Мария Федоровна была активной, веселой женщиной, энергия в ней не угасала, имела взрывной характер, и в семье ее все побаивались, прислуга прозвала ее «Гневной» императрицей, но главным в семье оставался все равно Александр III. Она была манерной, гордой, безупречно выполняла свои обязанности, никогда не отступала от протокола. Необычайно жизнелюбивая и жизнерадостная, мудрая императрица.
У нее была хорошо развита интуиция, она чувствовала людей, видела их насквозь. Увлекалась рисованием, много занималась художественным творчеством с академиками. Обожала модно одеваться, предпочитала умеренную экстравагантность: яркие цвета, крупные детали, легко внедряла в свой стиль новинки моды. Одевалась у французского модельера Чарльза Ворта. Императрица до безумия любила драгоценности, у нее их было огромное количество, больше всего ей нравились жемчуга и сапфиры. Она всегда надевала на себя много украшений. Всю жизнь была физически активна: в юности занималась гимнастикой, плаванием в бассейне, будучи императрицей часто каталась на коньках и продолжала делать гимнастику регулярно.
Мария Федоровна была лихой наездницей, любила лошадей, с легкостью скакала через рвы и канавы, преодолевала препятствия, и никто не мог за нею угнаться. Вместе с мужем иногда рыбачила, периодически сама жарила к ужину пойманных супругом рыб. В семье завела традицию вечерних семейных чтений, при которых император читал вслух жене и детям, а потом все вместе живо обсуждали прочитанный отрывок. Александр III (ее супруг) не позволял ей вмешиваться в государственные дела, но всегда советовался с ней по делам, в которых она могла разбираться.
У Марии Федоровны было много своих дел: она активно занималась благотворительностью и делами Красного Креста, покровительствовала Женскому патриотическому обществу и Обществу спасения на водах, возглавляла учебные заведения, приюты, богодельни). Обожала балы, всегда много общалась с гостями, была душой компании, танцевала до утра. Современников поражала ее энергичность. Временами развлекалась карточными играми, вообще она была довольно азартной личностью.
Была очень дружна со своими братьями и сестрами, а также родителями, часто ездила на родину. Была очень миниатюрной, за что в семье ее называли «Минни», имела отличную фигуру, несмотря на множество родов. Окружающие ее любили, потому что она была доброй, веселой, отзывчивой, много шутила. Была несколько эгоистичной, противилась всем бракам своих детей, ревновала детей к их супругам, не любила своих невесток и зятьев. У нее самой не складывались отношения со свекром и свекровью.
