Уважаемые коллеги, доброго времени суток! Мы начинаем обзор изданий в области Управления и оптимизации. Сегодня хотим представить вашему вниманию нидерландское научное издание Journal of Economic Dynamics and Control. Журнал имеет первый квартиль, издается в Elsevier, его SJR за 2021 г. равен 1,154, импакт-фактор 1,62, электронный ISSN - 0165-1889, предметные области - Управление и оптимизация, Прикладная математика, Экономика и эконометрика. Вот так выглядит обложка:
Здесь несколько редакторов - Джеймс Буллард - bullard@stls.frb.org,
Хуечжонг (Тони) Хе - tonyxhe@gmail.com, Tony.He1@uts.edu.au.
Джулия Лори - g.iori@city.ac.uk,
Томас Лубик - Thomas.Lubik@rich.frb.org,
Б. Равикумар - mediainquiries@stls.frb.org.
Хуан Рубио-Рамирес - jrubior@emory.edu.
Дополнительный публикационный контакт - roberto.dieci@unibo.it.
Журнал предоставляет возможность публикации исследований, касающихся всех теоретических и эмпирических аспектов экономической динамики и управления, а также разработки и использования вычислительных методов в экономике и финансах. Вклады, касающиеся вычислительных методов, могут включать, но не ограничиваться ими, искусственный интеллект, базы данных, системы поддержки принятия решений, генетические алгоритмы, языки моделирования, нейронные сети, численные алгоритмы для оптимизации, управления и равновесия, параллельные вычисления и качественное мышление.
Адрес издания - https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-economic-dynamics-and-control
Пример статьи, название - Momentum and the Cross-section of Stock Volatility. Заголовок (Abstract) - Recent literature shows that momentum strategies exhibit significant downside risks over certain periods, called “momentum crashes”. We find that high uncertainty of momentum strategy returns is sourced from the cross-sectional volatility of individual stocks. Stocks with high realised volatility over the formation period tend to lose momentum effect. We propose a new approach, generalised risk-adjusted momentum (GRJMOM), to mitigate the negative impact of high momentum-specific risks. GRJMOM is proven to be more profitable and less risky than existing momentum ranking approaches across multiple asset classes, including the UK stock, commodity, global equity index, and fixed income markets. Keywords:
Cross-sectional momentum; Momentum crashes; Generalised risk-adjusted momentum; Excess volatility; Volatility timing
