В предыдущей статье мы рассмотрели как на основе стратегии с использованием ТехАнализа создать робота. ТехАнализ очень обширная тема и мы к ней еще обязательно вернемся и обсудим и подробно поговорим о плюсах и минусах.
А сегодня мы рассмотрим довольно часто встречающуюся ситуацию. Мы купили пакет акций, но цена "вдруг" пошла не в сторону наших ожиданий, то ли какой то чиновник, то ли политик высказался неаккуратно, а может быть санкции новые наложили. Что мы можем (или должны) предпринять в данном случае. Конечно наши действия должны зависеть от нашей стратегии и варианты действий в своей стратегии мы долны предусмотреть. И у нас есть Три варианта действий в данной ситуации. И выбор конечно за каждым из нас.
1. Расстановка Стопов. Когда аналитики брокеров дают инвестиционный совет, он всегда звучит: входим в сделку при такой то цене, закрываем сделку про достижении такой то цены, Стопы ставим на таком то уровне. То есть, один из вариантов, расстановка стопов для минимизации убытков (резать Лосей). Но это значит, что допускаем возможность убытков по сделкам и рассчитываем, что какая то наша другая сделка сработавшая в Плюс покроет убытки по убыточным сделкам закрывшимся по Стопам. Кстати вынос выставленных Стопов для наборов нужной позиции часто используют опытные игроки и маркетмейкеры, в итоге в убытке оказываются инвесторы выставляющие Стопы по стандартным рекомендациям ТехАнализа.
2. Ничего не предпринимать не продавать в убыток, остаться в позиции считая, что цена акций "всегда в итоге растет". Правда при таком подходе зависнуть в акциях можно на долго и очень на долго, особенно если цена уйдет в противоположную сторону очень далеко.
3. Усредняться, Пирамидить, Докупать лесенкой. Если цена пошла в противоположную от вашего ожидания сторону, а вы не желаете фиксировать убыток позицию можно Усреднять, то есть докупать акции уменьшая учетную цены вашей позиции.
Пример.
Вы купили 10 акций по 100 рублей, цена упала на 10% до 90 рублей и вы докупили еще 1 акцию. Тогда учетная цена ваших акций станет ((10 х 100)+(1 х 90)) / (10 + 1) = 99,09 рублей. Учетная цена уменьшилась, но всего на 91 копейку. Если вы при падении на 10% докупите 10 акций, то учетная цена будет ((10 х 100) + (10 х 90)) / (10 + 10) = 95 руб. Учетная цена становится гораздо интереснее. Если при падении на 10% вы докупите 20 акций, то учетная цена станет ((10 х 100) + (20 х 90)) / (10 + 20) = 93, 33 руб. Получаем учетную цену еще ближе к текущей цене 90 рублей, но все равно выше на 3,7%, хотя уже утроили количество акций в портфеле и почти утроили затраты вложенные в акцию.
Пирамидинг это агрессивное усреднение, тут усредняются по формуле 2-4-8-16, 3-9-27 и так далее. То есть агрессивно наращивают количество акций стараясь приблизится к текущей цене.
Докупка лесенкой, то же усреднение, просто средства предусмотренные вами на покупку акции делят на несколько частей и цель несколько другая, набрать как можно больше акций на выделенную на покупку сумму.
Пример:
Допустим на покупку акции выделяем 50 000 рублей. Мы предполагаем, что цена акций будет падать, но не знаем до какого уровня, поэтому покупаем сначала акции на 20% от выделенной суммы (на 10 000). Допустим акция сейчас стоит 100 руб, значит мы купим 10 000 / 100 = 100 акций. Далее цена падает на 10% до 90 руб. и мы снова покупаем на 20% от выделенной суммы. Но уже получается 10 000 / 90 = 111 акций. Цена падает еще на 10% и мы снова покупаем. 10 000 / 81 = 123 акции и так далее. В итоге вместо того что бы купить на 50 000 рублей 500 акций по 100 рублей, мы можем купить 623 акции. то есть на 24,6% больше. Но вот упадет ли цена до уровня когда мы потратим всю выделенную на покупку сумму, большой вопрос. В итоге мы можем не докупить нужного количества акций.
Выводы. В трейдинге не существует Идеальных Стратегий и Действий, всегда есть Две стороны медали.
1. Минимизируя просадку портфеля Стопами, мы постоянно фиксируем убытки, кроме того наши стопы могут специально вынести в самый неподходящий для нас момент, а потом цена сразу развернется в нужную нам сторону, но мы уже будем с убытком и без акций, но с другой стороны стопы могут и спасти наш КЭШ от Лося в акциях.
2. Ничего не предпринимая при просадке, мы конечно не фиксируем убытки и когда нибудь дождемся цену большую нашей покупки, но сколько пройдет времени и сколько за это время съест инфляция не известно. Хорошо если мы купили Дивидендную акцию и дивиденды по ней не отменяют.
3. Усреднение и Пирамидинг конечно тоже не фиксируют убыток, к тому же уменьшают учетную цену, а значит для выхода в без убыток и прибыль, текущей цене достаточно вырасти на меньший процент, а значит и вероятность такого роста больше, и такое событие произойдет быстрее. Но с другой стороны и для усреднения и для Пирамидинга нам нужно иметь КЭШ, причем довольно большой, а это значит общая прибыльность нашего портфеля уменьшается на величину КЭШа.
4. Докупка лесенкой с одной стороны позволяет на одну и ту же сумму купить больше акций, но с другой стороны не факт, что цена так долго будет падать позволив нам сэкономить, а может вообще начать расти и мы купим меньше акций.
5. Есть и приятное, если мы решаем не фиксировать убытки, не резать Лосей (от StopLos), то мы можем создать БезУбыточные стратегии.
Занимаясь трейдингом мы должны всегда учитывать обе стороны медали используемой нами стратегии. Если производить спонтанные покупки, без системы и без стратегии, то скорее всего мы соберем все отрицательное в трейдинге и потеряем средства.
Ну а теперь я хочу вам рассказать об одной оригинальной БезУбыточной стратегии. Это стратегия торговли по Уровням, она интересна тем:
1. Не фиксирует убытков,
2. Отлично работает в боковике ( известно 75% времени это боковик, и только 25% тренд),
3. Хорошо подходит как для дивидендных акций, так и для Акций Роста (без дивидендных или вдруг отменивших дивиденды),
4. Может использовать ТехАнализ, но отлично работает и без ТехАнализа.
5. По стратегии легко написать Робота.
Суть Стратегии в следующем.
Мы покупаем пакет акций, для простоты объяснения будем считать, что мы купили Один лот (объем может быть любой). Запоминаем цену покупки нашего лота, и выставляем две заявки, одну на продажу, если цена вырастет на определенный процент, и одну на покупку, если цена упадет на определенный процент. Если цена выросла, мы фиксируем прибыль, снова покупаем лот, и снова выставляем две заявки на покупку и продажи от цены покупки нашего нового Лота. Если цена падает на определенный нами процент, то срабатывает заявка на покупку лота , мы запоминаем цены первого купленного лота и только что приобретенного и выставляем новые две заявки от цены вновь приобретенного Лота на покупку и на продажу в объеме одного Лота (хотя у нас уже теперь Два Лота). То есть продаем, при росте цены, не весь пакет, а только последний купленный Лот. Если последний купленный Лот продали, выставляем на продажу предпоследний ранее купленный Лот. И так далее. В общем, если цена падает на определенный процент докупаем, если цена растет на установленный процент продаем последний докупленный Лот.
Пример:
Покупаем лот за 100 рублей. Определяем процент продажи при росте на 5%, докупаем при падении на 10%. Значит выставляем заявку на продажу 105 руб, на покупку 90 рублей. Если цена упала до 90 рублей заявка на покупку одного Лота исполняется. У нас остается не исполненной заявка на продажу, что бы не путаться в заявках ее лучше снять (но можно и оставить, она снимется автоматически если не исполнится за месяц). Теперь у нас есть две акции первая куплена за 100 рублей, вторая за 90 рублей (текущая цена 90 рублей). Мы выставляем заявку на продажу акции купленной за 90 рублей по цене 94,5 рублей (+5%) и на покупку если цена упадет до 81 руб. (- 10%). Допустим цена снова упала и исполнилась заявка на покупку по 81 руб. Теперь у нас три акции, за 100 руб., за 90, руб и за 81 руб. Мы снимаем неисполненные заявки и выставляем заявку на продажу по 85,05 руб. (+5% от 81 руб) и на покупку по 72,9 руб. (- 10% от 81 руб). Теперь, допустим, цена выросла и мы продали наш лот купленный за 81 руб за 85,05 руб. У нас осталось две акции по 100 руб и по 90 руб. и мы выставляем покупку и продажу от цены лота за 90 руб. то есть на продажу 94,5 и на покупку за 81. И так далее.
Как было сказано выше Торговля по приведенной стратегии хорошо работает именно на "боковике", так как у нас идут сделки на коррекциях, но вследствие отсутствия тренда мы не набираем много акций, то есть можем зарабатывать не держа много средств в КЭШе. Хотя какое то количество средств желательно резервировать на случай падения цен акций. Но мы легко можем посчитать величину необходимого КЭШа для докупок, при максимальном предполагаемом падении. Кроме того просто увеличивая процент падения для покупки, мы можем продолжать торговать и при значительных падениях цены акций, так как мы торгуем не весь пакет и продаем не от Учетной цены, а торгуем самую последнюю самую дешевую акцию.
Примеры реальной торговли по БезУбыточной стратегии торговли по уровням:
Красный треугольник это сделки на продажу, зеленые треугольники сделки на покупку. На графике видно, что было совершено 5 сделок на покупку, и 4 сделки на продажу. Видно что с 12:20 до 14:30 цена падала и было совершено 3 сделки покупки в подряд. Три последние сделки на покупку были проданы и сейчас на продажу выставлен ранее купленный пакет под номером 1. Все сделки совершены за 06.09.22. Торгует Робот.
Этот график интересен тем, что за 02.09.22 было совершено 5 сделок на продажу и 5 сделок на покупку, то есть величина пакета не поменялась, Кэш не тратился. Важно, что на графике наблюдается классический боковик, однако совершено 5 сделок в прибыль. Это кстати ответ некоторым "продвинутым трейдерам - блогерам" , утверждающим, что сделки внутри дня делать нельзя, это ведет к сливу портфеля, можно делать только несколько сделок в году. Тут тоже торгует Робот.
И последнее, в статье
были приведены скриншоты работы Роботов, скажу по секрету, именно по описанной выше стратегии. С момента написания статьи прошло уже больше месяца, но давайте посмотрим сколько Роботы заработали за месяц. и какие акции показали большую доходность. Первые скриншоты в статье по ссылке были выложены 23.07.22, тут скриншоты на 24.08.22. В конце сентября Газпром и Сбер показали не плохой рост, но скриншоты за сентябрь выложу после 23.09.22 года.
На 24 августа никаких значимых событий не происходило волатильность крайне низкая, соответственно и заработано только 102,77 рубля.
Как и по Газпрому ничего интересного заработано всего 54,1 рубля.
Приличная волатильность и соответственно доход составил 1571,44 руб.
Тоже не плохо, за месяц 1713, 61 рубля.
Распадская порадовала 1320,99 рубля за месяц.
вполне прилично 698,19 рубля за месяц.
Итого всего Шесть Роботов (из 112 запущенных), за месяц заработали 5461,1 рубля.
