В чем их отличие от вертикальных. И как научиться их читать на графике. Простыми словами специально для новичков в рубрике "Азбука трейдинга".
Одной статьи не хватит, чтобы полностью раскрыть информацию о горизонтальном объеме. Но в рамках рубрики для новичков “Азбука трейдера” расскажу о базовых моментах.
Лично я сам использую в торговле горизонтальные объемы. И своих учеников я обучаю так, что они тоже активно торгуют с анализом горизонтальных объемов. И те, кто их использует, имеет большое преимущество перед теми, кто горизонтальные объемы обходит стороной.
История горизонтального объема
Метод Вайкоффа
Горизонтальные объемы – это концепция, которая была впервые предложена Ричардом Вайкоффом. Вайкофф заметил, что некоторые активы на рынке сопровождаются большими объемами торгов, например 100 контрактов, но при этом цена на них не реагирует как ожидается. Из этого наблюдения он сделал вывод, что на рынке действует крупный игрок, который манипулирует ценой актива.
Стратегия Вайкоффа заключалась в том, чтобы обнаружить подобных крупных участников торговли, чтобы использовать эту информацию для принятия своих торговых решений. Он предполагал, что цена актива будет двигаться в определенном направлении, и все из-за манипуляций этого крупного игрока.
Последователь Вайкоффа и появление VSA
Дальше стратегией занялся Том Вильямс, который также заинтересовался теорией крупного игрока. Он развил эту концепцию еще больше и создал систему Volume Spread Analysis – VSA (объемный спредовый анализ).
Система VSA изучает вертикальные объемы в связке с ценой.
Но у системы есть ряд недочетов.
Например, посмотрите на этот рисунок. По какой цене сформировался повышенный объем?
Глядя на эту свечу не понятно, по какой же цене здесь прошел объем.
Вертикальные объемы попросту не дают такой информации.
В то время как горизонтальные объемы вам покажут больше.
В зависимости от того, где на уровне свечи прошел объем, можно сделать кое-какие выводы.
Трейдеры придумали развернуть свечу вместе с объемом по отношению к горизонту. Так и появился горизонтальный объем.
Здесь основной объем прошел вверху свечи. То есть вверху максимально были исполнены заявки.
Обратите внимание! Горизонтальный объем не показывает заявки, он показывает уже исполнившиеся заявки.
Посмотрите на рисунок
Цена двигалась вверх, но когда дошла до лимитной плотности, откатилась ниже и закрылась, так как не смогла эту плотность пробить. А значит, за этой плотностью мы можем отследить присутствие крупного игрока. Методов для отслеживания крупного игрока и стратегий торговли очень много.
Методы отображения горизонтального объема
Профиль рынка
Для такого отображения горизонтального объема трейдеры используют тиковые графики
Нужно найти на графике такую цену, по которой прошел крупный объем.
За этим объемом мы предполагаем наличие крупного игрока.
При этом можно смотреть профиль рынка по разному времени: 5 минут, 15 минут и на других таймфреймах.
Кластерный анализ
Дается не каждому. Так как этот метод анализа достаточно сложен.ъ
Внутри этих прямоугольников по сути находятся японские свечи, только с отсеченной тенью. И здесь мы также видим объемы, и обнаружив повышенный объем, делаем выводы.
На самом деле методов отображения объемов есть еще много других, они являются своеобразным миксом из профиля рынка и кластеров.
Главное запомните, что горизонтальный объем отличается от вертикального тем, что он показывает по какой конкретно цене прошел этот объем.
Сложно?
Приходите к нам в школу на курс “ Грааль настоящего трейдинга 2.0”, и вы научитесь легко и успешно применять анализ объемов на практике.
С вами был Артем Звездин,
рубрика “Азбука трейдинга”
Оставайтесь с нами!
