Где его проводят. И стоит ли вообще его проводить, чтобы понять эффективность торгового советника. Какие проблемы бывают у бэктестов.
Бэктест простыми словами - это тестирование торгового советника, робота или стратегии с помощью специальных функций в торговом терминале. Чаще всего в терминале Метатрейдер 4 или 5.
Как протестировать робота или торгового советника
Представьте, что вы скачали какого-то нового советника, и вам нужно понять, насколько он эффективен.
Вы загружаете его в Метатрейдер и проводите анализ этого алгоритма на исторических данных.
В качестве результата вы получите примерно такой отчет, в котором будет такая информация, как количество прибыльных и убыточных сделок, минимальная и максимальная просадка и другие данные, которые вы сможете проанализировать.
Ключевые проблемы бэктестов
1. Липовые котировки
Когда я начинал торговать и изучать этот вопрос, я обнаружил, что практически у всех брокеров в исторических котировках были разрывы. То есть актив торговался по цене 14, затем разрыв и бац, уже торгуется по цене 20.
Вывод по поводу качества такого тестирования не сложно сделать. Ведь если исторические котировки некорректные или вообще отсутствуют, качество такого теста оставляет желать лучшего.
Тестирование на исторических данных - целое искусство
Есть различные способы, сделать тест качественнее, скачивая у брокера архивы котировок.
2. Рынок переменчив
Меняются рынки и меняются способы воздействия на рынок.
Еще 10 лет назад никому не было бы дела до поста Илона Маска, а сейчас он интригующими постами может двигать котировки.
Поэтому торговый советник невозможно корректно протестировать на истории, чтобы он работал эффективно хотя бы на демо-счете.
3. Слишком идеальные условия на тесте
Что делает эти тесты абсолютно неэффективными
Ведь на тесте результаты могут быть великолепными.
А на деле были, к примеру, технические неполадки на сервере, и робот в этот момент вообще не работал.
4. Вероятность мошенничества
Как происходит мошенничество. Вы хотите протестировать новомодного робота,загружаете его в терминал, и вам сразу выдает ошибку. Вы делаете повторную загрузку и видите прекрасную диаграмму роста. Как такое произошло? Пока у вас было уведомление об ошибке, робот запомнил исторические данные и на их основе начал торговать.
Что такое бэктест, и как проводится бэктест советников мы с вами разобрали, а проводить его или нет, решать вам.
С вами был Артем Звездин, рубрика “Азбука трейдинга”
Удачи Вам!