Есть ли корреляция между динамикой Рубля и динамикой американского фондового рынка? Да, есть! Чтобы её увидеть достаточно построить графики.
Индекс Dow Jones в некотором смысле представляет собой мешок с американскими деньгами. В силу того, что базой расчёта индекса являются номинированные в долларах США акции американских компаний, то динамику значений индекса Dow Jones можно рассматривать как динамику стоимости доллара и представить в виде следующего уравнения:
USD’ = m*DJ,
где m – соответствующий коэффициент.
Это с одной стороны, а с другой стороны уравнение зависимости доллара США от российского рубля можно записать в виде уравнения
USD” = n*RUB,
где коэффициент n – это котировка валютной пары USD/RUB.
С учётом этих допущений и рассматривая исключительно динамику графиков, можно записать:
USD’ = USD”,
что равносильно следующему уравнению:
m*DJ = n*RUB,
откуда следует, что зависимость динамики значений индекса Dow Jones от динамики котировок Рубля описывается следующим уравнением
DJ = k*RUB,
где коэффициент k = n/m.
Корреляция между динамикой значений Dow Jones и котировок валютной пары USD/RUB видна на следующих трёх графиках:
1) график DJ/RUB=n/m;
2) график динамики значений индекса Dow Jones;
3) график динамики котировок валютной пары USD/RUB.
