Существует огромное количество механических торговых систем для финансового трейдинга, но каждая из них имеет свои недостатки, известные как "ахиллесова пята". Когда на рынке возникают негативные ситуации, эти системы могут дать сбой. Это происходит потому, что каждая из разработанных систем предполагает безоглядное движение в направлении, противоположном открытым позициям, и определяет максимальное расстояние, которое, предположительно, пройдет курс "на глаз". Однако такое предположение невозможно считать правильным, так как движение рынка, его интенсивность, скорость и предполагаемый откат невозможно точно предугадать. В прошлом были сделаны попытки преодолеть эти ограничения, но ни одна из них не привела к полному успеху. Частые ошибки могут иметь катастрофические последствия для трейдера.
Не рекомендуется использовать технический анализ в своей торговой стратегии, так как он не обеспечивает надежные инструменты для успешной работы на рынке. Современный технический анализ сводится к применению набора правил, основанных на догме и попытках угадать дальнейшее движение курса. Выбор индикаторов и точек входа и выхода из рынка вызывает скептицизм у трейдеров.
Технический анализ предполагает игру по простым аттракторам, что может привести к локальным выигрышам, но, в конечном итоге, к проигрышам при последовательных транзакциях. При использовании более сложных аттракторов, усреднение сталкивается с проблемой выбора необходимого объема для открытия следующей сделки на данном ценовом уровне.
Классический технический анализ сводится к определению направления движения курса с помощью трендовых индикаторов, установке стоп-лосс и тейк-профит для активных действий на рынке. Однако такой подход не обеспечивает постоянного выигрыша, и трейдеры, обманутые предыдущими успехами, часто начинают играть более рискованно, что в итоге приводит к потере депозита.
Для разработки функционирующей торговой системы рекомендуется отказаться от технического анализа как дисциплины и прекратить попытки предсказать направление движения курса. Усреднение может быть использовано в попытке обмануть рынок, но оно не обеспечивает постоянного выигрыша, и в конечном итоге приводит к потере средств.
"Лишние акции" представляют собой дар рынка трейдеру. Если мы рассмотрим ситуацию с точки зрения количества акций, то необходимо определить точное количество акций, которое трейдер может приобрести или продать при достижении определенной цены. Это можно сделать, учитывая имеющийся депозит трейдера. Пока мы не свяжем количество акций с доступным депозитом, торговля будет представлять собой рискованную операцию. Мы можем определить количество акций, которые можно приобрести или продать, учитывая депозит, следуя определенным формулам.
Пусть D обозначает депозит, которым располагает трейдер. Если курс актива находится на уровне PN, и мы покупаем N акций, тогда затраты составят NPN. Оставшиеся деньги на депозите будут равны (D - NPN), а в акциях - (D - N*PN) / PN.
Затем мы предполагаем, что курс пойдет вниз до уровня Pn, где мы должны приобрести определенное количество акций n. Мы не знаем точное значение n, но можем вычислить его.
Для начала мы вычисляем потери в точке Pn, которые составляют N*(PN - Pn). Тогда остаток денег на депозите будет равен (D - 2NPN + NPn), а в акциях - ((D - 2NPN + NPn) / Pn).
Полученная величина является избытком акций в точке Pn, который можно использовать в торговой стратегии. Мы можем оперировать половиной этого избытка, что позволяет нам применять алгоритм усреднения. Для этого нужно использовать формулу:
n = ((D - 2NPN) * (PN - Pn)) / ((PN * Pn) * 2)
Это позволяет определить количество "лишних акций", которые становятся доступными для трейдера благодаря использованию данной стратегии. Однако также существуют другие задачи, которые нужно решить, включая определение значения N, что будет рассмотрено позже с учетом особенностей рынка FOREX и возможности использования стоп-ордеров.