На этом канале в режиме реального времени мы обозначаем вход в какие-то позиции на финансовом рынке с актуальных на текущий момент уровней с оценкой также и риска, и далее, снова в режиме реального времени, смотрим и фиксируем, что получилось бы при совершении таких сделок. Все предложения и гипотезы не являются торговыми рекомендациями.
Проверяйте наши действия - как входы, как и выходы. Публикации проводятся в реальном времени. Подписывайтесь на канал, и первыми получайте от нас свежую актуальную информацию по нашим входам и выходам на финансовом рынке. Всё это - про деньги, активы, риски, инвестиции.
Диспозиция
Дата
24 февраля 2022 г.
Тестируемая позиция*
7 января 2022 года был выполнен вход в шорт по нефти марок Brent и WTI с уровней соответственно 82,8 и 80,2 долларов за баррель. При этом предлагалось третье плечо, и уровень риска (дефолта) был посчитан как цена на нефть выше 100.
После этого цены продолжили расти и вышли на новые максимумы за несколько последних лет. Цены выросли несколько выше 100 долларов за баррель. В зависимости от условий брокеров и точного расчета цены на нефть вывели позиции от 7 января на уровень на грани дефолта. Мы будем считать, что дефолт в нашем случае не случился, мы контролировали ситуацию, и при необходимости осуществили несущественное, но достаточное для избежания дефолта пополнение счета.
18 января 2022 года был усилен шорт по нефти марок Brent и WTI с уровней соответственно 87,8 и 85,5 долларов за баррель. При этом предлагалось третье плечо, и уровень риска (дефолта) был посчитан как цена на нефть около 110.
После этого цены продолжили расти и сегодня вышли на новые максимумы за 7 лет.
04 февраля 2022 года был усилен шорт по нефти марок Brent и WTI с уровней соответственно 94,4 и 93,5 долларов за баррель. При этом предлагалось третье плечо, и уровень риска (дефолта) был посчитан как цена на нефть около 120.
После этого цены продолжили расти и сегодня вышли на новые максимумы с 2014 года.
Сейчас цены на нефть (или фьючерсов на них) следующие:
- Brent - 103,8 (предыдущие входы были сделаны с уровней 94,4, 87,8 и 82,2),
- WTI - 100,4 (предыдущие входы были сделаны с уровней 93,5, 85,5 и 80,2).
Если есть дополнительные возможности, предлагается усилить позиции по шорту нефти. Можно использовать пропорции портфеля, аналогичные предложенным 7 января:
- 50% из 100% - шорт на нефть Brent,
- 50% из 100% - шорт на WTI.
Предлагаемое плечо также, как и при первом, втором и третьих входах - третье.
Если дополнительных возможностей нет - по-прежнему пока удерживаем позицию, если возможно.
* не является торговой рекомендацией
Риски
Все инвестиции по сегодняшнему входу в рынок нефти будут потеряны, если рынок пойдет вверх еще на 28-33% – это уровень около 130 долларов за баррель. Поэтому для сделки лучше использовать только часть свободных средств.
Графики подневные
Цели
Минимальную цель на данный момент по прежнему определяем на уровнях предыдущего входа от 18 января:
- 87,8 доллара для нефти Brent;
- 85,5 долларов для нефти WTI.
Максимальную цель определяем на уровнях первого входа от 7 января:
- 82,8 доллара для нефти Brent;
- 80,2 долларов для нефти WTI.
Стратегия
При защитной стратегии предлагается закрыть все позиции, открытые сегодня и 4 февраля - в прибыль, и открытые 7 и 18 января - соответственно в убыток и в ноль, на уровнях минимальных целей, равных ценам открытия позиций 18 января.
При более агрессивной стратегии предлагается закрыть все позиции, открытые сегодня, 4 февраля и 18 января - в прибыль, и открытые 7 января - соответственно в ноль, на уровнях максимальных целей, равных ценам открытия позиций 7 января.
Возможна средняя стратегия, при которой при достижении минимальных целей закрываем только часть позиций, а другую часть закрываем ниже при достижении максимальных целей.
Ожидаемый финансовый результат
- При защитной стратегии по открытым сегодня позициям результат составит около 60% при коррекции примерно на 15 % с третьим плечом, а по всем позициям, включая открытые ранее - несколько больше нуля.
- При более агрессивной стратегии по открытым сегодня позициям результат составит около 80% при коррекции примерно на 20 % с третьим плечом, а по всем позициям, включая открытые ранее - еще более 30%.
- При более средней стратегии по открытым сегодня позициям результат составит около 35-40% при коррекции примерно на 9-10% с третьим плечом, а по всем позициям, включая открытые ранее - около 12-13%.
Примерный ожидаемый горизонт времени – ближайшие месяцы.
По факту проверим и покажем позже результаты.
