К большому сожалению любителей поспорить о том, «чей Кунг-Фу лучше» 😜, в реальности дискуссию можно вести только о том, работаЛА ли какая-то торговая система или инвестиционная стратегия в прошлом.
Пусть даже работала вплоть до сегодняшнего утра — всё равно это уже в прошлом.
И под «работала» логичнее всего понимать то, что вложенные в её применение ресурсы (времени, сил, денег) давали в прошлом такое превышение отношения доходность/риск над пассивной стратегией (на основе распределения активов по классам), что её применение можно БЫЛО признать выгодным.
Утверждать, что система будет работать в будущем, никто не может по определению. Мы лишь можем сделать более или менее обоснованное предположение, что она будет работать в будущем, так как работала в прошлом.
Единственным возможным доказательством работы системы в прошлом может быть только статистика.
Тут сразу вылетает камень в огород многочисленных учителей трейдинга или «активного инвестирования» (выбора отдельных акций и времени покупки), дающих своим ученикам слабо формализованные стратегии, по которым невозможно получить статистику в принципе. У них получается, что мы делаем предположение о работе стратегии в будущем на основе всего лишь предположения о её работе в прошлом — без доказательств.
Это не наш метод! 😉
Нас должна интересовать только строго формализованная стратегия. И совершенно не важно — ручная это торговля или с помощью торгового робота. То есть не важно, кто выставляет и снимает заявки — программа или человек. Важно лишь наличие строгих и четких правил совершения сделок и возможность получить статистику на прошлых данных как единственное доступное нам доказательство.
Конечно же, останется ещё вопрос доверия к статистике стратегии, т. к. сами результаты в прошлом могут быть в какой-то степени случайными. Но это, как говорится, «уже совсем другая история», требующая ещё больше букв 🤭
