У каждого трейдера есть твердое мнение о фундаментальном и техническом анализе. По сравнению с этими двумя разделяющими друг друга школами мысли, анализ настроений - новый подход. Индикаторы макро-настроений Intelfin Global, скорее всего, являются самым простым способом добавить рыночные настроения практически в любую торговую стратегию. Клиенты и партнеры успешно используют этот инструмент для еженедельной длинной / короткой торговли фондовых индексов ETF (примерно в 7 раз лучше, чем просто удерживать S&P 500), покупки и продажи опционов (около + 110% в хорошую неделю), валютных пар и товаров. Давайте разберемся, почему каждый трейдер должен хотя бы попробовать это.
Процент побед больше 73% для еженедельных трендов
С сентября 2020 года индикаторы макро-настроений составляются еженедельно на основе вопросов, заданных более чем 13000 аналитиков на платформе Intelfin Global. Сами индикаторы являются просто точками данных и ничего не предсказывают без интерпретации.
Однако еженедельное изменение показателей показывает высокую предсказательную силу для еженедельных рыночных тенденций.
• Для S&P 500 и индекса Russell 2000 точность превышает 70%. Это процент случаев, когда изменение среднего показателя по индикаторам правильно предсказывало, закроется ли неделя выше или ниже.
•Для сырьевых товаров точность также составляет около 70%. Это процент выигрыша для еженедельных трендов фьючерсов на нефть и золото марки WTI.
•Для валютных пар точность еще выше: она составляет 91% для еженедельного тренда EURUSD. Хотя величина еженедельных изменений на валютных рынках намного ниже, чем на рынках акций, умелое использование кредитного плеча может повысить доходность.
Сообщество трейдеров, всегда готовых помочь
Даже если вы можете предсказать недельный тренд на 100%, этого недостаточно. Торговля - это вход и выход из сделок в нужное время и по правильным ценам при одновременном управлении рисками и банкроллом.
Вот где пригодится сообщество Discord, предназначенное только для подписчиков. С более чем тысячей участников, где всегда есть кто-то, кто поможет с интерпретацией индикаторов, доработкой стратегии и своевременным развитием рынка. И в отличие от некоторых других сообществ, это не мемы и шутки. Трейдеры хотят учиться друг у друга и вместе зарабатывать.
И давайте посмотрим правде в глаза, торговать одиноко. Очень важно иметь компанию других, которые умеют сочувствовать поражениям и праздновать победы.
Преимущество ИИ
Сообщество и данные - не единственные вещи, которые делают индикаторы макро-настроений уникальными. С 2017 года IFG Group собрал миллионы прогнозов для различных финансовых событий, включая отчеты о доходах, уровнях цен и т.д. Этот проприетарный набор данных открыл возможности для добавления моделей машинного обучения. Основываясь на предыдущем опыте аналитиков, ИИ Intelfin присваивает разные веса их индивидуальным прогнозам. Это снижает уровень шума и уделяет больше внимания мнению высококвалифицированных аналитиков.
Настроения лучше фундаментальных данных
Самое главное, что сейчас на рынке работает анализ настроений.
За последние двенадцать месяцев центральные банки напечатали триллионы долларов, наводнив рынок деньгами и снизив процентные ставки. Тем временем десятки миллионов розничных трейдеров начали активную торговлю благодаря удаленной работе и массовым увольнениям. А через год после начала пандемии будущее еще более неясно, чем это было в апреле прошлого года. Эти факторы сделали фундаментальный анализ капитала в значительной степени неуместным. Напротив, этот рынок движет преобладающим настроением.
Вот почему хедж-фонды изо всех сил стараются получить все возможные данные, чтобы оценить настроения в розничной торговле. Одним из наиболее известных примеров является Citadel, поток заказов на покупку хедж-фонда на сумму 35 миллиардов долларов от Robinhood. Другие брокеры, включая Charles Schwab, eTrade и TD Ameritrade, также продают свои данные за сотни миллионов долларов в год.
Пользователи Bloomberg Terminal используют его
Некоторые индикаторы настроений IFG Group уже доступны в виде приложения на 300 000 терминалов Bloomberg по всему миру. Эти терминалы являются стандартным оборудованием для инвестиционных банков, хедж-фондов, институциональных инвесторов и других профессионалов рынка. Теперь всего за несколько кликов они могут проверить настроения по основным акциям, популярным среди розничной аудитории: Apple, Nvidia, Tesla и другим.
Не каждый может вглядываться в потоки ордеров на опционы, запускать собственный ИИ или даже получить доступ к терминалу Bloomberg. Тем не менее, индикаторы макро-настроений в сочетании с сильным сообществом трейдеров-единомышленников могут дать любому трейдеру преимущество в этой непредсказуемой рыночной среде.
