32 подписчика

📙 Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты

1 октября 20211 окт 2021

1 мин

Оригинальное название: Options, futures and other derivatives

Год публикации: 2011

Автор: Джон К. Халл

Издатель в РФ: Вильямс

Одна из лучших и признанных книг по рынкам деривативов и управлению рисками от профессора финансовой группы Maple (школа управления Джозефа Л. Ротмана) при университете Торонто. Актуально 8-е издание. Благодаря широкому охвату тем и выверенному стиле изложения книга стабильно и хорошо продается, несмотря на высокую цену. В США книга стоит от 150 до 300 долларов, в РФ — 4000 до 8000 рублей. Знакома большинству трейдеров как настольная #книга, по ней учат и студентов. Материал серьезный и сложный, поэтому для хорошего усвоения необходимо обладать базовыми знаниями по финансам, теории вероятностей и математической статистике, а лучше иметь высшее техническое, математическое или экономическое образование.

В свежее издание вошли материалы о секьюритизации и кредитном кризисе 2007 года, рассмотрен централизованный клиринг, риски ликвидности и индексированных свопов овернайт, более детально описаны товарные деривативы, а также альтернативный вывод формулы Блэка–Шоулза–Мертона с помощью биномиальных деревьев. Плюс приложение по модели оценки стоимости капитала, примеры, демонстрирующие вычисление рисковой стоимости по реальным данным, новый материал о нотах с защитой вложенного капитала, разрывных и замкнутых опционах, скачкообразных процессах и приложениях моделей процентных ставок Васичека и CIR.

Книга полезна преподавателям и студентам, научным сотрудникам и биржевым аналитикам, финансистам и вообще всем, кто работает с финансовы рынком.