Доброго воскресного дня!
Мы с вами уже вчера разобрали. Теперь давайте разберемся, как рассчитать соотношение риска и прибыли для любой сделки.
Теперь давайте разберемся, как рассчитать соотношение риска и прибыли для любой сделки.
Соотношение риска и прибыли позволяет понять, на какой риск идет трейдер ради потенциального вознаграждения. Другими словами, оно показывает, какова потенциальная прибыль за каждый доллар, которым вы рискуете при вложении.
Сам расчет очень прост. Максимальный риск делится на чистую целевую прибыль. Как именно? Сначала подумайте, где вы хотите войти в сделку. Решите, где вы будете фиксировать прибыль (если сделка успешна) и где размещать стоп-лосс (если это убыточная сделка). Это крайне важно для эффективного управления рисками. Хорошие трейдеры устанавливают цели по прибыли и стоп-лосс перед тем, как войти в сделку.
Теперь у вас есть цели входа и выхода, то есть вы можете рассчитать соотношение риска и прибыли. Для этого нужно разделить потенциальный риск на потенциальную прибыль. Чем ниже будет данный коэффициент, тем больше потенциальной прибыли вы получите на «единицу» риска. Давайте разберемся, как это работает.
Допустим, вы хотите открыть длинную позицию на биткоин. Вы выполняете анализ и определяете, что ваш тейк-профит-ордер будет составлять 15% от входной цены. Далее вы должны ответить на следующий вопрос: где ваша позиция окажется неэффективной. Именно здесь вы должны будете установить стоп-лосс. В данном случае вы решаете, что ваша точка аннулирования составит 5% от точки входа.
Стоит отметить, что они, как правило, не должны основываться на произвольных процентных числах. Цель прибыли и стоп-лосс необходимо определять на основе анализа рынков. Для решения этой задачи очень полезны индикаторы технического анализа.
Итак, наша цель по прибыли – 15%, а потенциальный убыток – 5%. Какое выходит соотношение риска и прибыли? 5/15 = 1:3 = 0,33. Все просто. Это означает, что за каждую единицу риска мы потенциально выигрываем в три раза больше. Другими словами, на каждый доллар, которым мы рискуем, мы можем получить три доллара. Таким образом, если у нас есть позиция стоимостью 100 долларов США, то мы рискуем потерять 5 долларов с потенциальной прибылью в 15.
Можно также переместить стоп-лосс ближе к нашему входу, чтобы уменьшить это соотношение. Однако точки входа и выхода должны рассчитываться не произвольным образом, а исключительно на основе анализа. Если торговая позиция имеет высокое соотношение риска и прибыли, вероятно, не стоит «спорить» с числами и надеяться на успех. В этом случае мы рекомендуем выбрать другую позицию с хорошим соотношением риска и прибыли.
Обратите внимание: у позиций с разным размером может быть одинаковое соотношение риска и прибыли. Например, если у нас есть позиция на сумму 10 000 долларов США, мы рискуем потерять 500 долларов за потенциальную прибыль в 1500 долларов (соотношение по-прежнему 1:3). Соотношение меняется только в том случае, если мы меняем относительное положение нашей цели и стоп-лосса.
Расчет соотношения риска и прибыли имеет важное значение при определении профиля риска любой стратегии управления капиталом. Среди многих трейдеров, по правилам Риск-менеджмента, берется за минимальный стандарт соотношение 1к3. И это математически оправдано. Например, если из 10 сделок у вас было 7 убыточных по 1%, то 3 профитных сделки по 3% (при минимальном соотношении 1к3), выведут итог вашей торговли за 10 сделок в +2%.
