Классификация стратегий простая - в зависимости от вида ценового уровня различают пробои
▪️уровней поддержки/сопротивления (в том числе - и «круглых» уровней);
▪️границ каналов (в том числе - динамических);
▪️точек экстремумов (max/min);
▪️трендовой линии;
▪️уровней волатильности.
Даже явный факт прорыва ценового уровня не является достаточным торговым сигналом - для любого типа пробоя необходимо подтверждение от иных технических индикаторов, в обязательном порядке - индикаторами объема.
Нужно всегда помнить, что в любом пробое очень высока спекулятивная составляющая, а потому все пробойные стратегии предъявляют жесткие требования к манименеджменту, особенно - краткосрочные варианты. Торговля на пробой без установки стоп-лоссов категорически запрещается.
Принцип работы и основные требования
Пробой линий тренда и важных ценовых уровней означает появление на рынке игроков с явным предпочтением в сторону покупки или продажи. В такие моменты пробойные стратегии помогают войти в рынок в направлении крупных объемов.
Если цена длительное время находится в диапазоне, то обязательно наступит момент силового рыночного решения и происходит прорыв в определенном направлении.
Для торговли на пробой особо важна точность определения уровней сопротивления/поддержки, а также фильтрация «ложных» пробоев. Чтобы поймать момент настоящего пробоя, нужно четко видеть действующий тренд, и желательно - на нескольких таймфремах.
Если цена приближается к уровням поддержки/сопротивления, то возможны два варианта ее поведения:
▪️ценовой разворот (или отбой): цена отталкивается от силового уровня и уходит в обратную сторону;
▪️ценовой пробой: цена уходит за границу уровня, закрепляется за ним и двигается дальше.
Частота «теста» ценового уровня показывает его силу или надежность: чем чаще цена подходила и откатывала назад от этого уровня (или создавала «ложный» пробой), тем он более устойчив и тем большее усилие нужно для его преодоления.
Открываться на пробое можно тогда, когда торговый уровень протестирован 2-3 раза. И чем больше откатов, тем большее движение возможно после пробоя.
Пробойные стратегии предлагают два базовых варианта входа в рынок:
▪️при уверенном пробое – открытие сделки в направлении нового движения;
▪️вход на откате ( как минимум – на втором!) открытие сделки в направлении последующего пробоя;
Два способа открытия позиции:
▪️установка отложенного ордера: длинную позицию - выше уровня возможного пробоя, короткую – ниже уровня;
▪️открытие рыночного ордера при закреплении цены за расчетными уровнями.
Выжидайте, пока пробой не будет подтвержден высоким объемом
Скачок объема является одним из лучших подтверждений пробоя. Но речь идет не только об увеличении объема.
В идеале, всплеску объема должен предшествовать период торговли на небольших объемах.
В приведенном ниже примере внизу графика видна скользящая средняя объема (VMA). Это помогает четко определить различия в объемах.
Незначительный объем показывает, что рынок находится в ожидании новой значимой информации.
Резкое повышение объема является признаком того, что ожидание закончилось, и рынок перешел в активную фазу.
Увеличение объема не является строгим критерием для торговли пробоев, – но оно улучшает качество вашего входа в рынок.
Открывайте позицию на пробой в направлении тренда
Как правило, вы должны придерживаться пробоев, которые возникают в направлении преобладающего тренда.
Открывать позицию на пробой можно при формировании различных паттернов, таких как треугольник, клин или прямоугольник.
Но будет проще, если вы сфокусируетесь на пробоях в направлении тренда.
Всё, что вам нужно, – это две точки разворота, которые позволяют провести линию поддержки или сопротивления против тренда.
Ниже представленный график демонстрирует этот простой подход.
Пробои предлагают отличный способ присоединиться к тренду после сложного отката.
Примечание: это лучше работает, если для отображения линии сопротивления вы используете исторические максимумы разворотов.
Входите в рынок на повторном тестировании уровня поддержки или сопротивления
Если вы сторонник высоковероятностных сделок, попробуйте войти в рынок после повторного тестирования уровня.
Этот подход имеет два больших преимущества.
▪️Во-первых, он подтверждает уровень поддержки или сопротивления, что приводит к более высоковероятностному сетапу.
▪️Во-вторых, вы можете ожидать, что эта стратегия не продемонстрирует непредсказуемое движение. Следовательно, у вас есть надежное основание для размещения более коротких стоп лоссов.
Однако этот метод психологически сложен для нетерпеливого трейдера, ибо вам нужно дожидаться отката, который может никогда не произойти.
Таким образом, вы должны быть готовы пропустить некоторые прибыльные сделки на пробое.
