Уважаемые коллеги, доброго времени суток! Представляем вам британское научное издание Journal of Applied Probability. Журнал имеет второй квартиль, издается в Cambridge University Press, выходит четыре раза в год, его SJR за 2020 г. равен 0,668, импакт-фактор - 1,042, печатный ISSN - 0021-9002, электронный - 1475-6072, предметные области - Статистика, вероятность и неопределенность, Статистика и теория вероятности, Общие вопросы математики. Вот так выглядит обложка:
Редактором является Петер Тейлор, контактные данные - taylorpg@unimelb.edu.au.
Это старейший международный журнал, посвященный публикации исследований в области прикладной вероятности. Он издается в Applied Probability Trust и служит в качестве сопутствующей публикации журнала «Advances in Applied Probability». В его широкую аудиторию входят ведущие исследователи по всему спектру прикладной вероятности, включая приложения для бионаук, исследования операций, телекоммуникации, информатику, инженерию, эпидемиологию, финансовую математику, физические и социальные науки и любую область, где используется стохастическое моделирование. Подача материалов в Applied Probability представляет собой материалы, которые, по усмотрению главного редактора, могут быть опубликованы либо в Journal of Applied Probability, либо в журнале Advances in Applied Probability.
Адрес издания - https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-applied-probability#
Пример статьи, название - A transient Cramér–Lundberg model with applications to credit risk. Заголовок (Abstract) - This paper considers a variant of the classical Cramér–Lundberg model that is particularly appropriate in the credit context, with the distinguishing feature that it corresponds to a finite number of obligors. The focus is on computing the ruin probability, i.e. the probability that the initial reserve, increased by the interest received from the obligors and decreased by the losses due to defaults, drops below zero. As well as an exact analysis (in terms of transforms) of this ruin probability, an asymptotic analysis is performed, including an efficient importance-sampling-based simulation approach.
The base model is extended in multiple dimensions: (i) we consider a model in which there may, in addition, be losses that do not correspond to defaults, (ii) then we analyze a model in which the individual obligors are coupled via a regime switching mechanism, (iii) then we extend the model so that between the losses the reserve process behaves as a Brownian motion rather than a deterministic drift, and (iv) we finally consider a set-up with multiple groups of statistically identical obligors.
Keywords: Cramér–Lundberg process; ruin probability; large-deviation asymptotic; simportance sampling
