Во все времена самым лучшим скальперским сигналом считался пробой. Однако что именно он из себя представляет и как его грамотно отрабатывать, понимают не многие, хотя пробои весьма замечательно можно работать и в наше время. В этой статье мы расскажем о том, как работать пробои, какой профит брать, как управлять позицией при пробое, а также какими принципами риск-менеджмента руководствоваться.
1/6. Определение пробоя
В процессе торгов на графике (и в стакане котировок) образуются уровни, которые притягивают внимание трейдеров. Это могут быть целые числа (так называемые 000 зоны), либо просто уровни, до которых цена доходила и от которых разворачивалась и отталкивалась в противоположную сторону уже несколько раз, либо уровни минимума/максимума дня. Как правило за этими уровнями многие участники выставляют свои стоп-приказы, что является для цены «осью притяжения».
Помимо графика, чтобы отработать пробой, нужно увидеть еще подтверждение интереса рынка к этому уровню в стакане, увидеть крупный лот максимально близко в ценовому уровню, который цена должна «проесть», чтобы пробить уровень. Лот продавцов, если цена пробивает уровень вверх, и лот покупателей, если вниз. Лучше всего, если этот лот не «огромный», их часто снимают, а просто большой (100-300к для РТС).
Все примеры рассмотрены на фьючерсе на индекс РТС. Лот будет служить нам неким концентратором. Если цена этот лот пробьет с повышенной агрессией, то это подтверждение серьезности намерений, к которым нам и нужно присоединяться. Этот самый крупный лот вблизи (+/- 50пп) от ценового уровня будет служить «красной тряпкой» для участников.
Если цена подходит к этому лоту и БЕЗ ОТСКОКОВ начинает его «проедать» чередой быстрых сделок (3-5 сек) в направлении пробития процентов на 40, то можно входить в пробой. Если крупными лотами были обозначены подряд несколько цен (2-3 ценовых шага), то входим, когда пробивают именно последний лот. Если цена пробивает крупный лот, то как правило «пролетает» еще 30-80пп цены по инерции движения. Хорошим примером может послужить пробка шампанского, которая вылетает из бутылки под давлением газа через узкое горлышко.
Есть концентрация сделок в едином направлении и крупный лот выполняет функцию «пробки», создавая эффект концентрации. И если его агрессивно проедают, то образуется микроимпульс, своего рода ценовое проскальзывание в сторону позиции скальпера, что и является его профитом.
2/6. Нюансы пробоя: 1
Первым и самым важным нюансом (наиболее частая ошибка) является то, когда трейдер, не дождавшись «прилипания» цены к крупному лоту, входит в сделку в направлении пробоя заранее в ценовой «разгон».
Но тут трейдер еще не знает, будет агрессия проедания или нет. Это уже гадания, а не работа. В этом случае не ясно, где ставить стоп. В пробое нужно выходить при первом же откате – 10-20пп цены (1-2 ценовых деления). Нет пробоя-агрессии – соскакиваем со сделки!
Если заходить заранее, то до уровня концентрации еще есть расстояние, и пройдет ли его цена, доподлинно не ясно. Мало того, ведь крупный лот могут и снять, либо подставить еще крупнее. Сперва нужно дождаться, чтобы цена прилипла к этому лоту и увидеть, что его не снимают, что это не «обманка», а настоящий лот!
3/6. Нюансы пробоя: 2
Входить в пробой ТОЛЬКО, если цена не лениво покусывает крупный лот и не отскакивает от него. Когда цена безоткатно чередой сделок (мелких и крупных) быстро (3-5сек) проедает этот лот, то мы входим по-рынку в проедание в надежде на продолжение агрессии. Войти получится только по-рынку, откусить кусочек от этого лота и воспользоваться его ликвидностью. Обратите внимание, что если после входа цена откатывает на 10-20пп, то быстро соскакиваем.
4/6. Нюансы пробоя: 3
Очень хорошо, когда наблюдается эффект поджатия крупного лота тоже крупными лотами в направлении агрессии пробоя. Тогда уже эти крупные лоты смогут выступить для нас зоной, за которой мы сможем разместить стоп (если это не далее, чем 20-30пп цены).
Если цена начнет напротив агрессивно проедать наши защитные лоты, то не ждите срабатывания стопа – закрывайтесь руками прямо об эти лоты! Иначе можно получить проскальзывание уже против себя.
5/6. Профит пробоя
1. Если пробой реализуется, то образуется эффект ценового проскальзывания, эффект «подрыва стопов». Эффект быстрого безоткатного импульса на 30-80пп цены является первичной ожидаемой прибылью скальпера. При этом если пробой дал свыше 80пп цены сразу, то стоит зафиксировать прибыль на половину позиции, поставить стоп в точку входа и попробовать подсобрать второй половиной позиции ценовое движение в направлении пробоя, так как в этом случае оно весьма вероятно. При истинных пробоях цена часто пролетает в этом направлении свыше 80пп. Это свидетельствует о том, что цена желает двигаться в этом направлении.
2. Если пробой дал 40-50пп, то лучше сразу фиксить профит. Собрали импульс и выскочили, так как тут возможет и откат. Если после пробоя есть какой либо крупный лот в стакане, который может дать нам функцию защиты, можно ставить стоп за ним. Но тут уже по принципу «авось».
3. Если цена после пробоя дает 20-30пп и то «лениво», то нужно фиксить профит, пока он есть! Ведь уже в следующую секунду может развернуться и обратное движение. Если есть возможность, то лучше фиксить профит лимиткой, получите и лучшую цену закрытия и сэкономите на комиссии (помним, что лимитки бесплатны по биржевой комиссии).
6/6. Стоп-приказ
Если мы по рынку входим в пробой, то цена сделки – это и есть уровень проедаемого лота. И если цена, не показывая агрессию, отскакивает от него на 10-30пп СРАЗУ ЗАКРЫВАЕМСЯ без надежд и сожалений! Такова работа. Так как нам нужна агрессия проедания, а если агрессия заканчивается, то и нам в этой сделке делать нечего!
Вывод
Чтобы сработать пробой нужно:
- Увидеть крупный лот вблизи ценового уровня
- Дождаться пока цена прилипнет к крупному лоту
- Увидеть безоткатное проедание лота на 40%
- Войти по рынку об крупный лот со стопом сразу за точкой входа, руководствуясь принципом нет агрессии-нет сделки
- Собрать профит пробоя при проедании лота.
А научиться работать с пробоями и зарабатывать скальпингом вам всегда помогут эксперты АЛОР Брокер!
