Алексей Волков, Директор по маркетингу НБКИ, отступил от многолетней традиции выступления с большим количеством выкладок и цифр статистики. В своем выступлении он обратил внимание участников XVII Russia Risk Conference 2021 на изменения в коммуникации финансовых организаций и заемщиков, их поведении и изменениях в риск-профиле.
НБКИ, находясь в центре компетенций области управления рисками и обработки данных, регулярно проводит сопоставление ситуации на рынке с общественными, политическими, экономическими и иными факторами.
Выступление началось с погружения в недалекое прошлое, а точнее 2008 год (см. слайд). Алексей предложил обратить внимание на индекс кредитного здоровья, который рассчитывается c 2008 года совместно с FICO. Кризис 2008 года показал острую и глубокую реакцию на качество кредитного портфеля и поведение заемщиков-физических лиц. Кризис 2014 – реакция практически идентична. Кризис 2020 по своим масштабам и влиянию на все сферы экономики и отраслей во всем мире превзошел своих предшественников 2008, 2014 гг. и его окончание пока предсказать невозможно. Влияние пандемического кризиса отразилось на всех поведенческих факторах, но при всей глубине и масштабе, мощностью и острой реакции на качество кредитного портфеля, как в 2008 и 2014 гг., нет. И это тот фактор, на который стоит обратить внимание в попытках проанализировать и сделать выводы в части, почему при всем масштабе текущих кризисных явлений качество кредитного портфеля остается стабильным.
Анализ динамики выдач кредитов (потребительские, микрозаймы, МФО, авто и ипотека) говорит, что самый сильный, но кратковременный эффект на пандемийные ограничения и связан с резким падением спроса на фоне ограничения офлайн-выдач во II кв. 2020 года. Потребители не решались брать кредиты, а банки ввели ограничения на выдачу. Далее динамика спроса граждан и выдач выровнялась, а в 2021 году даже отдельно превысила показатели 2020 и 2019 гг.
Тем не менее, граждане продолжают с осторожностью брать кредиты в III и IV кв. 2020 года и в 2021 году, и все больше корректируют свои потребности, которые раньше закрывали заемными средствами. Банки также весьма эффективно откликнулись на возросший после первых пандемийных ограничений спрос. При этом важно подчеркнуть, что политика управления рисками и качеством кредитного портфеля, а также инструментарий и технологии не только не пострадали и принесли ущерб бизнесу, а во многом показали колоссальное развитие.
А что с качеством управления рисками? Здесь можно сделать вывод о том, что качество управления риском даже на фоне глобальных трудностей практически достигло идеала. Управление рисками благодаря регуляторному воздействию Банка России, новым технологиям и обогащенным данным вышло на новый уровень. И можно предположить, что сегодня есть возможности управлять любым кризисом без ущерба для бизнеса.
Раньше, принимая решение выдать или отказать, было понятно, что понизить риск-профиль, прописать правила отказа и отказать проще всего. Но требования бизнеса диктуют иные правила.
Сегодня мы видим, что объемы выдач растут, но риск не завышен.
Найден ли баланс риска и доходности?
Размышляя над этими двумя вопросами у нас сформировалось видение трех направлений и факторов, оказывающих влияние на риски.
Контроль долговой нагрузки
Первый фактор, влияние которого растет, — это контроль долговой нагрузки. Это не тот контроль, к которому все привыкли в риск-процедурах, а контроль – государственный фактор. Так, ПДН уже рассчитывается с учетом регуляторных целей, но уже наступает то время, когда требования еще те же, но технологии уже применяются иные. Так, например, начиная с 2022 года, только квалифицированные бюро будут выдавать сведения для расчета показателя долговой нагрузки именно в целях регулирования.
Иными словами, регуляторный цикл упорядочивания расчета долговой нагрузки закончится в будущем году. Можно говорить о том, что выстаиваемая несколько лет подряд регулятором совместно с банковским сообществом система корректного расчета долговой нагрузки и адекватного регулирования будет завершена. Что, конечно, окажет влияние на развитие банковской системы в будущем.
Валидация
Следующий магистральный путь факторов, который ярко отразился уже в этом году, и за счет чего удалось достичь качественного управления рисками – это наличие инструментария постоянного и быстрого моделирования и пересмотра риск-процедуры и моделей. Объемы данных, их доступность и наличие инструментария для быстрой перестройки моделей, валидирования и оперативного реагирования – это еще один тренд, который ярко выразился сегодня и будет актуален и дальше.
Поведение заемщиков
Третий тренд, где на первый взгляд риски задействованы чуть менее, но не менее важный – поведение самих заемщиков. Требования заемщиков к скорости принятия решений, прозрачности принятия решений и справедливости условий – все более явно проявляются и диктуют условия спроса.
Безусловно, все вышеперечисленное – это методы конкурентной борьбы и желания ответить на вызовы, но желание заемщиков на справедливое решение по кредитованию при наличии высокого ПКР ранее не было настолько ярко выраженным. Заемщик понял, что центр сбора информации, оценки общего здоровья заемщика, расчета рейтинга и принятия решения – это БКИ. И этот фактор также оказывает влияние на банковскую систему.
Именно БКИ являются главным звеном, объединяющим все три перечисленных выше направления факторов, влияющих на риск-политики. При расчете ПДН именно Бюро являются основным структурным элементом.
Скорость валидации моделей, набор данных и скорость доступа к ним, скорость работы с этими данными концентрируются именно в Бюро.
Из цитат слайда видно, что реакция и решения государственных органов – это результат отклика на вызовы времени и объективных жалоб/пожеланий/требований общества (заемщиков) на справедливое, прозрачное кредитное решение. Здесь речь идет о восстановлении транспарентности и устранении информационного дисбаланса. Заемщики при заполнении кредитной заявки, уже знают свой рейтинг. Миллионы рейтингов, выданных Бюро за текущий год и те миллионы заёмщиков, которые стали пользователями личного кабинета в НБКИ как раз для того, чтобы не только просто смотреть свой ПКР и исправлять ошибки (что было всегда), но и уже использовать это знание, рассчитав персональный рейтинг своей истории, используют его для того, чтобы восстановить справедливость диалога между кредитором и заемщиком.
Восстановление информационного дисбаланса – это тот самый тренд ведения открытого диалога с заемщиком. Бессодержательный диалог «одобрено / отказано» без объяснений ушел в прошлое.
На слайде указан опыт FICO на американском рынке (FICO Open Access в США). Это аналогичный российскому тренд, где каждый заемщик знает свой FICO-скор и с этим знанием идет на диалог с кредитором, лизингодателем, работодателем и пр.
Поэтому можно смело говорить, что рейтинг НБКИ является тем самым мерилом, который окажет сильное влияние на взаимоотношение потребителей с огромным количеством экономических субъектов. А бюро кредитных историй в этих процессах повысят ключевую роль среди элементов принятия решений.
