Каков идеальный инструментарий работы с кредитными рисками в период неопределённости и как интегрировать новые макрориски в классическую сегментацию клиентов, рассказывает Евгений Костюк, начальник центра портфельного риск-менеджмента Газпромбанка.
— Как изменения внешней конъюнктуры влияют на стратегию оценки кредитного риска?
Е. Костюк: При работе в условиях относительно стабильной/предсказуемой внешней среды глобально перед рисковиками стоят сложные, но в целом понятные и чёткие задачи: по своему направлению деятельности обеспечить стабильное выполнение планов роста кредитного портфеля с заданным уровнем рентабельности, что в том числе достигается благодаря высокому уровню одобрения целевых клиентов, удовлетворению их кредитных потребностей, а также увеличению скорости принятия решения.
В случае работы в условиях неопредёленности, помимо задач, описанных выше, возникают новые вызовы, связанные с глубокой проработкой антикризисных мер по удержанию целевого уровня риска, адаптацией инструментария под очередные фундаментальные изменения конъюнктуры, а также с формированием гипотез, реалистичность которых, возможно, мы никогда не сможем проверить.
— Что происходит с инструментарием для оценки рисков в периоды неопределённости?
Е. Костюк: Возможны три варианта развития событий:
1. Под влиянием внешних факторов инструмент полностью перестаёт работать. Нарушается связь "профиль клиента <-> паттерн поведения", что приводит к его значительной деградации.
2. Инструмент продолжает работать, но теряет часть предиктивной или ранжирующей способности, или перестаёт работать на подсегментах. Например, представитель отдельной отрасли, пострадавшей от внешних факторов (как HoReCa в пандемию), имеющий отличный профиль, ещё какое-то время будет оцениваться скоринговыми системами как безупречный заёмщик с высоким рейтингом. Скоринговые системы не знают, что через день после взятия кредита клиента могут уволить, ввиду массовых потерь работы в отрасли.
3. Инструмент продолжает работать, невзирая на изменения внешней среды. Например, в случае обращения за кредитом клиента, имеющего активные кредиты с текущей (на момент обращения) просрочкой свыше 90 дней, он в любой ситуации продолжит быть высокорисковым.
В периоды неопределённости потеря инструментов происходит быстро и легко, а осознание этого зачастую приходит с запозданием. Создание же нового инструментария — процесс затяжной, особенно с учётом того, что для его обучения требуется длинный горизонт относительно стабильного вызревания данных.
— Какие первоочередные действия может предпринять здесь банк?
Е. Костюк: Сформировав гипотезы касательно того, как изменения внешней среды могут повлиять на инструментарий, следует произвести сегментацию клиентского потока на условные зоны...
Продолжение читайте на https://futurebanking.ru/post/4013