В этом вам поможет фьючерс. Фьючерс в данном случае – это договор между покупателем и продавцом о выплате разницы в стоимости между текущей и будущей ценой.
Покупая фьючерс на валюту, мы не приобретаем валюту физически, а получаем возможность заработать на росте или падении курса.
Так, для покупки фьючерсного контракта $1 000 или евро потребуется около 10-11 т.р. для оплаты гарантийного обеспечения (залога). Также рекомендую иметь запас для оплаты вариационной маржи (для новичков в 2х-3х кратном размере от ГО).
❓Что такое вариационная маржа?
Если вы покупаете обычную валюту, курсовая переоценка стоимости происходит лишь виртуально. По фьючерсам прибыли и убытки начинают начисляться реально после покупки/продажи контракта 2 раза в день. Данный финансовый результат и называется вариационной маржой.
Допустим, вы купили фьючерс на доллар за 65 000 днем, а стоимость фьючерса возросла до 66 000 к вечеру. В этом случае вам будет начислено 1 000 руб вар. маржи - живые деньги на ваш брокерский счет. Если же стоимость упадет до 64 000 - с вас спишут 1 000 руб.
❗️Важно уметь рассчитывать риск и иметь резервные средства, чтобы их довнести в случае движения фьючерса против вас.
Возвращаясь к нашему примеру, если рубль продолжит укрепляться еще на 10 руб за доллар до 55 000, то при покупке за 65 000, с вас спишут в общей сумме 10 000 руб вар. маржи (плюс будет заморожено ГО в размере 10 000 руб до продажи фьючерса). Таким образом, вам необходимо будет иметь 20 000 руб свободных средств, чтобы выдержать падение с 65 до 55 руб за доллар.
❗️Еще один важный момент. Валютный фьючерс будет стоить дороже, чем покупка валюты в тот же день на бирже (форвардная премия). Но по мере приближения фьючерса к дате экспирации, стоимость фьючерса будет приближаться к цене валюты «на споте».
Разница в стоимости будет примерно равна безрисковой ставке (ключевая ставка Центробанка).
Ставка ЦБ РФ сейчас 14%. Значит фьючерс на доллар/рубль с погашением через 1 год должен стоить на 14% дороже, чем валютная пара USDRUB на текущий момент.
❓Какие есть фьючерсы на евро и доллар?
📅 Срочные
💵 На доллар
Si-6.22 (с экспирацией 16 июня, т.е. в эту дату прекращается обращение и производятся расчеты)
Si-9.22 (с экспирацией 15 сентября)
Si-12.22 (с экспирацией 15 декабря)
и т.д. +3 месяца
Лучше выбирать самые короткие фьючерсы и потом перекладываться в следующие, т.к. ликвидность ближних фьючерсов выше
💶 На евро
Eu-6.22
Eu-9.22
Eu-12.22
и т.д.
♾ Бессрочные
Новинка апреля 2022 года - вечные фьючерсы, которые подойдут для долгосрочного удержания позиции - нет даты экспирации
💵 На доллар - USDRUBF
💶 На евро - EURRUBF
❓Сколько это стоит?
Стоимость покупки/продажи контракта находится в пределах 1-10 руб в зависимости от тарифов брокера.
Фьючерсы становятся более актуальны в последнее время, поскольку введены ограничения на снятие наличной валюты.
А клиентов Тинькофф Инвестиций вообще с 16 мая «обрадовали» повышением комиссий на покупку валют в 3-12 раз (в зависимости от тарифа), что также заставляет обратить внимание на фьючерсы, особенно если предполагается покупка валюты в спекулятивных целях.
Интересна ли вам тема фьючерсов? Хотите в новой статье узнать, как купить акции Лукойла или Сбербанка через фьючерс? Это позволит зафиксировать текущую стоимость акций за 30-40% от их стоимости, а остальное доплатить потом.
