Торговый робот способен непрерывно отслеживать рынок и проводить сделки круглосуточно, что недоступно для человека. Это делает использование программного обеспечения для торговли на рынке привлекательным вариантом для многих трейдеров. Советник осуществляет торговые операции в соответствии с заданными правилами стратегии без прямого участия владельца торгового счета. Однако, человек все еще отвечает за контроль и настройку автоматизированной торговой системы. Использование торгового робота помогает избавить трейдера от эмоциональной нагрузки при интенсивной торговле, но не заменяет необходимость понимать законы функционирования рынка и процесс заключения сделок.
Одним из важных этапов при разработке или выборе готового советника Форекс является тестирование продукта. Проверка позволяет убедиться, что робот действительно соблюдает все правила торговой системы, реализованные в нем, и приносит прибыль при торговле на исторических данных. Только после успешного тестирования софт может быть запущен для работы на реальном торговом счете.
Алгоритм тестирования и оптимизации торгового робота, описанный пошагово.
Для начала работы необходимо запустить модуль "Тестер стратегий", который входит в состав торговой платформы. Для оценки эффективности АТС используются исторические данные, а тестирование проводится однократно с базовыми параметрами алгоритма. При оптимизации параметров происходит изменение набора настроек, и советник прогоняется через тестер несколько раз с разными настройками. Это позволяет найти наилучшую комбинацию параметров для стабильной и успешной торговли.
Параметры, необходимые для проведения тестирования робота на исторических данных.
Перед началом проверки работоспособности советника необходимо загрузить архив котировок и ввести необходимые параметры в сервисе. Эти параметры включают выбор финансового инструмента, привязку робота к графику этого инструмента, временной интервал, на котором будет проводиться тестирование, и режим генерации тиков. Последний параметр отвечает за модель развития ценовых баров, используемую для прогнозирования изменений цен. Обычно используется 3 режима: "Все тики", "Цены открытия" и "Контрольные точки". После настройки параметров нажимается кнопка "Старт", и результаты тестирования выводятся в виде отчетов и графиков. Эти результаты помогают оценить эффективность робота, включая его прибыльность, количество сделок, общий убыток и другие статистические показатели на выбранном финансовом инструменте и временном интервале.
Процесс настройки параметров торгового эксперта во время тестирования с целью достижения оптимальной комбинации настроек.
Оптимизация торгового эксперта необходима, когда его стратегия перестает соответствовать актуальным рыночным условиям, и это процесс подгонки его параметров под текущую ситуацию. Существуют два варианта оптимизации: медленный, который включает перебор всех комбинаций выбранных входных параметров, и быстрый, который проходит по генетическому алгоритму. Быстрая оптимизация работает на основе биологической модели и включает случайный выбор двух «популяций», их тестирование и формирование группы с лучшими показателями, после чего компоненты этого множества «скрещиваются», что дает «потомство» с «мутациями» в параметрах. Оптимизация может проходить с форвард-тестированием или только по бэк-тесту, а также проводится на основе тех же базовых настроек, что и при тестировании исходных параметров. В генетическом режиме можно выбрать критерии, по которым нужно предоставить наиболее высокие показатели по результатам прогонов.
Визуализация, которая используется в процессе тестирования торгового эксперта для наглядного отображения его работы и анализа полученных результатов.
С помощью модуля "Тестер стратегий" трейдер может визуально изучить работу торгового эксперта на исторических данных, чтобы понять, как работает алгоритм. Визуальный режим отображается в отдельном окне и представлен в нескольких формах: на графике цен, в обзоре котировок, в сводке по ценам OHLC, барам, спреду и индикаторам технического анализа, а также в списке торговых операций, которые выполняет робот. Визуализация помогает точно определить моменты убытков и прибыльных периодов, что особенно важно для разработчиков и оптимизаторов.
Настройка параметров торгового советника.
Свойства торгового робота задаются в процессе его создания и дают возможность адаптировать его работу к различным рыночным условиям и финансовым инструментам. К ним относятся параметры, которые можно регулировать, например, уровень стоп-лосса и тейк-профита, периоды скользящей средней и другие. Значения этих параметров можно изменить или загрузить другой набор параметров. Комбинации свойств сохраняются в виде файлов с расширением set, которые можно передавать другим пользователям и устанавливать на любой компьютер.
В блоке настроек также указывается объем и валюта депозита, а также направление сделок, которые будет проводить робот. Трейдер может установить правило торговать только на продажу, только на покупку или в обе стороны.
Настройка параметров для оптимизации.
Для оценки результатов оптимизации необходимо выбрать критерии, которые будут использоваться для фильтрации полученных данных. Среди показателей, которые можно оптимизировать, можно выделить:
- максимальный баланс (сумма денег на счете);
- максимальную прибыльность;
- максимальное математическое ожидание прибыли в одной сделке;
- минимальную просадку;
- максимальный фактор восстановления, который отражает рискованность стратегии;
- максимальный коэффициент Шарпа, который характеризует стабильность стратегии.
Таким образом, чем выше значение выбранного критерия оптимизации, тем более эффективно работает советник при использовании данных параметров.
Особенности проведения тестирования и оптимизации.
Для начала тестирования торгового советника необходимо настроить отдельный терминал с установленным функционалом и загрузить в него историческую базу котировок. Качество котировок может оказать значительное влияние на итоговые результаты тестов. Тестирование производится при выключенном интернете, чтобы исключить возможность обновления истории в процессе тестирования. Однако, необходимо также моделировать условия рынка, чтобы увеличить вероятность соответствия результатов тестов реальной торговле. Качественные исторические данные можно получить из разных источников, включая сервисы, такие как Tickstory Lite, предоставляющие тиковые котировки с высокой точностью.
Тем не менее, следует учитывать, что реальные условия торговли могут значительно отличаться от результатов тестов. Высокий спред, проскальзывание и другие факторы могут оказывать влияние на работу советника. Поэтому перед использованием советника на реальном счете, необходимо запустить его на демо-счете, чтобы проверить соответствие результатов тестирования. Если результаты близки к тестовым, то советник готов для использования на реальном счете. В противном случае, продолжается процесс поиска эффективного торгового помощника.
