Какие бывают роботы, и можно ли заработать на алгоритмах? Очень обширные вопросы и не менее подробные ответы в этой статье.
Что такое алгоритмический трейдинг
Если сказать кратко, это просто робот на финансовых рынках.
Если раньше можно было торговать в открытом зале, где трейдеры перекрикивают другу друга, то сейчас почти все торгои проходят в электронном виде.
И после того, как торги перешли на электронные площадки, роботы и алгоритмический трейдинг обрели популярность.
Например, в США 70% сделок осуществляется роботами.
Какие бывают роботы?
Роботы, основанные на закономерностях
В общем-то весь трейдинг основан на закономерностях.
Например, цена подошла к уровню и образовались две последовательные медвежьи свечи, после чего рынок пошел на понижение. Значит в следующий раз, учитывая эту закономерность, мы будем вставать в позицию на продажу при появлении такого паттерна.
Роботы на закономерностях работают аналогично.
В том числе при работе с индикаторами.
Роботы на волнах
Основаны на волатильности инструмента.
Рынок, как вы знаете, имеет волновую структуру.
Роботы, основанные на волновом движении, выкупают инструмент по одной цене, прогнозируя дальнейшее волновое движение.
Все подобные роботы используют в торговле усреднение, Мартингейл, что крайне популярно на площадке Форекс.
Например, один из первых известный советник Илан. Я на нем в свое время немного заработал. Он использует усреднение, Мартингейл и действует вот как раз по этой схеме.
И какое-то время на таких стратегиях можно заработать. Но в долгосрочной перспективе вы все равно потеряете.
Сначала вас может ожидать лавинообразный рост, а затем слив.
Роботы HFT
Получили широкое распространение на Западе.
Это высокочастотная торговля. Здесь сделки длятся меньше секунды.
И в такой сделке, чтобы заработать, должен быть повышенный объем.
Есть множество алгоритмов по работе с HFT. Один из таких алгоритмов
работает со скрытыми заявки
Представьте такую ситуацию на рынке. При небольшом объеме в стакане цен, рынок подходит к какому-то уровню и отпрыгивает.
Что делает робот HFT? Он через какой-то промежуток времени отправляет рыночный ордер и вычисляет, где стоит скрытая крупная заявка. И на основе этого продаёт около уровня и покупает на близком расстоянии от него. Образуется своеобразная пила.
Раздвижка спреда
Есть еще такое понятие на реальной бирже, но не на Форексе, как “раздвижка спреда”.
Например, представьте, что здесь находятся лучшая цена на продажу и на покупку. И эти цены могут смещаться. С помощью робота можно скальпировать такие небольшие движения.
Робот реально работает и помогает заработать. Не так уже и много рисков с ним. Но есть одна проблема.
У вас должны быть “короткие провода”, короткий пинг, чего нет у 90% населения. Поэтому нужно переносить робота на сервер поближе к серверу биржи.
Разработка такого робота дорогостоящая, и вам нужно будет искать инвестора либо вкладываться самому приличной суммой.
Роботы на индикаторах
Работают на разных рынках.
Рассмотрим работу такого работа на примере скользящей средней.
Мы знаем, что если короткая скользящая средняя пробивает сверху вниз медленную среднюю - это сигнал для продаж. И робот совершает сделку на продажу в нужной точке.
Одними скользящими средними роботы не ограничиваются. Индикаторов огромное количество, и такое же количество роботов под эти индикаторы.
Арбитраж
Арбитраж бывает на рынке Форекс
Бывает и на Фондовом рынке.
Вот пример, как работает арбитраж на рынке Форекс
Вот есть вы и ваш терминал. Также существует сервер брокера и поставщика ликвидности. От поставщика брокеру приходит котировка «10», а он в свою очередь передает эту цифру в ваш терминал.
На рынке бывают вспышки волатильности, когда возникает задержка в виде небольших доль секунд. А значит, пока сигнал будет передан от поставщика брокеру, а затем к вам, пройдёт время.
Как действует арбитражный робот.
Он подключается сразу к поставщику, минуя брокера. Он знает раньше всех, когда цена изменилась, и поэтому заранее открывает ордер на покупку. То есть, мы открыли ордер на покупку по цене «10», и когда до брокера дойдёт, что цена изменилась, поднялась до «20», мы на этом заработаем. Когда это происходит, сделка сразу закрывается с прибылью в 10 пунктов.
Мошенничество ли это? Врядли, вы не забираете деньги ни у кого, кроме брокера. Но, разумеется, брокеры таких хитрецов не любят. И сейчас на таких алгоритмах уже врядли получится заработать.
Арбитраж на Фондовом рынке
По сути это тоже самое, что и на Форексе.
Например, возьмем индекс РТС, который отображает финансовые показатели разных компаний. Чаще всего индекс и бумага, которую вы хотите торговать двигаются синхронно. Если робот вычисляет, что бумага отклонилась от индекса и пошла в другую сторону, совершается сделка. Расчет идет на то, что бумага в итоге вернется к индексу.
Конечно, все эти примеры очень условны, и такие алгоритмы намного сложнее, чем кажутся на первый взгляд. Под арбитраж открываются целые компании, разрабатываются специальные дорогостоящие алгоритмы, настраиваются “короткие провода”.
Но общее представление, думаю, у вас появляется.
Роботы-помощники
Это даже не совсем роботы, а очень полезные для трейдера инструменты.
Например, виртуальный стоп.
Работает виртуальный стоп таким образом: трейдер отдает ему распоряжение, по которому он должен закрыть позицию по рынку, если цена дойдет до какой-то отметки.
По сути, помощники помогают трейдеру с рутинными действиями, выставляют заявки, отслеживают новости.
Нейросети
В своем время такие роботы были невероятно популярными. Ведь, робот сам отслеживал закономерности и выстраивал алгоритм действий. Но очень много депозитов на этих роботах было слито. И восторги поугасли.
Возможно сейчас при выходе нейросетей на новый уровень, эти роботы возродятся.
Можно ли заработать на роботах?
Вопрос достаточно обширный.
Ответ на это вопрос зависит от того, каким именно роботом вы хотите пользоваться, и сколько готовы в него вложить.
Если вы хотите пользоваться бесплатным индикаторным роботом по двум скользящим - то заработок маловероятен. Если готовы вложить пару миллионов долларов в робот HFT - то несомненно, прибыль будет.
Есть еще один большой минус у роботов. Мы не говорим сейчас о роботах арбитражных и HFT.
Рынки постоянно меняются, волатильность сужается, расширяются.
Стрелками отмечены разные периоды. Одни и те же методы торговли не будут работать одинаково в разных периодах. А такие роботы сами себя не оптимизируют.
Поэтому
Нужно писать роботов САМОМУ!
Если робота для вас пишет компания, не факт, что вы сможете на таком роботе заработать. Рынок постоянно меняется, и пока робот появится у вас, рынок изменится и робот сольет ваш депозит, принося убытки.
Поэтому когда вы создаете собственного робота, он во-первых должен создаваться по вашему четкому алгоритму, и вы должны четко понимать, что и как вы делаете.
С вами был Артем Звездин, рубрика “Азбука трейдинга”
Зарабатывайте! Зарабатывайте на алгоритмическом трейдинге.
И если найдете чудо-робота, зарабатывающего вам миллионы, не забудьте со мной поделиться.
