Больше торговых стратегий мы будем публиковать в нашем Telegram — не упустите новые прибыльные возможности 📈
Трендовые стратегии выгодны тем, что они позволяют получать прибыль на значительных рыночных движениях, следуя за основным направлением тренда. Эти стратегии работают по принципу "покупай на росте, продавай на падении", помогая извлечь максимальную выгоду из продолжительных трендов, где потенциальная прибыль значительно превышает риски.
1. Торговая стратегия "Лондонский взрыв"
Стратегия «Лондонский взрыв» работает только во время лондонской сессии.
Правила стратегии
- Запуск стратегии: 8.00 GMT.
- Срок удержания позиции открытой: до начала следующей лондонской сессии, т.е. до 8.00 GMT следующего дня.
- Stop-Loss: несколько дневных ATR’ов, например, 0.5.
- Другие условия “Лондонского взрыва”: при открытии позиции противоположный стоповый ордер сразу удаляется; если диапазон азиатской сессии выше заданного, то ордера не выставляются.
Вот как выглядит визуальное правило:
Результаты стратегии
Одна из настроек по валютной паре EUR/USD.
Видео
🔹Изучить все правила стратегии — в полной статье
2. Стратегия на основе свечей Хейкен Аши
Свечи Хейкен Аши — это такие японские свечи, которые помогают сгладить колебания цен Open, High, Low и Close. Они убирают рыночный шум и показывают график без лишних сигналов.
Правила стратегии
- Алгоритм покупает на синих (растущих) барах
- Алгоритм продает на красных (падающих) барах
Также добавили условие “трендовый режим — включен или выключен”, которое позволяет алгоритму работать наоборот — продавать на росте и покупать на падении — контртрендовый подход (он же mean reversion).
Результаты стратегии
Ниже представлена кривая капитала по GBPJPY, исходя из настроек:
- стоп-лосс в ATR = 0,75;
- trend_mode = true (все сделки открываются только в направлении свечей Хейкен Аши)
- таймфрейм = D1 (дневной)
Видео
🔹Изучить все правила стратегии — в полной статье
3. Стратегия на основе индикаторов Parabolic SAR и Williams %R. Версия 1
Индикатор Williams %R показывает отношение последней цены закрытия к ценовому диапазону за последние несколько баров.
Формула очень простая. Берется разница между ценой закрытия и максимумом за последние N баров и далее делится на высоту диапазона за те же N баров:
Где:
close — цена закрытия
max high — максимальная цена за последние N баров
min low — минимальная цена за последние N баров
Так у индикатора значение “0” вверху и “-100” внизу.
Индикатор Parabolic SAR имеет вид параболы, следующей за ценой. SAR означает “стоп и разворот” — “stop and reverse”.
Трейдеры используют моменты пересечения индикатора с ценой: для входа в рынок, а также для перемещения стоп-лосса по параболе.
Формула индикатора имеет две настройки: это “ускорение” (0.02 по умолчанию) и “максимум” (0.2 по умолчанию).
SAR сегодня = SAR вчера + ускорение * (максимум бара вчера – SAR вчера)
Правила стратегии
- Часы для трейдинга: открытие нью-йоркской сессии, это 8.00-11.00 EST, или 13.00-16.00 GMT.
- Рабочие дни: вторник-четверг.
- Индикаторы: Williams %R (16-периодный) с уровнем 50, Parabolic SAR.
- Сигнал для продажи: цена пересекает нижнюю точку Parabolic SAR, осциллятор Вильямса ниже 50.
- Стоп-лосс устанавливается за предыдущим ценовым пиком. Судя по публикациям автора, стоп-лосс всегда небольшой.
- Тейк-профит не устанавливается.
Результаты стратегии
Ниже кривая капитала, пара GBPAUD.
Видео
🔹Изучить все правила стратегии — в полной статье
4. Стратегия на основе индикаторов Williams %R и Parabolic SAR. Версия 2
Для начала список нововведений во второй версии:
- Долгосрочный стохастик, который помогал отфильтровывать консолидации и не давал входить в сделки во флэтах, теперь не используется.
- Вводится тейк-профит. Размер тейк-профита зависит от стоп-лосса и вычисляется умножением стопа на некую величину.
- Трейлинг-стоп не используется.
- Небольшое изменение в сигнале на вход в рынок: в версии 2 вход совершается, когда цена не только пересекает, а в принципе находится выше (лонг) или ниже (шорт) SAR. Так отпадает необходимость выжидать смены положения SAR относительно цены. Такой метод несколько увеличил частотность сделок благодаря менее жестким требованиям.
- ATR теперь считается только на дневных интервалах. Он нужен для вычисления стоп-лосса, как и в предыдущей версии.
- Настройки SAR меняются, оптимизируется ускорение (acceleration).
- Williams%R тоже будет перебираться в разных вариантах.
Правила стратегии
- Часы для трейдинга: без ограничений.
- Рабочие дни: без ограничений.
- Индикаторы: быстрый Stochastic с уровнем 50, Parabolic SAR. Настройки этих индикаторов будут оптимизироваться, см. ниже.
- Сигнал для покупки: предыдущий бар закрывается выше предыдущей точки SAR, быстрый Stochastic выше 50.
- Сигнал для продажи: предыдущий бар закрывается ниже предыдущей точки SAR, быстрый Stochastic ниже 50.
- Стоп-лосс: вычисляется умножением дневного ATR на заданную величину.
- Трейлинг-стоп: нет.
- Тейк-профит: вычисляется умножением величины стоп-лосса на заданную величину.
- Ведение позиций: не более одной позиции одновременно.
- Закрытие позиции: по стоп-лоссу или тейк-профиту либо по обратному сигналу.
- Объем сделки: капитал под риском = 1% от торгового капитала.
Результаты стратегии
Ниже представлена кривая капитала по CAD/JPY.
Видео
🔹Изучить все правила стратегии — в полной статье
5. Трендовая стратегия на индикаторах SMA и полосах Боллинджера (Bollinger Bands)
Идея этого эксперимента в том, чтобы оценить, насколько выгодно входить в существующий тренд на откате по сравнению с пробойными входами.
Индикатор “простое скользящее среднее” (Simple Moving Average — SMA) отражает среднее арифметическое последних N цен закрытия. Точки индикатора соединяются в линию и наглядно отражают тренды за выбранный масштаб.
Индикатор "Линии Боллинджера" выполняет две функции:
- Читает направление рынка, т.е. работает как трендовый индикатор.
- Замеряет волатильность с помощью концепции стандартного отклонения.
Правила стратегии
- Для покупки понадобится восходящий тренд на дневном таймфрейме;
- На часовом графике нам нужен откат с ценой закрытия ниже нижней ленты Боллинджера;
- Как только два первых условия выполняются, мы смотрим, насколько далеко друг от друга находятся ленты Боллинджера; мы вводим требование, по которому слишком узкое расстояние между лентами предотвратит нас от входа;
- Разместим стоп-лосс, величина которого измеряется в дневных ATR-ах; величина тейк-профита измеряется в расстояниях между лентами Боллинджера.
Результаты стратегии
Вот так выглядит комбинированная кривая капитала, составленная из валидационных отрезков:
Видео
🔹Изучить все правила стратегии — в полной статье
6. Стратегия на индикаторе стохастик (Stochastic Oscillator) и моделях Price Action
Индикатор стохастик — это классика, которую используют трейдеры по всему миру. Как правило, ему находят применение, когда рынок торгуется во флэте: на низах рынка индикатор помогает найти входы на покупку и наоборот на верхах рынка.
Стохастик движется в диапазоне от 0 до 100, показывает перекупленность или перепроданность финансового инструмента.
Правила стратегии
Стратегия будет покупать, когда стохастик входит в зону перекупленности, и продавать на входе стохастика в зону перепроданности.
Сигнал лонг на следующем рисунке:
Результаты стратегии
Видео
🔹Изучить все правила стратегии — в полной статье
7. Простая торговая стратегия форекс
Протестируем еще одну простую стратегию, которая будет определять тренд на дневном графике по наклону Simple Moving Average (SMA), а входы и выходы будут совершаться на 4-часовом таймфрейме по индикатору Stochastic. Гипотеза стохастика — будем держать сделки, пока индикатор находится в своих экстремальных зонах.
Правила стратегии:
Стратегия использует следующие индикаторы:
- Stochastic на 4-часовом таймфрейме, его настройки зафиксированы на 20, 5, 5, оптимизируется только уровень перекупленности/перепроданности.
- Уровень перепроданности стохастика перебирается от 20 до 40 с шагом 10; перекупленность вычисляется как 100 минус перепроданность.
Результаты стратегии
Мы начинаем присматриваться к Шарпам от 0.075. Судя по количеству зеленых ячеек, бэктест дал неплохие результаты. Отдельные настройки робота дают Шарпы от 0.2 и вот такие неплохие кривые капитала.
Видео
🔹Изучить все правила стратегии — в полной статье
8. Стратегия Sudden Death, основанная на волатильности
В основе этой стратегии — старая трейдерская мечта о получении быстрой прибыли во время повышенной волатильности на рынке (отсюда и название «внезапная смерть». Для рынка, конечно же). Рынки взрываются, трейдер совершает краткосрочную сделку, получает свой небольшой профит и уходит до следующего шторма. Пока рынки спокойны, алгоритм просто не открывает сделки.
Правила стратегии
- Ордер открывается, когда цена проходит n-ое количество пунктов от текущей цены с ускорением (здесь и используется ATR). То есть подрастает волатильность.
- Анализ ведется на основе тиков.
- Логика для ордера в лонг: если текущая цена была х, а стала (х + kOrder * ATR), тогда рыночным ордером открывается лонг.
- Логика для ордера в шорт: если текущая цена была x, а стала (x – kOrder * ATR), тогда рыночным ордером открывается шорт-сделка.
- kOrder — коэффициент с переменной, который мы тестировали от 1 до 3.
- ATR = 20-ти периодам рабочего таймфрейма.
Логика на вход в шорт или лонг-сделку была следующая:
Результаты стратегии
Рассмотрим подробнее настройку, которая привлекла наше внимание.
