В условиях нынешней популярности инвестиций на финансовом рынке, некоторые начинающие и многие опытные участники пытаются автоматизировать процесс биржевой торговли, чтобы свести к минимуму влияние психологических факторов при ручном управлении.
Автоматизация может касаться как типовых операций, например, своевременное выставление стоп-заявок для выхода из сделки, так и внедрение сложных алгоритмов, которые позволят инвестору или спекулянту существенно наращивать прибыль и минимизировать потенциальные убытки на основе различных математических расчетов.
Не секрет, что большую часть сделок на бирже совершают механические торговые системы, а иными словами - торговые роботы, которые управляют поддержанием ликвидности в различных инструментах со стороны маркет-мейкеров, используют арбитражные стратегии на стороне крупных участников рынка, а также хеджируют их позиции.
Такую работу с анализом огромного массива данных в условиях стремительно изменяющейся ситуации на современном рынке не под силу выполнить вручную, не говоря уже о закрытии сделок с прибылью. Возможно именно поэтому многие частные трейдеры терпят неудачу на финансовых рынках…
Что же такое торговый робот?
Торговый робот – это компьютерная программа, которая совершает сделки на бирже по заложенному в неё алгоритму. Это может быть, как отдельно работающий модуль, связанный с сервером биржи, так и расширение для торгового терминала, который предоставляет брокер своим клиентам, например, QUIK. Зачастую использование торговых роботов называют алгоритмической торговлей.
Алгоритмов, на основе которых функционируют торговые роботы – масса. Одни используют значения различных индикаторов (например, скользящие средние или полосы Боллинджера) или осцилляторов (RSI, MACD). Другие – анализируют котировки зависимых инструментов (например, цена фьючерса на нефть от индекса доллара США DXY). Третьи – рассчитывают различные уровни поддержки и сопротивления (например, коррекция по Фибоначчи). Какие-то оценивают объём выставленных в стакане заявок. А есть роботы-скальперы, которые совершают быстрые сделки, забирая с рынка небольшую прибыль.
В общем, перечислить все вариации просто невозможно.
Однако можно с уверенностью сказать: в большинстве случаев, алгоритмическая торговля с использованием роботов более эффективна по сравнению с ручным совершением сделок, т.к. роботам не свойственны сомнения, и они чётко следуют своим алгоритмам.
Вот пример сделок, совершённых роботом-скальпером:
