недели, но по классике считаем по базовой отчетности. Сильные бумаги дали нам убыток -1,58%*50%=-0,79% получили бы убытка, находясь и в лонге и шорте не используя "кредитные деньги" или плечи, только фьючерсы 💼.
Мой личный результат 0% за эту неделю.
Смотрим в будущее. Мой контекст на неделю 📈
Индекс Московской биржи (отработка на фьючерсе) 📊
Для начала посмотрим на позиции юридический
Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по индексу на 20.10:
Физические лица👶 :
13.10 - длинные 26 745 (+5,2%), короткие 43 075 (0%)
20.10 - длинные 26 888 (0%), короткие 45 216 (4,9%)
Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):
13.10 - длинные 43 826 (8,3%), короткие 27 496 (+20,17)
20.10 - длинные 39 363 (-10%), короткие 21 035 (-23,17)
Наблюдаем выход из всех позиций. Опасно, потому рынок теряет выраженную тенденцию. Но как плюс - можно работать в обе стороны. Технически лонги выглядят более выражено. Думаю 75% лонги и 50% шорты нормально смотрятся на следующую неделю.
Доллар (отработка на фьючерсе) 💵
Долгожданный шорт случился. Получилось заработать. Сейчас будет уровень, где покупатель должен попробовать показать силу, а от ее силы будет зависеть дальнейшее движение.
Прогноз на следующую неделю по бумагам 💼
Кстати вот более детальное описание моей стратегии.
Слабые бумаги - будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы.
Сильные бумаги - падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.
Сильные бумаги + сравнение коэффициентов корреляции и беты по отношению к индексу МосБиржи (MOEX) 💪
1. Интер РАО 20.10 - 4,42 руб..
2. FIVE 20.10 - 2400 руб.
3. Яндекс 20.10 - 2672 руб.
4. АФК 20.10 - 17,8руб.
5. Сбербанк 20.10 - 269 руб.
Слабые бумаги + сравнение коэффициентов корреляции и беты по отношению к индексу МосБиржи (MOEX)👎
1. Алроса 20.10 - 76,94 руб.
На неделю стратегия: не нравится мне, что юрики выходят из позиций, а бумаг для шорта совсем мало. Думаю пока на 30% зайду в лонг и на 15% в шорты, в а течении недели буду добираться.
