Уважаемые коллеги, доброго времени суток! Представляем вам британское научное издание Mathematical Finance, его адрес - https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14679965. Журнал имеет первый квартиль, издается в Wiley-Blackwell Publishing Ltd., его SJR за 2019 г. равен 2,338, импакт-фактор - 2,250, электронный ISSN - 1467-9965, предметные области - Бухгалтерский учёт, Общие вопросы социальных наук, Прикладная математика, Экономика и эконометрика, Финансы. Вот так выглядит обложка:
Редактором является Рама Конт, контактные данные - rama.cont@maths.ox.ac.uk, mafi@wiley.com
К публикации принимаются оригинальные научные статьи, ориентированные на разработку и применение новых математических и статистических методов анализа финансовых проблем. Журнал приветствует публикации о новых статистических методах анализа финансовых проблем. Эмпирические результаты будут уместны в той мере, в какой они иллюстрируют статистический метод, подтверждают модель или дают представление о финансовой проблеме. Статьи, основной вклад которых основан на эмпирических результатах, полученных с помощью стандартных подходов, рассматриваться не будут.
Пример статьи, название - Double continuation regions f or American options under Poisson ex ercise opportunities. Заголовок (Abstract) - We consider the Lévy model of the perpetual American call and put options with a negative discount rate under Poisson observations. Similar to the continuous observation case, the stopping region that characterizes the optimal stopping time is either a half-line or an interval. The objectiv e of this paper is to obtain e xplicit expressions of the stopping and continuation regions and the value function, focusing on spectrally positive and negative cases. T o this end, we compute the identities related to the first P oisson arrival time to an interval via the scale function and then apply those identities to the computation of the optimal strategies. W e also discuss the conv ergence of the optimal solutions to those in the continuous observation case as the rate of observation increases to infinity. Numerical experiments are also provided. KEYWORDS: Аmerican options, optimal stopping, Lévy processes, Poisson observations, double continuation regions, put-call symmetry
