#USDRUB
Наверное, никто не будет спорить, что рубль находится в устойчивом тренде на ослабление по отношению к доллару в долгосрочной перспективе. Внутри этого тренда мы можем наблюдать краткосрочные периоды, когда рубль укрепляется, что создает возможности для покупки валюты или осуществления спекуляций на фьючерсе на пару доллар/рубль (#Si).
Но как определить наилучшую точку для входа, где соотношение риск/доходность будет наиболее выгодным?
Один из подходов может быть связан с анализом количества юридических лиц, имеющих позиции в Лонг (покупка) и Шорт (продажа). Важным фактором здесь является Long/Short Ratio – соотношение этих позиций.
Особый интерес представляет экстремально низкое соотношение, которое значительно ниже среднего значения, по меньшей мере на одно стандартное отклонение.
Стандартное отклонение – это математическая концепция, используемая для измерения волатильности на рынке или среднего значения, на которое отдельные данные отклоняются от среднего значения.
Основная гипотеза состоит в том, что соотношение Long/Short Ratio не может оставаться на экстремально низком уровне в течение длительного времени, поскольку оно всегда стремится вернуться к равновесию.
Данный метод не гарантирует на 100%, что мы поймаем дно рынка, и как видно на графике не все сигналы отрабатываются, но математическое ожидание очень даже неплохое.
Таким образом, анализ Long/Short Ratio может быть полезным инструментом для определения оптимального момента для входа в рынок, основываясь на соотношении риска и потенциальной доходности.
Почему именно сейчас я пишу этот пост?
Сегодня тот самый день когда этот индикатор дал свой очередной сигнал.
За последние два года было семь подобных сигналов, шесть из которых отработали в нужном направлении. Шесть к одному - неплохое соотношение.
Посмотрим как получится в этот раз.🔄
❗️Не является инвестиционной рекомендацией ❗️