Приветствую, дорогие читатели, на моем канале!
Сегодня статья посвящена моему первому опыту с фьючерсами. Расскажу про свой опыт новичка. Думаю, тем, кто давно знаком с этим делом и активно трейдит, статья будет не интересна. А вот таким же новичкам, которых даже слово такое фьючерсы пугает, может оказаться полезной.
Я давно наблюдаю за фьючерсами. Сделала для них отдельную вкладку в Квике ФЬЮЧЕРСЫ, создала таблицы Текущие торги, Позиции по клиентским счетам (Фьючерсы), Ограничения по клиентским счетам, Таблица заявок, Таблица сделок, Таблица стоп-заявок, ну, и график, естественно, цены и объема. Время от времени поглядываю на их графики, обращаю внимание на то, есть ли ликвидность и волатильность в стакане, и у каких фьючерсов с этим лучше.
Что такое фьючерсы вообще? Фьючерсный контракт — это договор между покупателем и продавцом о покупке/продаже какого-то актива в будущем. Стороны заранее оговаривают, через какой срок и по какой цене состоится сделка. Фьючерсы — это не про долгосрочные инвестиции, это про спекуляции. Более подробно про фьючерсы можно почитать в интернете.
Меня фьючерсы заинтересовали тем, что с ними можно совершить сделку на бОльшую сумму, чем у меня реально есть на счете. На момент заключения сделки не нужно платить всю стоимость актива, достаточно только ГО (гарантийного обеспечения).
Полный список фьючерсов можно посмотреть на сайте Московской биржи.
Выбрала фьючерсный контракт SiU2 (Si-9.22) на курс доллара США - российский рубль
Решила пробовать покупку и дальнейшую продажу на этом фьючерсе. В стакане всегда достаточно много покупателей и продавцов, есть волатильность. Правда, в настоящее время цена меняется не с большим разбросом. Значит, и я выставлю цену продажи в лимитной заявке не намного больше от той, за которую купила. Фьючерс Si-9.22 имеет дату экспирации 15.09.2022. Экспирация — это дата исполнения обязательств, последний день обращения. Все инструменты срочного рынка (фьючерсы и опционы) имеют ограниченный срок действия. Тип контракта Si-9.22 расчетный, в лоте 1000 штук, котировка в рублях за лот, гарантийное обеспечение чуть больше 9 тыс. рублей при том, что стоимость контракта на данный момент в районе 60 тыс. руб. — 61 тыс. руб.
Обеспечила на счету гарантийное обеспечение, и 6 сентября хотела попробовать. Si-9.22 как раз показывал хороший рост.
Что за загадочный зверь такой НПР1?
Хотела купить фьючерс, выставила заявку, но она не выставилась, в ответ лишь сообщение от Квика, что НПР1 < 0. Стала искать в инете, как это расшифровывается и как считается. НПР1 — норматив покрытия риска для целей исполнения поручений клиента. Высчитывается по формуле: НПР1 = Стоимость портфеля - Начальная маржа. Потом я нашла, как без этих сложных расчетов посмотреть, какой у меня НПР1. Оказалось, в Квике в таблице Клиентский портфель можно добавить строки Начальная маржа, Минимальная маржа, Стоимость портфеля, НПР1, НПР2 и даже Статус клиента и УДС (уровень достаточности средств). Когда выставила, увидела что мой НПР1 совсем даже не меньше 0, а больше 46 тыс. руб.
Тогда стало понятно, что это сообщение Квика вызвано другой проблемой. Решила, что хоть я и хочу торговать фьючерсами в лонг за свои деньги (а шортить я пока боюсь), и сумма на моем счету больше, чем необходимое ГО (гарантийное обеспечение) покупателя (продавца), нужно еще подключить маржинальную торговлю. Подключила маржиналку в личном кабинете брокера. После проверила — все наладилось, заработало.
Покупаю фьючерс SiU2 (Si-9.22)
Утром 8 сентября совершила сделку по покупке с помощью обычной заявки, выбрав цену в биржевом стакане, за 61208 руб.
Сделка отразилась в Таблице заявок и Таблице сделок.
И тут же выставила лимитную заявку тейк-профит и стоп-лимит. Тейк-профит выставила на 142 п. выше (на 61350), а стоп-лимит установила на 60508, в надежде, что меня не выбьет оттуда в ближайшее время. Ну, до вечера пока не выбивает.
С помощью тейк-профита можно «зафиксировать прибыль», которую ожидаю получить. А стоп-лимит нужен для ограничения убытков. Брокер продаст фьючерс, если цена будет падать и достигнет установленного значения. И тут возникает дилемма — на сколько установить тейк-профит, и особенно стоп-лимит.
В таблице Ограничения по клиентским счетам в колонке Вариационная маржа буквально на глазах цифры стали меняться. Следом за ценой самого фьючерса. Стал показываться то убыток с минусом, то прибыль с плюсом. Вариационная маржа — это промежуточный доход или убыток от изменения стоимости фьючерса.
А списание окончательной вариационной маржи со счета или начисление ее на счет происходит во время технических перерывов (клирингов). Вот и в 14 часов во время перерыва со счета списали 415 руб. А в колонке Накопленный доход таблицы Ограничения по клиентским счетам появился убыток -415 руб. Следующий клиринг будет в районе 19 часов, тогда на бирже снова подведут итоги.
Хотела поспекулировать фьючерсом интрадей, то есть в течение одного дня. Но похоже, не получается. До погашения его есть еще 7 дней. Посмотрим, что будет завтра.
Читайте продолжение в статье «Получила убыток после первого опыта трейдинга. Сделка с фьючерсом закрылась по стопу»
Благодарю за внимание! Если было интересно, ставьте лайки и подписывайтесь на канал!
#трейдинг #спекуляции #фьючерсы
