Отчёты COT: институционалы уменьшают лонги в S&P500 и увеличивают в индексе даллара.

QE станет в 2022г. меньше, ликвидности меньше, а ставки вырастут.

Отчет СОТ — это еженедельный отчет по позициям трейдеров. Его выпускает Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

CFTC (Commodity Futures Trading Comission) — независимое агентство при правительстве США, которое регулирует рынки фьючерсов и опционов.

График — за год, таблица excel — с августа 2021г. (за больший период, цифры в excel были бы мелкими и не читаемыми).

Теория.

Терминология: как читать отчёты СОТ, раздел financial.

DXY (индекс доллара) - это среднее геометрическое доллара США к корзине 6 валют.

Рост индекса доллара говорит о risk - off, падение - о risk - on.

S&P 500.

DXY (индекс доллара).

Вывод:
волатильность на рынках, вероятно, в 1 квартале 2022г. будет расти.

С уважением,
Олег.