На Финамовской системе comon с сервисом автоследование работают два портфеля.
Торговля здесь ведется в ручном режиме согласно логике, которая написана в этом блоге. Без использования роботов или торговых скриптов.
Сделки совершаю через веб-терминал FinamTrade.
Всё просто.
Портфель 1. Синтетический дивиденд
Самый первый портфель, созданный 13 апреля 2022 г.
31 августа вышел на рекордный уровень +22% доходности чуть менее чем за 5 месяцев активного управления.
Портфель достаточно рисковый - направленная позиция по акциям.
Но без плечевой, т.е. уровень собственного рублёвого капитала перекрывает направленную позицию по акциям и направленным фьючерсным контрактам.
Здесь могут дополнительно использоваться нейтральные конструкции (календарные спреды, синтетческие облигации) для повышения доходности.
Например, получил синтетические дивиденды на проданном календарном спреде по фьючерсам на акции Татнефть (TATN-9.22-12.22).
Эту идею публиковал 15.08.2022 перед СД в закрытом блоге VK Donut.
После 20.08.2022 начался рост акций в портфеле и как кульминация - прошла рекомендация СД 31.08.2022 по дивидендам Газпром (позиция была в просадке после ВОСА 30.06.2022).
- Общая доходность +22%
- Количество дней: 140
- Доходность за август +8.26%
- ИТА = 0.4
- Максимальная историческая просадка = -9% (28-30 июня 2022)
Жаль, что единственный подписчик, который у меня был - отключился от автоследования, не дотерпел, а выскочил раньше. Хотя пишет, что вышел на безубыточном уровне и благодарен за новые знания.
Терпение - ключ к успеху Инвестора
Сейчас портфель достаточно сбалансирован и сможет устоять волатильность в акциях ММВБ. Хотя если будет агрессивный рост индекса, то в нашей эквити скорее будет запаздывание и меньшая доходность.
То есть коэффициент бэта наверное ~ 0.5 - 0.7
Посмотрим и будем искать новые дивидендные идеи.
Портфель 2. Синтетическая облигация
Это теперь моя любимая стратегия.
Любимая она потому что доставляет удовольствие работать на малых рисках и держать марку
"просадка менее -2%"
Сделок здесь - мало, в основном позиции держатся среднесрочно.
Жемчужиной августа оказалась позиция:
- Куплены акции Газпром
- Продан мартовский фьючерс GAZR-3.22
После объявления рекомендации СД ГАЗПРОМ по дивидендам в размере 51 руб / акцию, сработало "золотое правило" из статьи Синтетическая облигация - консервативная инвест стратегия повышенной доходности без риска эмитента .
Читаем ещё раз:
Именно эта позиция принесла основной доход в последний день лета!
Позицию закрыл.
Два подписчика, я надеюсь, довольны.
- Доходность общая +14%
- Количество дней: 56
- Доходность за август +8.77%
- ИТА = 0.1
- Максимальная историческая просадка = -2% (26.07.2022)
Цель по году: просадка менее 2%.
Именно по показателю макс просадка по счету хочу стать чемпионом на Comon за 3 месяца, а потом за 12 месяцев.
Сегодня на комоне всего пять стратегий с просадкой менее 2% по итогам трех месяцев. По итогам 12 месяцев нет ни одной стратегии с просадкой менее 2%.
Цель - Амбициозная.
Далее хочу получать говодой доход превышающий среднюю ключевую ставку на +11 процентных пунктов.
Конечно не факт, что каждый месяц будут успехи как с дивами газового гиганта, это просто не реально.
С одной стороны, с СД Газпром - повезло, но с другой стороны - это везение было запланированным и в будущих периодах планируется снова на других диви-фишках.
Интрига!
Работаем дальше!
Условия подключения к стратегиям
Любой клиент брокера Финам может подключиться и сделки будет повторять робот автоматически.
Цена вопроса: 3% годовых от стоимости чистых активов (на представленных двух стратегиях) и комиссии брокера.
Количество сделок вы можете оценить по индексу торговой активности (ИТА).
Чем меньше ИТА - тем лучше (меньше комиссий брокеру, меньше ошибка повторения доходности из-за проскальзываний).
Одна из основных специализаций в моей работе заключается в заключении сделок с учетом наличия автоследователей.
Для минимизации проскальзывания сделки совершаются лотами в моменты максимальной ликвидности соответствующих инструментов.
Первая стратегия - Синтетический дивиденд более капиталоёмкая. Доступна для счетов от 250 тыс руб.
Вторая - Синт. Облигация - проще - от 100 тыс рублей.
1 сентября открыл третью АС стратегию - валютная (от 100 тыс руб)
Если подключаетесь впервые, напишите в личку, дам инструкции по первичной синхронизации (когда и как составить портфель).
Также автоследователи могут писать вопросы по стратегиям мне на комоне.
Объясняю, делюсь знаниями с подписчиками. Это как бонус.
Клиентам других брокеров доступна моя логика и сделки в блоге VK Donut.
Читателям - успехов!
