Волатильностью можно назвать нестабильность и переменность курса активов фондового рынка за определенный период времени, или, говоря простыми словами – это показатель «беспокойства» (обычно в условиях неопределенности) рыночных котировок. При ее большой величине цены сильно скачут, а при низкой - они спокойны. И вот даже на динамике такого показателя можно зарабатывать – на примере ETF на волатильность рассмотрим эту возможность.
Торговую деятельность я советую осуществлять через специализированных фондовых брокеров – вот некоторые из них, которые, по моему мнению, предлагают выгодные условия и надежны:
· БКС
· ФИНАМ
· АЛЬФА
· EXANTE
Торговать волатильностью на рынке инвестиций возможно различными средствами:
· опционами на базовый актив;
· фьючерсами на волатильность;
· ETF на волатильность.
Рассмотрим ETF на волатильность
Инвесторы торгуют срочными контрактами и индексами волатильности. Кому-то покажется неожиданностью, но ETF на волатильность существуют. И их уже около 20 штук. Чтоб купить индекс волатильности на рынке инвестиций имеется несколько способов. В том понятии как оно есть индекс купить невозможно, поэтому делается это через популярные инструменты.
· FXUS – фонд американского бизнеса
· Обзор нескольких etf – RUSE, TUSD и другие
· Индекс корпоративных облигаций, реализованный через ETF
Самым большим из них является ETF TVIX, объем активов фонда составляет 1 млрд. долларов. Чаще фонд идет в рост во время активного шторма. Дает довольно большую доходность. Фонд основан в 2010 году и до настоящего времени пользуется спросом.
Сравнительно новый на рынке инвестиций, но уже успевший завоевать популярность фонд SVXY. Он отражает обратную волатильную динамику. Объем фонда составляет более 40 млн. долларов.
Самым крупным по оборотам и размеру стоимости чистых активов считается VXX – это также индексная биржевая нота, которая отражает динамику кривой волатильности. В основном состоит из краткосрочных фьючерсов.
Эти инструменты соответствуют двум основным критериям для фондов и биржевых нот индекса, а именно среднедневному обороту за 30 дней более 100 000 акций и стоимости чистых активов более 50 млн. долларов.
Чувствительные к волатильности ETF
Инвесторам предлагаются также набор ETFs, которые довольно чувствительные к волатильности.
Примеры таких ETF:
· VSPY;
· VSPR;
· VLAT.
Они являются отличной заменой тем активам, которые занимают большую часть долгосрочных портфелей. ETF чувствительные на рост волатильности, помогут инвестору защитить активы от потерь и резких скачков.
· Трейдинг или инвестиции лучше всего подходят для взращивания капитала
· Проверка брокеров бинарных опционов – зачем нужна и как проводится
· Риски при вложении денег в ОФЗ
Имеется множество ETF на волатильность, их можно разделить на прямые и обратные. Совершая покупку прямых ETF, инвестор покупает волатильность, продавая - продает ее. Обратные же, ETF действуют по-другому: покупая фонд, волатильность продается.
В случае если инвестор совершенно точно уверен в приближающемся скачке финансового рынка, то это самый выгодный инструмент для вложений. Но, стоит понимать, что это точно не для долгосрочных инвестиций. Опытные инвесторы научились использовать ETF на волатильность для извлечения максимального дохода в системной трейдинге, для хеджирования и извлечения предельно большого эффекта во время биржевой торговле в кризисное время.
Рост волатильности ETF для инвесторов более привлекательный сегмент, нежели инвестирование в VIX. Связано это с тем, что ETF можно использовать по индексу и хеджировать сам индекс.
Инвесторам желающим торговать волатильностью есть из чего выбрать в данной сфере инвестирования. Есть инструменты с краткосрочной и среднесрочной волатильностью, ноты с двойным плечом и биржевые инверсионные индексные ноты.